Ликбез (задачка) по опционам

20 ноября 2022, 23:26
|
Ivan FXS

Предположим на некоторой бирже торгуются одновременно (параллельно) и европейские, и американские опционы.

Как будут различаться их цены — какие будут дороже и насколько (последнее — в зависимости от времени до экспирации наверное очевидно)?

Ключевые слова:
опционы

275

4 комментария

В теории американский опцион всегда дороже европейского

astic

21 ноября 2022, 01:54
Ответить

studref.com/449928/finansy/amerikanskie_optsiony

astic

21 ноября 2022, 01:57
Ответить

Только зачем это вам? Книгу пишете?

astic

21 ноября 2022, 02:01
Ответить

astic, ОК, первая фраза по вашей ссылке:

«Так как американский опцион дает больше прав его владельцу, чем европейский, стоимость американского опциона в любой момент времени не меньше стоимости аналогичного европейского опциона»

— звучит достаточно убедительно.

Однако остается вопрос — насколько дороже? Насколько дороже нормально быть американскому опциону, чем аналогичный европейский опцион?

Нет, никакой книги не пишу. Разбираюсь с опционами. На американском рынке. Американскими. Например, с картинкой из предыдущего поста* — почему она такая, и что по ней видно.
__________________________
* = Может быть, это не правильные пчелы и они делают неправильный мед? (smart-lab.ru)