SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. robot-scalper
Усреднение или пирамидинг? Какая стратегия прибыльнее? Robot-Scalper.ru
- 20 декабря 2021, 17:13
- |
Практичный и пытливый ум первым делом задаст себе вопрос, какую же стратегию выгоднее всего торговать? Иначе можно потратить много времени и получить очень слабый результат. Поэтому лучше сначала хорошо исследовать вопрос, чтобы потом получить максимум.
Что выгоднее торговать, усреднение или пирамидинг?
Пирамидинг, это увеличение объемов текущей позиции по мере того как цена движется в нашу сторону. То есть, если мы торгуем от лонга и цена растет, то по мере роста цены мы будем ещё докупать актив. В конце трендового движения мы зафиксируем прибыль. Каким образом будем определять окончание растущего тренда пока что вопрос остается открытым. Самое простое, что приходит на ум, это следящий тейк (трейл).
На растущем рынке эта стратегия должна показывать прекрасную доходность, при минимальных рисках.
Из минусов, это то, что на флете и на нисходящем тренде данная стратегия даже теоретически не способна зарабатывать. Потребуются фильтры для того чтобы было как меньше убыточных сделок.
Усреднение, это стратегия набора лонговой позиции при снижении цены. Чем цена ниже, тем позиция набирается больше. Тем самым мы улучшаем средневзвешенную цену позиции.
Из плюсов, это то, что мы эффективно выкупаем все коррекции и на растущем активе торгуем в прибыль. Торговать можно без стоп-лоссов. То есть, в все 100% сделок могут быть закрыты в прибыль! Коэфф.выигрыша стремится к плюс бесконечности. Лучше и придумать невозможно!
Важно понимать, что в нашем случае торговать нужно без маржинальных плечей, чтобы не получить маржинкол, либо с большим запасом денег, чтобы удерживать позицию на глубоких просадках.
Из минусов, это то, что данная стратегия плохо будет работать только на падающем рынке или на постоянном флете.
Как пирамидинг, так и усреднение строится на базе сетки из уровней докупок.
Есть много вопросов, которые нужно проверить.
Например, насколько крупную или мелкую сетку нужно задавать?
Должна ли она быть равномерная или нет?
Как выгоднее торговать, фиксированными объемами или же увеличивать их на дальних уровнях сетки?
Есть идея протестировать обе эти стратегии и сравнить результаты, а также на практике увидеть сильные и слабые стороны стратегий.
Если у Вас есть опыт в торговле пирамидинга или усреднений, поделитесь в комментариях своими находками улучшающими стратегии. Мы протестируем всё это на биг дате и также поделимся статистикой.
Тем, кому интересны бэктесты стратегий и алготрейдинг, мы всегда рады! Добавляйтесь в друзья. Вместе мы сможем достигнуть большего!
С уважением,
Команда проекта Robot-Scalper.ru
Что выгоднее торговать, усреднение или пирамидинг?
Пирамидинг, это увеличение объемов текущей позиции по мере того как цена движется в нашу сторону. То есть, если мы торгуем от лонга и цена растет, то по мере роста цены мы будем ещё докупать актив. В конце трендового движения мы зафиксируем прибыль. Каким образом будем определять окончание растущего тренда пока что вопрос остается открытым. Самое простое, что приходит на ум, это следящий тейк (трейл).
На растущем рынке эта стратегия должна показывать прекрасную доходность, при минимальных рисках.
Из минусов, это то, что на флете и на нисходящем тренде данная стратегия даже теоретически не способна зарабатывать. Потребуются фильтры для того чтобы было как меньше убыточных сделок.
Усреднение, это стратегия набора лонговой позиции при снижении цены. Чем цена ниже, тем позиция набирается больше. Тем самым мы улучшаем средневзвешенную цену позиции.
Из плюсов, это то, что мы эффективно выкупаем все коррекции и на растущем активе торгуем в прибыль. Торговать можно без стоп-лоссов. То есть, в все 100% сделок могут быть закрыты в прибыль! Коэфф.выигрыша стремится к плюс бесконечности. Лучше и придумать невозможно!
