Блог им. fxseminar

Ликбез по опционам: зависимость от срока до экспирации

У меня на реальных данных получается, что цена опционов At_the_money зависит от времени до экспирации почти как корень квадратный (показатель степени 0.53). Это нормально?Ликбез по опционам: зависимость от срока до экспирации

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
400 | ★2
6 комментариев
+1
Это нормально?
Ещё как, с учётом того, что существует вот такое приближение формулы Б-Ш для ATM опционов: C(S; t) ~ S*sigma*sqrt((T-t)/(2*pi))
avatar
E L
Eugene Logunov, спасибо большое.

Но тогда то, что зависимость все таки немного сильнее, чем корень — 0.53 против 0.5 — не создает ли возможностей для «арбитража»?
avatar
Ivan FXS
Изобретатель велосипеда.
avatar
buy_sell
buy_sell, просто ковыряюсь в данных.
avatar
Ivan FXS
Ivan FXS, Об этом написано в ЛЮБОЙ книжке по опционам
avatar
buy_sell
buy_sell, чукча не читатель
avatar
Ivan FXS

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Средние доходности облигаций в зависимости от кредитного рейтинга. От B- до AA+
Средние доходности облигаций в зависимости от рейтинга (бледные столбцы — доходности без сглаживания). И как они изменились за неделю....
Фото
Андрей Хохрин
07:08
Фото
Индикатор NRTR в OsEngine: формулы расчёта, сигналы и бесплатный робот. Видео.
В этом видео разбираем индикатор NRTR (Nick Rypock Trailing Reverse). Это инструмент, который одновременно работает как трендовый фильтр и как...
Фото
OS_Engine_team
11:10
Фото
🥪 Казалось бы, как могут быть связаны между собой хакерская группировка и урожай сахарного тростника? Напрямую!
В историю попала компания Mackay Sugar Limited — один из крупнейших и старейших (более 140 лет на рынке) австралийских производителей сахара. Она...
Фото
positivetechnologies
14:09
Фото
Размещение облигаций Атомэнергопрома в долларах и юанях: интересно ли поучаствовать?
10 июля Атомэнергопром соберет заявки на выпуски облигаций в долларах сроком 2,5 года и в юанях сроком 1,5 года. Объемы будут определены после...
Фото
Андрей Севастьянов
10 июля 2026, 10:15

полезные записи за 24 часа

★16 0 Игра проигравшего
★15 79 Немного личного ЗОЖа в ленту
★5 7 СТРЭНГЛ в синтетике
★4 9 📈Доходность ОФЗ выше ключевой ставки. Возможность, или обычное дело?
★4 11 Инфляция в начале июля — проблемы всё те же: топливо и дефицит бюджета. Месячный подсчёт июня шокирующий, но вполне ожидаемый.
★4 16 Полюс: действительно ли Сухой Лог требует отказаться от дивидендов до 2030 года?
★3 6 Первое повышение ключевой ставки?
★3 9 🥇Не всё то золото, что блестит. Полюс, Селигдар, Южуралзолото
★3 28 🐯Тигр, по ходу, прыгнул в форточку. 18 недель падения подряд
★3 188 Жизнь продолжается... Рак IV стадии. (Метод Геллы)
+193 188 Жизнь продолжается... Рак IV стадии. (Метод Геллы)
+98 79 Немного личного ЗОЖа в ленту
+79 0 Игра проигравшего
+66 21 Пугалки.
+48 9 🥇Не всё то золото, что блестит. Полюс, Селигдар, Южуралзолото
+48 11 Инфляция в начале июля — проблемы всё те же: топливо и дефицит бюджета. Месячный подсчёт июня шокирующий, но вполне ожидаемый.
+48 54 Топливный Кризис закончился !!!
+48 12 Золотой кукан: Полюс снова отрицательно порадовал инвесторов
+46 8 В поисках янтаря
+46 9 📈Доходность ОФЗ выше ключевой ставки. Возможность, или обычное дело?

самые обсуждаемые сегодня

15к Цель «зарубежных партнёров» индекс РТС по 270
8к В поисках янтаря
7к Полюс: падай, падай, землю радуй...
5к Одна из стран Европы скупает золото на миллиарды .
6к Заработал печатный станок: динамика по денежной массе
3к Возьму акции Полюс-супернадежный в ДУ
3к Штафы, поборы, наезды . Роснефть
2к Сползание с нефтяной иглы во имя будущего

теги блога Ivan FXS

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн