Ликбез (задачка) по опционам
Предположим на некоторой бирже торгуются одновременно (параллельно) и европейские, и американские опционы.
Как будут различаться их цены — какие будут дороже и насколько (последнее — в зависимости от времени до экспирации наверное очевидно)?
«Так как американский опцион дает больше прав его владельцу, чем европейский, стоимость американского опциона в любой момент времени не меньше стоимости аналогичного европейского опциона»
— звучит достаточно убедительно.
Однако остается вопрос — насколько дороже? Насколько дороже нормально быть американскому опциону, чем аналогичный европейский опцион?
Нет, никакой книги не пишу. Разбираюсь с опционами. На американском рынке. Американскими. Например, с картинкой из предыдущего поста* — почему она такая, и что по ней видно.
__________________________
* = Может быть, это не правильные пчелы и они делают неправильный мед? (smart-lab.ru)