Важно понимать, что в нашем случае торговать нужно без маржинальных плечей, чтобы не получить маржинкол, либо с большим запасом денег, чтобы удерживать позицию на глубоких просадках.
Из минусов, это то, что данная стратегия плохо будет работать только на падающем рынке или на постоянном флете.
Как пирамидинг, так и усреднение строится на базе сетки из уровней докупок.
Есть много вопросов, которые нужно проверить.
Например, насколько крупную или мелкую сетку нужно задавать?
Должна ли она быть равномерная или нет?
Как выгоднее торговать, фиксированными объемами или же увеличивать их на дальних уровнях сетки?
Есть идея протестировать обе эти стратегии и сравнить результаты, а также на практике увидеть сильные и слабые стороны стратегий.
Если у Вас есть опыт в торговле пирамидинга или усреднений, поделитесь в комментариях своими находками улучшающими стратегии. Мы протестируем всё это на биг дате и также поделимся статистикой.
Тем, кому интересны бэктесты стратегий и алготрейдинг, мы всегда рады! Добавляйтесь в друзья. Вместе мы сможем достигнуть большего!
С уважением,
Команда проекта Robot-Scalper.ru
теги блога Robot-Scalper.ru
- bitcoin
- btc
- FORTS
- HFT
- LUA
- python
- quik
- robot
- RTS
- SECRET
- si
- tslab
- usd
- USDRUB
- акции
- алгоритм
- алгоритмы
- алготрейдер
- алготрейдинг
- анализ
- Барак Обама
- бизнес
- биткоин
- вебинар
- веселье
- высокочастотная торговля
- грааль
- демо
- день трейдера
- доллар
- ема
- игра на бирже
- индексы
- индикаторы
- кластеры
- комиссия
- контр-тренд
- контртренд
- криптовалюта
- криптокошелек
- Лудоман
- лчи
- Мартингейл
- ММВБ
- мозг
- Московская биржа
- мтс
- обучение
- опрос
- оптимизация
- оффтоп
- пирамидинг
- праздник
- прибыльные стратегии
- привод
- принятие решений
- прогноз
- прогнозирование рынков
- профит
- развлечение
- рецензия на книгу
- риск менеджмент
- робот
- роботы
- РТС
- рубль
- сбербанк
- скальпер
- Скальпиг
- Скальпинг
- смартлаб
- статистика
- стратеги
- стратегии
- стратегия
- теория
- тестирование
- топ
- торговая система
- торговая стратегия
- торговые роботы
- торговые системы
- торговые стратегии
- торговый робот
- трейдинг
- тренд
- ТС
- Управление инвестиционным портфелем
- Управление капиталом
- успех
- усреднение
- финам
- фондовый рынок
- форекс
- фрактальный анализ
- ФЬЮЧЕРСЫ
- ЦБ
- Эдвин Лефевр
- юзабилити
- юмор
При пирамидинге вы размер убытка изначально заложили и он потом уже не растёт.
Про пирамидинг, риск с набором позы возрастает, но и маржа у нас положительная. Поэтому есть компенсация.
В пирамидинге тоже самое, за исключением того, что ты можешь пирамидиться на вариационку — то есть по максимуму использовать реинвестинг.
Ну а что касается «сеток» — в них смысла нет ни при каких вариантах.
Набирать позицию частями, чтобы улучшить среднюю цену позиции.
В пирамидинге мы таким образом снижаем риски.
Реинвестирование конечно можно использовать и системы ставок можно. Но это уже надстройки над готовыми прибыльными стратегиями. На первом этапе важно найти или выбрать добротную прибыльную стратегию и уже потом улучшать её. Вот такие мысли.
Цена пошла против нас и вы набираете позицию еще, но уже не потому, что у нас есть основания для входа, а просто потому, что «сетка». Нет это не работает.
Если вы входите «потому что гладиолус» (сетка), то абсолютно неважно какие у нее характеристики.
Ну и толковый алгоритмический трейдер знает, что подобный набор позиции ведет к наибольшим просадкам. В самых убыточных сделках у вас будет наибольший сайз.
Давайте по делу, без гладиолусов. Не люблю флуд.
