SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. SHERRKHAN
Вопрос к гуру. О хеджировании портфеля фьючерсом на рынок ММВБ.
- 19 декабря 2021, 18:43
- |
Преамбула.
Допустим создан портфель по индексу ММВБ и он физически показывает доходность (отрицательную или положительную) как на дневном графике индекса ММВБ.
Вопрос.
При падении индекса возникает желание открыть короткую позицию на фьючерсе.
Вопрос-как правильно технически это делать?
12 комментариев
Если страхуемся от падения, то лучше взять PUT опцион с каким-нибудь удобным и не очень дорогим страйком на индекс ммвб в количестве чтобы цена портфтеля ммвб была соразмерна базовой цене фючерса.
- 19 декабря 2021, 19:01
+4
в поле заявки «объем» забить стоимость портфеля на момент хеджа и нажать кнопку ниже «задать кол-вл» -получится нужное кол-во контрактов
RomanAndreev
- 19 декабря 2021, 19:09
+2
RomanAndreev, какие люди в воскресенье на СЛ-е!!!![]()
![]()
- 19 декабря 2021, 19:30
+1
Домовой / Максим Сергеев, «понедельник начинается в субботу».
- 19 декабря 2021, 20:59
bohemian rhapsody, Немного не понял. Вы имеете ввиду что стоимость одного тика фьючерса равна стоимости одного тика портфеля?
- 19 декабря 2021, 21:06
bohemian rhapsody, для этого есть мини-фьюч на РТС индекс ![]()
- 19 декабря 2021, 21:49
+1
bohemian rhapsody, на МосБиржу тоже есть минифьюч
- 19 декабря 2021, 23:02
Давайте посмотрим утилитарно. В квике цена фьючерса располагается и котируется с правой стороны на графике цены и объема. Верно или я что то не понимаю?
- 20 декабря 2021, 01:11