Блог им. vldtar

Грааль на основе скринера в акциях Мосбиржи

Грааль на основе скринера в акциях Мосбиржи
(тест 2009-2021 годы)

Рассмотрим следующий список акций:

Грааль на основе скринера в акциях Мосбиржи
Выберем акцию, которая выросла за предыдущий день больше остальных.
Встаём в покупку в начале текущего дня, выходим в конце.

Какие у вас мысли об этом? Можно ли как-то улучшить идею?


Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
917 | ★7
9 комментариев
Совет не сливай свои идеи в публику иначе «грааль» умрет.
avatar
Можно попробовать первые 3 или 10
avatar
смотри... 
если ты берешь цену открытия дня то это не работает... 
бери цену через 10-15мин после открытия

и в том же акроне в день обороты 100мио рублей всего т.е ты не сможешь протащить сумму более 1 мио руб без сдвигания рынка

и посмотри какие бумаги делают максимальный профит… скорее всего неликвид
avatar
ves2010, может тогда открывать половину позы перед закрытием в первый день, а вторую на следующий день на открытии? 
avatar
Vlad Kol, а ты протесть оба варианта а лучше тот что я сказал ранее

и кстати есть еще проблема с ценой закрытия… она определяется на послеторговом аукционе на котором твоя заявка может не исполнится
avatar
Вы набрели на моментум. С учетом ликвидности и транзакционных издержек Ваша картинка станет вовсе не такой благостной. Но тему моментума разрабатывать стоит. 
avatar
а что в этом перечне делает URKA? 
avatar
Накуканят на покупку в начале дня и повезут вниз безоткатно.
Транзакционные издержки тут включены? Какой профит-фактор вышел? Выглядит как неторгуемо из-за издержек и малой прибыльности.

попробовать какую-то трендовую идею с фильтром на основе этого скринера. Может пробой канала или…
avatar

Читайте на SMART-LAB:
Фото
«Нюансы OsEngine и алготрейдинга в Т-Банк» ссылки на лекции и описание
В этом курсе мы разбираем важные технические и психологические нюансы алгоритмической торговли с помощью терминала OsEngine через брокера...
Фото
АФК «Система» — когда долг мешает раскрыть стоимость портфеля
На фоне затяжного снижения российского рынка акции АФК «Система» становятся все более интересными с точки зрения соотношения риска и...
Фото
БСПБ: дисконт оправдан до восстановления доходности капитала
Банк Санкт-Петербург подвел итоги за май 2026 года по РСБУ. Чистый процентный доход составил 5,7 млрд рублей (-12,1% г/г); Чистый...
Фото
Свежие идеи Элвиса Марламова в ПИФ Alenka Capital на июнь 2026
Продолжаем серию ежемесячных постов с отслеживанием покупок/продаж профессиональными управляющими. Особенно теми, кто управляет МИЛЛИАРДАМИ рублей...

теги блога Чувак Хачинбек ✔️

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн