Блог им. musthave

ФИНАМ: рыночные заявки выставлять больше нельзя и шорты тоже

Сегодня обнаружил, что в терминале ФинамТрейд FinamTrade от ФИНАМ отменили возможность выставлять рыночные заявки. Шортить тоже нельзя. Ограничения действуют как в веб-терминале, так и в приложении

ФИНАМ: рыночные заявки выставлять больше нельзя и шорты тоже

В стоп-заявки  прописывать рыночное исполнение тоже нельзя.

ФИНАМ: рыночные заявки выставлять больше нельзя и шорты тоже

Торговал на фьючерсе на нефть BRX1. В поддержке предложили пользоваться лимитными заявками.

ФИНАМ: рыночные заявки выставлять больше нельзя и шорты тоже

А на вопрос, когда рыночные заявки начнут работать, сообщили, что в ближайшее время не планируется. Причем, никаких уведомлений о таком нововведении не было, во всяком случае, я не заметил. 

ФИНАМ: рыночные заявки выставлять больше нельзя и шорты тоже

Работают ли рыночные заявки на других инструментах и других терминалах ФИНАМ я не знаю, не проверял, а финамовцы ничего об этом не сообщали.

Попробовал открыть шорт лимитной заявкой по фьючу на нефть, тоже оказывается нельзя

ФИНАМ: рыночные заявки выставлять больше нельзя и шорты тоже

ФИНАМ — брокер со странностями. Рыночные заявки — это одна из фундаментальных составных частей рыночной торговли. А ФИНАМ занимается какой-то бредятиной.

Что за ад творится с российскими брокерами и их терминалами? На счетах у брокеров миллионы рублей клиентов. Обороты у них миллиардные. И при всем этом нет даже нормальных торговых терминалов. Или тебе подсовывают какую-то квикомерзость или новоделы, которые постоянно глючат. Или покупай платные терминалы сторонних разработчиков и шамань с подключением. Платить деньги за торговый терминал — это все равно, что платить банку за банковское приложение по управлению своими банковскими счетами. Неужели все эти наши брокеры и инвестдома не могут собраться и профинансировать один нормальный торговый терминал. Что за бред постоянно с этим творится?
2.1К | ★1
46 комментариев
Хотите купить по рынку, просто ставьте цену выше на 1% например, купится по рынку
avatar
Igr, а зачем такие танцы с бубнами? 
avatar
Седов Николай, танцы?)) Где?
Чего сложного вместо галочки — по рынку, прописать цену?)
avatar
Igr, а чего сложного брокеру просто рыночную заявку сделать работающей?
зачем чего-то прописывать, когда можно просто нажать на кнопку и позиция ликвидируется или наберется? 
avatar
Седов Николай, судя по скрину вы торгуете амеров… ну если вам запретили рыночные выставлять и вы вроде как понимаете как на рабоает. но есть индивидумы, которые орут в трубку и пишут капслоком в поддержку и в форумы что их обокрали и их стопы на 1-3% ниже на неликивидном утреннем рыночке СПб… орут неделю, никого не слушая, а потом умолкают… до следующего стопа по рынку.
avatar
s_s, да я нефть торгую. объем позиции не превышает 100 контрактов, обычно много меньше — 10-30 контрактов. Там ликвидность приличная. У меня стопы и тейки с рыночном исполнением всегда исполнялись по проставленной цене, редко когда цена исполнения отличалась на 1-2 пункта. Проскальзывания с моими объемами можно сказать нет
avatar
Седов Николай, незнаю
Брокер вам тот же вопрос может задать — чего сложного прописать цифру?)
avatar
Igr, а зачем ее прописывать? тем более ранее все работало и не надо ничего делать дополнительно. одно дело нажать кнопку, другое дело прописать цифру и кнопку нажать — больше действий 
avatar
Igr, есть нюанс. Брокер всегда обладает некоторыми активами на балансе, и может закрыть твою заявку не «по рынку», а по твоей лимитной цене из своих активов.
Шекель лишним не бывает!©
avatar
Kolya Marketolog, это как? Типо хуже чем есть предложение на рынке?
avatar
Igr, да, с этого живет вся HFT-торговля. Арбитраж между «предельными» заявками. Брокер — это самый первый HFT-робот между клиентом и внешним миром, надо быть совсем идиотом, чтобы не пользоваться такой халявой.
avatar
Kolya Marketolog, с чего именно с этого?? Приведите пример о чем вы
avatar
Igr, «с этого» — с неэффективностей в потоках заявок.
Допустим, брокер получает в рамках одного тика 100 заявок на продажу в диапазоне 99,98 — 200,00, и сто заявок на покупку в диапазоне 50,00 — 100,02. То есть понятно, что диапазон заявок 99,98 — 100,02 в рамках следующего тика будет исполнен биржей (в случае передачи на биржу). HFT-робот отбирает заявки «на продажу» по 99,98 на себя («покупает» их по 99,98),  и заявки «на покупку» по 100,02 тоже на себя («продает» их по 100,02). В итоге «в кармане» робота остается 0,04*х, где х — количество исполненных пар заявок.
Разумеется, объяснение предельно примитивное, алгоритмов по опережающему исполнению заявок намного больше, главный принцип — получить на робота поток заявок и котировок раньше всех остальных.
Пример тут:
smart-lab.ru/blog/678552.php
искать в тексте по ключам «поток ордеров» и «поток заявок», но лучше почитать всё целиком плюс ссылки.
avatar
И главное ФИНАМ все делает втихаря. Нет бы сообщили, что с такого числа рыночные заявки работать не будут. Нет же, всегда ставят перед фактом своих нововведений. Скотское отношение к клиентам 
avatar
нууу как бы технически на фьючерсах нет маркет заявок вообще...
там цена планки подставляется
avatar
ves2010, была рыночная заявка и я ей пользовался. а технически там или не технически — это другой вопрос. отрыта позиция, нажал на одну кнопку — нет позиции. это было и работало, а сейчас они решили чего-то нахимичить. Зачем? чтобы мозг всем повыносить? 
avatar
Седов Николай, дык попробуй макрет заявку в акциях
avatar
ves2010, зачем? спекулировать лучше на фьючах. там комиссия ниже 
avatar