Про просадки информация в статье была. Это не новость. Но, просадки, это не убытки. Так что, с этим жить можно.
И самый большой объем на самых сильных коррекциях это ведь тоже очень хорошо! Потому что это самая лучшая возможность купить актив по самым низким ценам, чтобы потом продать дороже! О чем ещё может мечтать спекулянт?! ))
«И самый большой объем на самых сильных коррекциях это ведь тоже очень хорошо! Потому что это самая лучшая возможность купить актив по самым низким ценам, чтобы потом продать дороже!»
И это тоже не так. Самый большой объем был бы у вас в прибыльной сделке не набирай вы позицию сеткой, а закупив весь объем сразу перед разворотом.
Да и прибыль наибольшим сайзом никак не уравновешивает убыток наибольшим сайзом. Первое с чем стоит бороться в эквити — наибольшие просадки, а что еще важнее — бороться с наибольшими отрицательными сделками.
Плавали, знаем!
И вот тогда рынок вас повезет сразу полную позу на маржинкол! Без возможности улучшения средней цены позиции. А это уже реально неприятно. Не, я так уже как лет 10 не торгую. Поначалу было, каюсь, молодой был, глупый.
А у меня всё попроще, но наглядней и доступней — ВСЁ в блоге. )))
Включая и скрины технологии усреднения.
Для меня в рынке лучший друг — это контрагент, об которого я открываюсь или кроюсь. )))
Крайне сомнительно что Голубые фишки уйдут в отрицательную зону по ценам. Даже представить себе это не получается ))
А по поводу того что идея стоит миллион, это давняя история. На самом деле идея ничего не стоит пока она не реализована! Продукт важнее идеи. Не помню где я услышал эту мысль, но я с ней полностью согласен и уже много лет ни разу не встретил опровержения данного суждения. Так что, делать нужно, делать! Успех приходит с опытом! ))
А удача любит подготовленных! Так что с этим проблем нет!
Прощай, дорогой друг! Успехов!
P.S. И да, идея ничего не стоит, пока она не реализована. На этом этапе она лишь пустая фантазия в голове одного из миллиардов человечка. Вообще ни о чем! ))
1) Флет вероятнее чем тренд.
2) Если актив даёт дивы — можно вообще не париться и в будущем отдать его наследникам.
3) Рехеджами (ну это я так называю, как правильно не знаю — продажей небольшой части актива при превышении верхнего боллинджера и докупкой этой же части при цене ниже нижнего боллинджера) я постепенно снижаю среднюю цену актива. И пусть себе лежит.
4) Усреднять фиксированной сеткой глупо. Нужно хотя бы минимальное подтверждение движения вверх. У меня это обычно — пересечение нижнего боллинджера внизу вверх. Но иногда по капельке набираю и на отвесных ножах.
5) 100% закрытых сделок у меня в плюс.
6) По личной статистике, почти все убытки за всю историю трейдинга в моей жизни — от стопов. 95% просадок всё равно закрою в плюс.
7) Лично для себя я уж понял — пирамидинг это психологически не моё. Пробовал.
И я тут выкладывал пару-тройку лет назад старую упрощенную версию своего робота-усреднятора/рехеджера «Судак-Тудак» (https://smart-lab.ru/blog/534384.php). Можно брать и тестировать. Судя по поиску в гугле, народ им пользуется, и даже его кто-то дописывал и развивал потом.
По поводу пирамидинга. Тут такое дело, если хочется быть в рынке всегда, то на снижении цены работает усреднение, а на росте цены усреднение не дает сигналов на вход. Поэтому в эту сторону можно использовать пирамидинг. То есть, можно объединить эти стратегии. Я проверял, они не плохо дополняют друг друга. Сегодня-завтра постараюсь сделать публикацию на эту тему.
Никакая. Это путь к сливу депозита
Ваши слова ничем не подтверждены. Нельзя слить депозит покупая без плечей ликвидные и растущие активы. Разве даже вам это теперь не очевидно?!
однажды вы проснетесь без депозита. Одна стрела вниз и все.
