ОПЦИОНЫ Есть вопрос

Mike_V, рыбки ходят косяками, а не равномерно распределены по объёму озера, надо искать «рыбные места»

Mike_V, два контракта прекрасно расторгованы СИ и РТС

Mike_V, просто вы не умеете готовить… Опционы везде менее ликвидны чем акции или фучи… Прекрасно торгуются и опционы на акции… но не так как вы привыкли. Если у вас есть 3 бакса, то конечно лучше торговать на америке… Но если хотя бы 3 ляма рублей, то на америку лучше не соваться…

Mike_V, вам же сказали смотрите лучше. Есть брент и акции газпрома сейчас чуть ожили обьемы не ахти какие, но есть кое что даже там. Брент же вообще легко зайти выйти.
А скальпинг если вам нужен, вы пишите про обьемы, то при чем тут опционы?
Плюс опционов, там нет маржин колла. Твою позу хоть с миллиона могут в ноль привезти на экспирацию если ты не прав, и никто тебя не дергает.
Фьючерсы бросил года 3 назад или 4

tashik, «Я знаю людей, у кого десятки миллионов депо загружены опционами + фьючами». Интересно, в каком соотношении фьючи к опционам (если это конечно не хэдж одного другим)?

Sprite, это дельта-нейтральные стратегии, торговля волатильностью, соотношение колеблется. Фьючерсов столько, сколько необходимо занейтралить дельту опционов, которая не занейтралилась другими опционами в портфеле. По общему количеству фьючерсов значительно меньше. Направленных по дельте позиций нет.