*** Представляю вашему вниманию киборга на фьючерс РТС ***

Доброго дня коллеги! Расскажу коротко о том, как всё начиналось.

Трейдингом я начал заниматься в далёком 2011 году, будучи в должности финансового советника БКС (Инвестиционная компания «Брокеркредитсервис»). Тогда ещё не было таких гаджетов и приложений как сейчас, было всего пара сайтов (profinance.ru и quote-spy.com), где можно было смотреть данные котировок онлайн с мировых площадок, и наблюдать, как растёт или падает фьючерс на индекс S&P500, а так же наш индекс РТС или нефть. Это была эпоха, когда было проще позвонить по телефону своему брокеру и отдать голосовой приказ продать или купить фьючерс на индекс РТС, чем доехать до дома/работы и на ПК совершить самостоятельную сделку в терминале Quik. Но прогресс неумолимо шёл вперёд, и в 2012-2013 году начали появляться такие программы для ПК как Tradematic, Volfix, Wealh-Lab и TSLab — очень много времени и сил было потрачено на изучение каждой из этих программ. С этих пор я начал искать тот самый Грааль, который до сих пор ищут многие алго-трейдеры, и порой находят его частицы и реализовывают в уже готовые бизнес-решения и далее помогают своим клиентам зарабатывать на своих алгоритмах хороший и почти без рисковый профит, ну или как минимум дают им возможность не терять свои деньги. Шли годы усердных поисков работающих осцилляторов и их параметров (RSI, Stochastic) и накапливание истории минутных свечей, что давало производить оптимизацию/тестирование на уже более длительной истории торгов. Минутные свечи давали гибкость в принятии решений, так как стопы ещё ни кто не отменял, и при сильном резком движении сигнал о закрытии позиции по стопу приходил своевременно, нежели если бы это был робот использующий 15-минутный таймфрейм или даже часовик. Тогда была очень сильная волатильность на fRTS (спасибо кукловодам-нерезидентам с их чудо Граалями и HFT-ботами), и фьючерс мог падать или расти на 10-15 тысяч пунктов за 30 минут на словесных интервенциях Бена Бернанке или Марио Драгги. Поэтому я использовал только 1 минутные свечи в своих разработках, ни каких часовиков или даже 15-30-минуток. Ниже для Вас я хочу представить своё первое детище, оттестированное и отточенное на длительной истории торгов с 2009 года и по сей день на 1 минутном таймфрейме — это лонговый алгоритм на фьючерс индекса РТС (в простонародье называемом Ri, Ри или Ришка).

На моём канале будут публиковаться отчёты о торговых роботах на различные высоколиквидные активы, такие как фьючерс на индекс РТС (Ri), фьючерс на пару доллар-рубль (Si), нефть (Br), так же в планах идёт разработка роботов на золото, серебро, Bitcoin / Etherium. Так же в дальнейшем возможна разработка среднесрочных алгоритмов на акции входящие в состав индексов РТС и ММВБ (МосБиржи), купили например акции «Аэрофлота» в понедельник и продали их в пятницу, зафиксировав при этом прибыль +5%/+10%.

Начнём мы с Вами с того, что я расскажу об алгоритме на фьючерс РТС (Ri), поехали!

Начнём с самого интересного, какие же всё таки входы даёт этот алгоритм. На скрине срочный рынок FORTS, фьючерс RIU2 (июнь-сентябрь 2022), таймфрейм — 1 минута.

postimg.cc/w7Lb9QYf — скрин в самом лучшем качестве, где можно оценить его входы, а то на смартлабе какая то беда с выгрузкой больших картинок.

Алгоритм построен на стохастике но не простом, а на DiNapoli Stochastic. Он основан на традиционном стохастике, но демонстрирует более сглаженные показатели, а следовательно, дает меньше ложных сигналов по сравнению с традиционным осциллятором. За многие годы было оттестировано очень много подвидов стохастиков и исходя из бэктестов, этот, на мой взгляд, самый лучший!

И так, 4 стохастика на вход в позицию и 4 на выход, плюс очень важный момент – стоп-лосс фиксированный и равен 750 пунктов по Ri.

За основу был взят депозит равный 50 000 р., и так смотрим результаты работы алгоритма с 14 июня по 02 сентября 2022 года. Вход производился 1 контрактом Ri, стоимость ГО варьировалась от 40-45 тысяч рублей. Стратегия без реинвестирования. Профи-хейтеры спросят, а где же учтённые комиссии в статистике — ответ простой, на Фортсе при торговле лимитками они минимальны у нормального брокера (Тинькофф), поэтому эквити сильно не пострадает от их учёта.

Это всеми любимая «зелёная горка» доходности — она же эквити (Equity переводится как «Справедливость»).
Динамика кривой эквити в совокупности с другими показателями, такими как профит фактор и фактор восстановления, и различные коэффициенты, в том числе коэффициент Шарпа, может дать исчерпывающую информацию об эффективности торговой стратегии или тестируемого робота. Важно понимать, что кривая должна быть растущей и максимально гладкой.

Лог сделок с 14 июня по 02 сентября 2022 года у меня на Телеграм-канале ---> teleg.run/TSLab_Trading. Там всё видно, когда позиция была закрыта по стопу или в профит.

Сигналы по боту идут в платном Телеграм-приват-канале (+ есть отдельный чат для обсуждения его сигналов для подписчиков).
Выглядят они вот так:

То есть приходит сигнал об открытии лонга по Ri, далее Вы принимаете решение присоединиться к его позиции или нет. Особенно важна точка входа в позицию, она как правило близка к идеальной, но решение о фиксации прибыли по этому лонгу лучше принимать самостоятельно, потому как рынок сильно волатилен из-за недостатка ликвидности и к примеру прибыль в размере 1000-1500-2000 пунктов можно зафиксировать самостоятельно, и бывает так, что бот фиксится после импульса вверх хуже, чем бы это сделал бы я руками или кто то другой.

Это эквити по данному боту с 2009-2022г.:


Так выглядят точки входа 📈 и выхода 📉 на самих стохастиках. Для меня отображение нижней группы стохастиков (которые на выход из лонга) более симпатично, нежели верхняя группа на вход в лонг — там прям, идут какие то конвульсии, борьба за вход в сделку😀


Кто надумал вступить в приватную группу, можете писать мне в личку на Смартлабе, либо в Телеграме teleg.run/TSLab_Trading в комментариях (например «Хочу вступить в группу»). Так же рекомендую подписаться на бесплатный чат, где в режиме он-лайн люди пишут о своих сделках ---> teleg.run/OlegTradingChat, там между прочим очень светлые и крутые умы сидят ))
 
Спасибо за прочтение, всем успехов и профитов!