Минутки moex

Добрый день, коллеги-игроманы! Последнее время у здешних алгоритмистов стала популярной тема реверсивной торговли фиксированным лотом а-ля Мальчик buybuy (ну типа hft). Понятно, что где-то там в Забугорье всё это уже давно работает и кормит кучу проходимцев с крупным банковским (брокерским) счётом. А что у нас?!
«А у нас в квартире газ. А у вас?»
Ну 2 более-менее ликвидных фьючерса: это курсы доллар/рубль и юань/рубль.
По SiH3 пока имеем:
— тело минутной свечки в среднем = 36 р. (vola=24%);
— биржевой сбор = 3,2 р., комиссия брокера = 0,71 р. («Открытие», счёт до 100 тыс.), итого издержки = 3, 91 р., округлим до 4 (11,1% от средней минутной свечки);
— ГО 1 контракта примерно 11 тыс. р.
По CRH3 пока имеем:
— тело минутки = 6 р. (vola=28%);
— комиссия = 0,47 + 0,71 = 1,18 р. (19% от <<минутки>>);
— ГО примерно 1 тыс. р.
Даже если лимитные заявки действительно не облагаются комиссией, всё-равно остаётся брокер, который тоже хочет кушать наши депозиты. А наиболее аппетиным для открывашки сейчас является фьюч на курс юаня.
Чтобы только отбить комиссию реверсивной мтс, каждая лимитка должна стоять спредом 4 р. для Si и 2 р. для CNY. Получается такая непростая торговля тенями свечей. Потенциальный выхлоп от страты, не считая численные характеристики самого ценового процесса, = X×840 р./контракт в день. «X» определяется как заложенный спред минус комисс и проскальзывания (где-то 3-5%% в день).
Кому интересно пользуйтесь. У меня на это нет ни времени, ни свободных фин.средств.
Удачи!