Блог им. fxseminar

Ликбез (задачка) по опционам

Предположим на некоторой бирже торгуются одновременно (параллельно) и европейские, и американские опционы.

Как будут различаться их цены — какие будут дороже и насколько (последнее — в зависимости от времени до экспирации наверное очевидно)?
4 комментария
В теории американский опцион всегда дороже европейского
avatar
Только зачем это вам? Книгу пишете?
avatar
astic, ОК, первая фраза по вашей ссылке:

«Так как американский опцион дает больше прав его владельцу, чем европейский, стоимость американского опциона в любой момент времени не меньше стоимости аналогичного европейского опциона»

— звучит достаточно убедительно. 

Однако остается вопрос — насколько дороже? Насколько дороже нормально быть американскому опциону, чем аналогичный европейский опцион?

Нет, никакой книги не пишу. Разбираюсь с опционами. На американском рынке. Американскими. Например, с картинкой из предыдущего поста* — почему она такая, и что по ней видно.
__________________________
* = Может быть, это не правильные пчелы и они делают неправильный мед? (smart-lab.ru) 
avatar

теги блога Ivan FXS

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн