SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. funjpg
осторожно ! CNYRUBF своп - плата за перенос позиции
- 07 декабря 2022, 13:03
- |
Всем привет.
Уже второй раз взяли больший своп, 5-го декабря взяли 0,01811, вместо 0,0017. Вчера списали за длинную позицию 0,01242 с 1-го юаня.
Механизм funding походу включился, не знаю будет ли он увеличен в четверг или нет, обычно берут 3-ой своп за выходные ~0,0049-0,0052.
Т.е при отклонении цены вечного фьюча от спота добавляется/списывается доп. сбор. Если у Вас длинная позиция по CNYRUBF и контанго останется, то могут списать повышенную плату за перенос.
Значения ставки переноса (постфактум, т.е. в 19-15 мск обновление значения) можно найти в Текущие торги — ставка за перенос позиции.
Уже второй раз взяли больший своп, 5-го декабря взяли 0,01811, вместо 0,0017. Вчера списали за длинную позицию 0,01242 с 1-го юаня.
Механизм funding походу включился, не знаю будет ли он увеличен в четверг или нет, обычно берут 3-ой своп за выходные ~0,0049-0,0052.
Т.е при отклонении цены вечного фьюча от спота добавляется/списывается доп. сбор. Если у Вас длинная позиция по CNYRUBF и контанго останется, то могут списать повышенную плату за перенос.
Значения ставки переноса (постфактум, т.е. в 19-15 мск обновление значения) можно найти в Текущие торги — ставка за перенос позиции.
4К |
Читайте на SMART-LAB:
🏦 МТС Банк в гостях у Market Power
Уже завтра, 23 апреля в 13:00, к нам в студию придет банк, который можно назвать одним из главных бенефициаров снижения ключевой ставки. Ведь...
17:51
Самокат или грузовые перевозки: разбираем новые размещения
Оценим условия нового выпуска облигаций с фиксированным купоном от компании «Вуш Холдинг», а также двойного размещения АО «Первая Грузовая...
17:50
он + и — может быть ведь. В этой табличке будет минус при отрицательном значении? это на 1 юань, то есть надо умножать на 1000 при определении фактической стоимости на 1 лот?
ты вроде любишь такие штуки читать )
fs.moex.com/files/24291
да я читал все в октябре еще, когда со свопами по старой спецификации разбирался.
но лучше лишний раз переспросить, мало ли чего забыл или пропустил.
По доллару было примерно 0,0115 (минус при лонге) за день за 1$ в теории, на практике с 6 октября свопов -0,38, те по факту за лонг приплатили 380 руб на контракт.
По евро вообще цирк, при теории свопа в 0,01, по факту за два месяца -2,9, те за удержание лонга +2900 на контракт, при теоретическом раскладе должен быть -900 руб за лонг 1000 евро.
Но даже при такой картине был лучик света типа https://www.moex.com/ru/markets/currency/swaps.aspx?code=SRATE_EUR_ON
где можно предположить, что тебя ждет — плюс или минус своп.
А ежедневное отклонение мы спрогнозировать не можем, в этом и «засада»
Если где-то напутал, прошу поправить.
Хорошая идея маркетосу — набрать объем и задрать вечный в контангу/беквардацию, жить на эти 2%))))
е если халявщики набегут, то и в обратку можно
К примеру, для доллар/рубль «бесплатный коридор» -3 +3 коп от спота, с учетом, что при НУ своп примерно 1 коп в день, то цена вечного фьюча будет +4 +6 копеек от спота. +6 коп предложил типа тройного свопа.
Вот для юаня пока тяжело, поскольку мин шаг на вечном 1 копейка, что больше «бесплатного отклонения» в 0,075% (0,67 коп), МосБиржа те еще ёжики, гордые, пока… БА с 3-я знаками, квартальный фьюч с 3-я знаками после запятой, а вечный фьюч с 2-мя.
— в формуле расчета вармаржи вечного Цена базового актива (БА) это ТОМ ?
в спецификации это почему-то прямо не сказано...
Может тогда самим рассчитывать этот фандинг и в конце сессии знать «прикуп» :)
https://www.moex.com/a8141#alg
здесь смотрели? может найдете ответы. А так на практике это примерно цена в 18:48 мск с ТОМа
видос выложили smart-lab.ru/blog/861219.php#comments
про фандинг там тоже есть.
До понедельника своп был четким, а вот с понедельника конечно насчитали ироды.