Неужели не исполнят по рынку?
Для создания рыночной заявки в мобильном предложении не обязательно нажимать снизу под графиком инструмента на поле «заявка», быстрее будет нажать на соответствующий треугольник красного или зеленого цвета. Всегда так продавал/покупал по рынку.

avatar
pyzhyk, я в приложении не пробовал. На других инструментах не проверял. Только на нефти. Пользуюсь вебверсией

Про треугольники и кнопку заявка в приложении знаю
avatar
Седов Николай, на нефти при попытке продажи такое же окно с предложением продажи выскакивает. Пробовать не стал.
avatar
pyzhyk, а я попробовал шортануть в приложении 



avatar
они на фьючерсе на нефть шорты открывать тоже не дают. не знаю, что это оплошность, накладка или недоразумение?


 
avatar
по состоянию на 14 октября 10-44 появилась возможность выставлять рыночные заявки и открывать короткие позиции по фьючерсу на нефть 
avatar
Использовать рыночные заявки — дурная и опасная  привычка. Скажите спасибо брокеру, что он Вас взял под ручку и заставляет вести себя правильно. 
avatar
SergeyJu, а если стоп ставишь, там тоже прописывать надо лимитное закрытие и проскальзование указывать? если заявка выходит на стоп, надо быстрее крыться, а не играть с лимитками
avatar
Седов Николай, тему проскальзывания еще не проходили? 
А.Г. уже лет 20 лимиты указывает, причем не на копейках, совсем не на копейках. Почитайте, что он об этом пишет. 
А лично я не вижу в том проблемы, чтобы 1 или 2 раза переставиться если сразу заявка не прошла. Но она  в 90-95% случаях проходит с первого раза. 
avatar
SergeyJu, лучше выйти по стопу по не очень хорошей цене чем вообще не выйти и получить сверх убыток
avatar
Igr, что вход, что выход, что по стопу, что без стопа, для всех, кроме ХФТ мгновенным быть не обязан. Какая Вам к черту разница, мгновенно Вы исполнитесь, за секунду или за полминуты? 
avatar
SergeyJu, за пол минуты цена на проценты может улететь