Сидя в рынке все время вы собираете все риски. От малых до великих.
Не все, что выглядит хорошо таковым является.
Это не метод. Это просто идея. Направление.
Нужно будет ответить на 100 вопросов.
Когда прекращать торговлю и останавливать роботов?
Где, Как и скольким выходить?
Усреднение это маленькие 100% прибыли, но со временем один 1000%убыток.
Пирамидинг — погоня за большим, чем тебе дается. Запихнуть в рот три куска, вместо одного.
В любом случае это далеко еще не метод.
Плюс роботы ухудшат результат, т к подходят механически к торговле
«Одна стрела вниз и все.» — Что всё? )) Наберем позицию по низким ценам! Красота! Потом стрела вверх и всё — прибыль!
С остальным я тоже категорически не согласен. Это всё лирика не подтвержденная фактами.
"«Наберем позицию по низким ценам! Красота!»"
набирайте. Можно уже сейчас.
Вы же не просто так пишете это. Вы же сомневаетесь, в глубине души и пытаетесь развеять сомнения. Вы же видите, что не может быть так просто. Так бы давно все и делали. И это не спроста.
Чтото заставляет вас сомневаться. И поверьте, не зря.
Просто сейчас вы не готовы отказаться от куры несущей яйца. И только потери вас заставят это сделать.
Вам придется ответить на много вопросов, на которые нет ответов, только догадки. Если бы эти ответы были- усреднения были бы не нужны. Можно было бы торговать и напрямую .
Вы на какой вопрос ответ ищете Как зарабатывать вообще? или Как больше зарабатывать?
Пирамидинг это второе. Усреднение — первое.
смешались в кучу, кони, люди.
Как хотите. Я ни к чему не призываю. Можете оставаться при своем мнении. Мне от этого ни холодно, ни жарко ))
А пару публикаций я ещё сделаю. Любопытно глянуть на реакцию таких как Вы! ;)
С нетерпением буду ждать ваших комментариев!
Благодарю за проявленный интерес к моим разработкам!
С уважением, Денис
если хочется "«И заодно поделиться информацией.»" — то ей грош-цена.
Не мои слова. Классика.
Если ответов еще нет, то думаю, это бесполезно.
Как отличить в самом начале коррекцию от разворота?
До какой степени докупать по выгодным ценам, если произошел разворот и начался нисходящий тренд ?
Если рынок пошёл не в вашу сторону и затянулся на год, на два года, если стоимость актива от первоначального упала на более чем на 50% тогда что?
ГДЕ БРАТЬ ДЕНЬГИ на все эти усреднения??? Наверно вместо обещанной курицы несущей золотые яйца(я про эти стратегии), придется самому их нести)))
И самый главный вопрос, почему автор ещё не известный миллиардер, а лишь «производитель» робота…который судя по всему почему-то не расходится как горячие пирожки ??? Ведь по его утверждению в комментариях у него сделки в 100% случаев закрыты в плюс!!!
«До какой степени?» — Нужно посчитать свои риски и исходя из этого станет понятна степень. Всё как в других стратегиях.
«Если рынок пошёл не в вашу сторону» — вообще прекрасно. Значит купим по дешевым ценам! О чем ещё может мечтать спекулянт?!
Рынок постоянно ходит вверх — вниз. Будем собирать эти движения. И будем получать дивиденды. Мы ведь не лузеры чтобы вкладываться в неликвид! Верно?!
«ГДЕ БРАТЬ ДЕНЬГИ на все эти усреднения???» — устроиться на работу.
Автор за свои слова отвечает! В отличие от многих других пустозвонов и необразованных хамов.
Прикладываю пример стратегии на максимальном количестве данных, которые у меня есть. Но стратегию лучше использовать конечно же на акциях (Голубые фишки) и без плечей. Я сам уже давно так торгую американскими бумагами. Ни одного стоп-лосса не было. Год закрыл в прибыль. Чего и вам желаю. Торгуйте с умом и всё будет хорошо.
Это всё очень важные вопросы. Если агрессивность высокая, то любую стратегию со временем разорвет. Нужно внимательно разбираться, тогда результаты будут положительными.