Сигналы A.I. BofA "SectorPulse"

Стратегия A.I. Bank of America SectorPulse использует два алгоритма машинного обучения: 1) Модель An XG Boost, которая использует несколько технических входов (RSI, индикаторы импульса, полосы Боллинджера и т. д.) и их собственный «тон аналитики BofA» (индикатор настроений анализа  естественного языка, работающий на BofA фундаментальных отчетах по акциям), предсказывающий, будет ли сектор иметь положительную или отрицательную прибыль на следующей неделе, 2) Алгоритм «изолированного леса», работающий на BofA Глобальном индексе финансового стресса (GFSI), для обнаружения аномалий рыночного стресса, чтобы усилить короткие сигналы сектора и избежать длинных сигналов в периоды крайней волатильности.



Таким образом, стратегия будет длинной для трех секторов, у которых прогнозируемая вероятность моделей повышения XG превышает 0,52 и не обнаружено аномалий GFSI, или  стратегия будет короткой для трех секторов, если прогнозируемая вероятность моделей повышения XG ниже 0,52 и обнаружена аномалия GFSI.
Несмотря на то, что это еженедельная стратегия, она генерирует в среднем только две сделки в год на сектор.
Более подробную информацию о SectorPulse смотрите в отчете: Количественная оценка технических характеристик: Секторный импульс: Как машины встретили движение сектора 14 декабря 2020 года.

Как всегда, тонны подобный вещей в моем телеграм канале.