Вопрос к гуру. О хеджировании портфеля фьючерсом на рынок ММВБ.

19 декабря 2021, 18:43
|
SHERKHAN

Преамбула.

Допустим создан портфель по индексу ММВБ и он физически показывает доходность (отрицательную или положительную) как на дневном графике индекса ММВБ.

Вопрос.

При падении индекса возникает желание открыть короткую позицию на фьючерсе.

Вопрос-как правильно технически это делать?

спецраздел:
трейдинг

389

12 комментариев

Если страхуемся от падения, то лучше взять PUT опцион с каким-нибудь удобным и не очень дорогим страйком на индекс ммвб в количестве чтобы цена портфтеля ммвб была соразмерна базовой цене фючерса.

Mantis

19 декабря 2021, 19:01
Ответить

в поле заявки «объем» забить стоимость портфеля на момент хеджа и нажать кнопку ниже «задать кол-вл» -получится нужное кол-во контрактов

RomanAndreev

19 декабря 2021, 19:09
Ответить

RomanAndreev, какие люди в воскресенье на СЛ-е!!!

Домовой / Максим Сергеев

19 декабря 2021, 19:30
Ответить

Домовой / Максим Сергеев, «понедельник начинается в субботу».

svgr

19 декабря 2021, 20:59
Ответить

bohemian rhapsody, Немного не понял. Вы имеете ввиду что стоимость одного тика фьючерса равна стоимости одного тика портфеля?

SHERKHAN

19 декабря 2021, 21:06
Ответить

bohemian rhapsody, для этого есть мини-фьюч на РТС индекс

Lilith

19 декабря 2021, 21:49
Ответить

bohemian rhapsody, на МосБиржу тоже есть минифьюч

Камиль

19 декабря 2021, 23:02
Ответить

Давайте посмотрим утилитарно. В квике цена фьючерса располагается и котируется с правой стороны на графике цены и объема. Верно или я что то не понимаю?

SHERKHAN