Почему я терпеть не могу трепачей!

Один подобный персонаж беспрерывно доказывает свой профессионализм как математика на этом сайте.

Вчера было просто НЕЧТО!

Идея — чистый curve-fitting.

1. Я выкладываю историю актива, скажем, в размере 10000 баров
2. На конкурс принимаются индикаторы длиной до 9999 баров
3. Побеждает тот, чей линейный алго даст наибольший профит


Сurve-fitting  одна из категорий "Задание параметрических моделей и различных опций, подбор параметров и вычисление критериев пригодности приближения"

и 

линейный индикатор!

Глупо спорить что подобный подход к данному вопросу наглядно демонстрирует аналогичный алготрейдер с помпезным названием своей стратегии «Русский Баффет»

Его пила, большая пила и тд (например вчера был жесткий дневной флет на моем стриме)  и тем не менее день закончился в профите
к гадалке ходить не нужно.
Начнем с линейного индикатора, если у трейдера стаж хотя бы чуть больше года и есть хоть капелька мозгов, ему не сложно понять, любой линейный индикатор это просто повторение с небольшой задержкой текущего состояния графика.

Ни какого реального преимущества он дать не может!

То же самое графический индикатор, например зигзаг.

 В его параметры можно заложить любой  Сurve-fitting.

Один из примеров

На сегодняшний день я знаю всего один зигзаг оптимизированный программистом NEN который дает относительно приемлемый результат про формировании ценового паттерна с точки зрения Гартли.

Какое именно  это дает преимущество трейдеру,   

— есть реальная возможность оценить — завершенность цикличности при построении графического формирования и ждать вероятный откат.

Недостаток

— приемлемо работает при рассмотрении большого крыла «Бабочки Гартли»,

— фактически не работает при построении «малого крыла этой же бабочки»

Вывод ;  совершенно бессмысленно пытаться использовать Сurve-fitting в трейдинге.

Это не дает ни малейшего преимущества в торговле поскольку нет  ответов на множество вопросов

— продолжительность исследуемого интервала
— завершенность ценового построения
и тд

Единственное решение, найти начало — завершение тренда и работать эту величину.

Поскольку малое работает в большом, отталкиваться от этого критерия.

Вывод: если математик говорит о том что он имеет преимущество в своей торговли, он просто болтун! наглядный тому пример стратегия «Русский Баффет»