SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. AlekseyManin
Доходность WIMM в сравнении с инфляцией.
- 30 мая 2022, 23:27
- |
Написал скрипт на Python, чтобы рассчитать доходность ETF WIMM (бывший VTBM).
Сравнил доходность ETF WIMM с официальной инфляцией.
На картинке голубые цифры — это доходность WIMM. К сожалению доходность отстает от инфляции за редким исключением.
теги блога Алексей Манин
- QUIK
- quik lua
- бкс
- брокеры
- вопрос
- иис
- исследование
- исследования
- машинное обучение
- облигации
- опционы
- Программирование
- торговые роботы
- трейдинг
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
<DATE> — дата закрытия месячной свечи
<CLOSE> — цена закрытия месячной свечи
<PERCENT_MONTHLY> — доходность в % за этот месяц
<PERCENT_YEAR> — доходность в % в годовом исчислении
Алексей Манин, спасибо, но я вот что не понимаю: эти PERCENT_YEAR-это доходность годовых в привязке к тому конкретному месяцу... а я интересуюсь общей доходностью. Например, вложил 1М 1 января 22 года. Какой % годовых будет 1 января 2023 года по итогам 22 года?