Блог им. Loki_Lzhec

Стакан на опционы - только мне кажется?

На опционах я только начинаю, если пишу чушь- извините.
Такое вот наблюдение на Мамбе , ликвидность там даже в индексе и в рубле вялая, заметил одно интересное явление  - 
— есть у нас теоретическая цена, предложение и спрос, в расчёте торической цены как я понял принимают участие и количество заявок, 
так вот, если ставлю положим на покупку коллов  где то подальше от страйка заявок под 1000, смотрю  теоретическая цена начинает уменьшаться, через какое то время за ней тянется и предложение. Это реально так? Я с 10 раз этот эксперимент ставил и мне кажется это работает. 
Я так понимаю это роботы двигают в стакане?
Если это работает, то из этого вытекает идея (возможно слегка криминальная, но у нас честные только на заводе за станком) 
Суть- создается группа которая разово может выставить большой объём заявок сильно выше/ниже страйка — естественно цена до этого обьёма не нальется, но зато возможно отклонить предложение в свою сторону  где закупаемся\продаем, после синхронно производится обратная операция, что бы продать/купить .  Профит будет не сильно большой, но гарантированный и даже возможно долгое время… ну если мне на показалось…
13 комментариев
а если заявку покроют?
avatar
Paulmarko, если она сильно далеко от страйка — то это отлично)) ее через  часо можно будет обратно слить 
avatar
Так если пишите, что мудак — плиз укажите где конкретно) 
avatar
Коровин тоже двигал теоретические цены своими продажами 
так делает робот маркетмейкера одновременно в 10 ближних страйках. Тягатся с ними не советуют, депошка у них лямов 10. Дельту он держит 0, хеджируя суммарно по всем 10 страйкам.
avatar
Kiselev Alexey, ну видно только теоретические, просто что там цену то двигает же и есть роботы, возможно скальперские  — не знаю, кто знает пишите.
avatar
 AndreyG, ну одному то ясно это не пробить, а если толпой, там ликвидность не очень… что бы ее толкнуть и снова оттлкнуть
avatar
Loki_Lzhec, хотите поучаствовать в заговоре?
Находите единомышленников и создавайте группировку. И всё у вас будет в порядке! Вера — это не только...
Главное не попадитесь. Удачи и успехов!
AndreyG 
так делает робот маркетмейкера одновременно в 10 ближних страйках
 значит мне не показалось?
avatar
Роман Бесходарный, для начала хотелось бы знать -
1) что это мне не кажется 
2) где может быть белый пушистый злой зверек
avatar
Без ответа.
Учитесь! Всё в ваших руках!
вам показалось ). И насколько у вас менялась теор. цена ?
теор цена высчитывается по формуле БШ. Гулять немного может постоянно так как фьюч двигает волу на доли процента.
avatar

теги блога Loki_Lzhec

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн