Блог им. Archy3000

Дичь в календарных спредах товарных фьючерсов.

Обратил внимание на расхождение котировок нефтяных контрактов, торгуемых на FORTS и на ICE и решил посмотреть, а как обстоят дела с другими репликами товарных фьючей на нашей бирже. Котировки июньских контрактов ввергли меня в полный шок! :) Признаться, я такого еще не видел!
 Золото. Gold-6.22 торгуется с контанго почти 85$ к Gold-3.22! Максимум за прошлые годы было 15$.
 Серебро. Silv-6.22 контанго 2.25$ к Silv-3.22 (котировки июньского контракта на 9% выше лондонских). Максимум контанго видел 0.3$.
 Палладий. PLD-6.22 биды стоят по 3250$! Цена в Лондоне чуть выше 2600$. 
 Платина. PLT-6.22 контанго 115$ к PLT-3.22, а PLT-9.22 в бэквардо 70$ к июньскому контракту!
Создается впечатление, что без маркет-мейкера товарные фьючерсы на МБ превратятся в «Угадай цену на экспирации», а котировки будут двигаться лишь под сиюминутным балансом спроса и предложения локальных участников, как например сегодня в первый час торгов в золоте, когда gold-6.22 рос, а gold-3.22 падал.
 Вот такая красота:Дичь в календарных спредах товарных фьючерсов.

★2
10 комментариев
биржа бы еще выпустила пресс релиз, по каким ценам будут экспирировать. Лондона или нет
avatar
Андрей К, по Лондону уже писали, эти АДР — замороженные активы у нас в депозитарии, поэтому они временно ничего не стоят
Максим Андреев, в посте про АДР речи нет. Речь про западные фьючи и их реплики у нас
avatar
Андрей К, скорее установят свои
avatar
контанго/бэквардация считается в годовой доходности, а не в в долларах
наверняка еще и некоторые валютными контрактами в рублях пытаются спекулить: мол, продам-ка я голду, пока она 200000 руб., потом бакс утопчут и будет 85*2000=170тыр…
avatar
 чему удивляться, арбитражерам обрезали внешку риски перекрывать негде, а среди них идиотов нет. 
avatar
Spooke67, так и есть. Причем появятся ММ вообще не известно когда.
avatar
Маркетмэйкеры по brent на Мосбирже — БКС и Ренессанс. Стакан BRJ2 пустой. Может ли это означать, что дела у них плохи?
avatar
Yade, не факт, скорей всего пропала возможность совершать сделки на ICE, и как следствие перекрывать риски по набранным маркет-маркером позициям на FORTS.  
avatar

теги блога Archy3000

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн