SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
теги блога KristinaTrader
- 10 Year Note
- 2008 год
- Apple
- ark invest
- Brent
- DAX
- DAX DOW S&P
- DJ
- Dow Jones
- DXY
- forex
- FORTS фьючерсы
- FTSE 100
- funds
- Hang Seng Index
- IMOEX
- moderna
- moderna inc
- Nadaq
- NASDAQ
- QIWI
- Robinhood
- RTS
- Russel 2000
- S&P500
- skew
- skew index
- SP
- SP 500 прогноз
- sp500 mini
- spx
- SQQQ
- TA-35
- vix
- Vix S&P 500
- vix индекс
- vxx
- акции
- американская биржа
- американская фондовая биржа
- банки
- Банкротства
- безработица в Америке
- биткоин
- ввп
- ВВП США
- волатильности
- Газпром
- дефолт
- Джексон Холл
- Джексон-Хоул
- доллар
- доллар рубль
- доткомы
- золото
- инвестор
- индек доллара
- инфляция в США
- история
- коронавирус
- кредит Россия
- криптовалюта
- кэти вуд
- Минфин США
- ММВБ
- Нефть
- облигации
- опрос
- опцины
- Опцины СМЕ
- опционы
- оффтоп
- политика
- психология
- пузырь
- Россия
- РТС
- рубль
- рынок
- рынок акций
- сбербанк
- серебро
- СОТ
- ставка
- стимулирование экономики
- сша
- теория игр
- торговые сигналы
- трейдинг
- фондовые индексы США
- Фондовые рынки Америки
- фондовый рынок
- фондовый рынок Америки
- форекс
- франк
- ФРС
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- экономика
- экономика США
хотя мне не важно — трогать это я не буду)))
так, для математики процесса, а то сейчас набегут счетоводы)))
получается 3-4% в месяц в принципе хорошо
но на такой временный арбитраж можно метнуться с облиг например — продать их и войти в арбитраж, но есть минус, что ставку снижают и облиги растут без холдера)
вот когда после открытия в марте июньская сишка 150-170 была, и мартовская 100-110, вот это я понимаю были деньги огромные на ладони лежали.
у меня был лонг сишки большой и я очканул, что на панике дальше и на 200 могут увезти и непредсказуемо все было, в итоге очканул упустить прибыль по лонгу, а деньги мощно можно было забрать
Арбитраж — это когда есть гарантия. А тут ее нет. То, что инструменты одинаково называются и даже на одной бирже — еще ни о чем не говорит. Вон, в бренте спред в доллар, и что с того? У меня есть гарантия, что спред завтра не разъедется еще больше? Кто в принципе за это отвечает и чем? Что вообще сейчас стоит за фьючем, да и за курсом рубля? Рынок изменился.
Продавать спреды и брать на позу риск, который на самом деле неуправляем рыночными механизмами сейчас не лучшая идея. Когда разрушается доверие, говорить не о чем. Оно и при «нормальном»-то рынке чревато, я писал, как меня в календарном спреде на Ri порвало, хотя казалось бы. А сейчас тем более опасно в такие игры играть. Любители конечно найдутся, и будут как обычно поименены.
Вот придут инвесторы, жырные и много, тогда и пред ваш исчезнет. Неэффективность — по сути, кризис доверия, фундаментальная проблема, а не частная неэффективность.
Так и просится мемка:
Спред 4 ру… бля!
С уважением