И я не об этом, я выставил стоп и я не слежу постоянного за ним, и если цена его достигла мне надо что б сделка обязательно состоялась, а не так что б заявка выставилась и осталась активной т.к.цена ушла без меня и мой расчетный убыток теперь непонятного размера будет
avatar
SergeyJu,
Сергей Юрьевич, попробую все-таки еще раз спросить, уж очень вопрос любопытный: а как узнать, есть ли разница, исполняться сразу или за полминуты? Тестировать на тиках? Вручную набирать статистику на реальных сделках? Или, может, можно как-то попроще?)
avatar
Technocratus, я тестировал и на тиках, и на минутках. На фьючах, акциях. Единственная, да и то ерундовая  сложность — понять что именно тестируешь.
Например, на минутках. Ставим заявку по клоузу. Если спустя минуту сделка не прошла (для покупки лоу ниже заявки, для продажи — хай выше), ставим еще раз. Например, по новому закрытию. Ну и так далее. Считаем финрез относительно первой заявки. Можно ставить +тик или +2 тика или минус, в общем, по желанию. Если есть аск-бид, можно от них танцевать. Это только кажется, что надо задрав штаны бежать за комсомолом. В среднем спешить некуда. Если есть тики, можно сформировать себе 5 секундные или 10 секундные бары. На полуликвидных акциях ниже минуты бессмысленно опускаться. На си — можно поскорее.
avatar
SergeyJu, Благодарю!
Это только кажется, что надо задрав штаны бежать за комсомолом.
, однако, есть случаи, когда определенно надо. Насколько помню, для систем типа ORB на Си даже переход от исполнения по стопу к закрытию минутки, даже с учетом реального проскальзывания ухудшал показатели — некритично, но достоверно. А уж раз в минуту после пробоя подтягивать лимитку вслед уходящему поезду — это еще хуже. Естественно, возникла мысль не тупить до конца минуты, а перейти на 5-10-секундные бары, как Вы предложили. Но мне стало лень я посчитал, что объем этой работы не стоит выигрыша от уменьшения проскальзывания.
avatar
Technocratus, все, что я написал, не для ХФТ. Я бы даже сказал, совсем не рядом с ХФТ. Один мой знакомый переставлялся на Си до 30 раз в секунду, и это было не ХФТ! Но объем в несколько тысяч контрактов практически без проскальзывания проблем не составлял. 
avatar
SergeyJu, Разумеется. Я тоже «совсем не рядом с ХФТ»: у моих систем на Си средний трейд от 100 пунктов.
avatar
SergeyJu, ну, не было на нефти у меня проскальзывания еще. объемы видно не те
avatar
Седов Николай, если Вы исполняетесь по рынку, в самом лучшем для Вас случае, Вы теряете полспреда на вход и столько же на выход. Причем не контролируя величины спреда никак. То есть от проскальзывания Вы не уходите, Вы просто его не считаете. 
avatar
SergeyJu, не понимаю. я стоп или тейк выставляю 83,50 с закрытием по рынку. Заявка почти всегда исполняется по этой цене, очень редко(почти никогда) цена может отличаться на 1 цент, был один раз когда цена отличалась на 2 цента. Меня такое исполнение заявок устраивает
avatar
SergeyJu, почему?
Если по стопу нужно выйти
avatar
Обращайтесь.
Можно торговать нефтью WTI на CME с использованием рыночных ордеров в том числе.
avatar
Рустам TradeInWest.ru, что-то  сайт не особо внушает доверие 
avatar
Седов Николай, можете доверять. Мы работаем уже 10 лет.
avatar
Рустам TradeInWest.ru, за 10 лет можно было сайтик посолиднее запилить  и телефонами стационарными обзавестись
avatar
Седов Николай, спасибо за рекомендацию.
Очень ценим внимательность трейдеров. 



avatar
Рустам TradeInWest.ru, ну, это же не стационарный, это айпи-телефония. у меня тоже такой есть
avatar
Ну и кто они теперь после этого ?!
avatar

Читайте на SMART-LAB:
Фото
BRENT: Дипломатия Трампа против "бычьего десанта" — кто блефует?
После сенсационного заявления Трампа о достижении двухнедельного перемирия с Ираном нефть открыла торги в среду с мощным гэпом вниз. Цена...
Фото
Стратегия на II квартал 2026 года. Акции с высокими дивидендами
Алексей Девятов Аналитики Альфа-Инвестиций представили инвестиционную стратегию на II квартал 2026 года : прогнозы для российской экономики и...
АПРИ продолжает строительство всесезонного мультикурорта «ФанПарк»
АПРИ продолжает строительство всесезонного мультикурорта «ФанПарк» «ФанПарк» – это мультифункциональный всесезонный курорт на...
Фото
Кто сейчас самый дешевый сбыт? Сводный пост по сбытовым компаниям по отчетам РСБУ за 2025г.
Волгоградэнергосбыт Ставропольэнергосбыт Самараэнерго Мордовэнергосбыт Пермэнергосбыт Новосибирскэнергосбыт...

теги блога Седов Николай

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн