Блог им. Zastyognutyii

Мальчик есть!

Продолжение... 
smart-lab.ru/blog/723117.php
smart-lab.ru/blog/723086.php
smart-lab.ru/blog/723002.php
smart-lab.ru/blog/581539.php#comment10426311

Я спросил у ясеня: «Где моя любимая?»–
Ясень не ответил мне, качая головой.
Я спросил у тополя: «Где моя любимая?» –
Тополь забросал меня осеннею листвой.

Я спросил у осени: «Где моя любимая?» –
Осень мне ответила проливным дождем.
У дождя я спрашивал: «Где моя любимая?» –
Долго дождик слезы лил за моим окном.

Я спросил у месяца: «Где моя любимая?» –
Месяц скрылся в облаке – не ответил мне.
Я спросил у облака: «Где моя любимая?» –
Облако растаяло в небесной синеве…

Друг ты мой единственный, где моя любимая?
Ты скажи, где скрылась, знаешь, где она?
Друг ответил преданный, друг ответил искренний:
«Была тебе любимая, была тебе любимая,
Была тебе любимая, а стала мне жена!»

Я спросил у ясеня    (А.Г.)
Я спросил у тополя  (Мальчик Buybuy)
Я спросил у осени… (общественность)

=================================================================================================
 

Вопрос возник в связи с тем, что местный авторитет от математики А.Г., заметив некоторую неточность в обсуждении темы эргодичности, замкнулся на этом и не увидел возможности в продвижении дальше по смыслу. Никоим образом не пытаюсь критиковать его за это, но! Народ подтягивается за авторитетами. 
Мои попытки разговорить Александра Борисовича остались безуспешны, если не считать отсылки к его высказываниям о понятиях которые имеют косвенное отношение к теме или преждевременные призывы внести данные для расчётов. 

Тема важная, интересная, точно полезная для сообщества рыночных деятелей.

Вот например из немногочисленных участников разговора, на мой взгляд подход Мальчик Buybuy в правильном направлении. Он открыт для общения, на позитиве, обзывается только (получит за это)).
Проблема местных арифметиков в том, что они ломятся сквозь стену, совершенно не замечая, что рядом открылась дверь. Физика приоткрывает возможности прорыва в более качественном понимании вопросов случайности.

Этот рисунок изображает параллельные миры, разветвляющиеся в будущее, когда реальность выбирает одну траекторию в пространстве возможностей. AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS. Credit: Peters and Gell-Mann
Этот рисунок изображает параллельные миры, разветвляющиеся в будущее, когда реальность выбирает одну траекторию в пространстве возможностей.

300 лет люди используют концептуально несовершенную и потому ошибочную концепцию вероятности. Все к этому за 300 лет привыкли…

Несколько экономистов от математики получили Нобелевку, по темам с ошибкой в корне!!!

Ищу, копаю мне интересно.))

вчера прорыл траншею до Паскаля и Спинозы и внимание встречайте:

Спиноза, Бергсон и Мамардашвили об интуиции
Артур Шопенгауэр

… В то время как наука, следуя за не ведающим покоя и остановки потоком четверояких форм оснований и следствий, вынуждена после каждой достигнутой цели двигаться все дальше и дальше и никогда не может прийти ни к конечной цели, ни к полному удовлетворению, подобно тому, как в беге нельзя достигнуть точки, где облака касаются горизонта, — искусство, напротив, повсюду находится у цели. Ибо оно вырывает объект своего созерцания из мирового потока и видит его изолированным перед собой; и это единичное, которое было в том потоке исчезающе малой частицей, становится для него выразителем целого, эквивалентом бесконечно многого в пространстве и времени: поэтому искусство останавливается на этом единичном «оно» — задерживает колесо времени, отношения для него исчезают. Его объект — только существенное, идея!

=================================================================================================

так же показалось интересным по теме эргодичности: 

Теорема о неэргодичности фондового рынка

Саид Гафуров.

… Гафуров пытается отказать в праве на когнитивную значимость общепринятому показателю P/E из-за того, что, по его мнению, Е — прибыль в этой формуле является показателем, «зависящим от сиюминутной конъюнктуры предприятия, от воли бухгалтера», в шутливой форме повторяя присказку «если у предприятия есть прибыль, то значит, у него плохой бухгалтер, а в некоторых других ситуациях (например, при первичном размещении акций) предприятию, наоборот, выгодно прибыль показать». (а чо креативненько!)

или это например: 

Смысл теоремы состоит в том, что, если рассматривать фондовое прогнозирование как случайный процесс, то распространение применения уже полученных значений цен на прогнозирование будущих данных возможно лишь при условии, что прошлые реализованные значения цен, уже известные из опыта, представляют собой независимую выборку из будущих значений.

Для этого допущения необходимо и достаточно, чтобы случайный процесс ценообразования был эргодическим, то есть детерминированным по временной выборке (ср. технический анализ) и по пространственной выборке (ср. фундаментальный анализ) одновременно.



и вот тут очень интересно мнение знатоков.


ещё не все колёса придуманы, у нас мало времени!

Сегодняшнее управление рисками часто полагается исключительно на инвесторов, определяющих свои предпочтения в отношении риска через функцию полезности без явного учета влияния времени.(это так инвесторы?)












★2
47 комментариев
Был хвост, а стал хворост...
Зачем хвост спалил?
avatar
pessimist, следующим будет Аллихрен… Алличлен... 
Активный Инвестор, зовите меня просто — хозяин)))
avatar
pessimist, обзывают)))
avatar
Аллихворостов, 

pessimist, обзывают)))

Да, уж, эти Чебурашки — они такие злые...




avatar
Это сколько же усилий надо затратить… даже параллельные миры уже подтянули… и все только для того чтобы скрыть реальную сущность обычного лохотрона… Рулетку с управляемым шариком....
Активный Инвестор, не ссыте разберёмся)))
avatar
вот вот… кажый раз когда я открываю сделку — рождается новая вселенная! а когда срабатывает стоп сразу 2… главное удачно метнуться в ту вселеную где профит
avatar
ves2010, браво! Ведь, те кто пирамидятся, находятся совершенно в другой вселенной, относительно тех, кто в этот же самый момент об первых усредняется
avatar
мальчишка этот карефан мой… появляется редко… мощный старик
avatar
Александр Исаев, тоже вижу, перспективный бродяга!
avatar
Аллихворостов, учился вместе с гришей перельманом прикинь… гриша ваще мой кумир
avatar
Александр Исаев, бро

У меня к тебе профильный вопрос
Чисто бронетанковый

Можно?

С уважением 
avatar
Мальчик Buybuy, 14
avatar
Александр Исаев, 14 счелчков у ручного тормоза на бмп2, ну это так чтоб ты понял уровень моей компетенции в бронетанковой технике
avatar
Александр Исаев, тут такое дело

У меня двое знакомых заканчивали Омское танковое училище. И у обоих любимая присказка:

От@&бать, как худую свинью

Вопрос — что же конкретно танкисты обычно делают со свиньями?
Я не мусульманин, так что можно открытым текстом

С уважением
avatar
Мальчик Buybuy, я ташкентское заканчивал общевойсковое… у нас другая тема быль мен сэн сикоман бир копейка уроман…
avatar
Александр Исаев, что означает...«уважаемый, активно вступлю с тобой в половую связь и заплачу тебе за это одну копейку» а про свиней мы не проходили, тама были в основном бараны и ишаки, иногда верблюды
avatar
Мальчик Buybuy, 
не наша тема. курсанты откуда родом? не эти))
avatar
Мальчик Buybuy, ты исправил какашки свои?
avatar
Аллихворостов, конечно

С уважением
avatar
Мальчик Buybuy, спасибо! 
вот был вопрос - Где ансамбль разных реализаций ценового ряда?
В какой вселенной он живет?
а такой вариант уместный: ФА — ансамбль, а ТА — время, а?
avatar
 
avatar
В топике как бы констатация. Чё спрашивать и чё отвечать мне совершенно непонятно. Собственно, в общем виде все так.
avatar
3Qu, пытаюсь понять где в рынке эргодичность. вот Гафуров предположил, что фундаментальный анализ — это пространство (ансамбль), а тех.анализ расскажет про динамику(время) и если это так то остаётся нащупать эргодическую переменную. если найдём, то получим взгляд в будущее.))
avatar
Аллихворостов, имхо, не найдем. Откуда она там вьзяться.
Опять таки, имхо, эргодичность можно поискать в групповом поведении игроков. Состав игроков и их поведение в разных ситуациях меняется достаточно медленно, и там, что по времени, что по выборкам — все примерно одинаково. Но это скорее для краткосрочных спекуляций.
avatar
3Qu, ненене. в «групповые поведения» да ещё и в «разных ситуациях», как оцифровать? арифметики  не потянут это.))

а бух.данные здесь и сейчас, графики под рукой. нужно выбрать инструмент и перебрать бух.цифры. наложить на график и увидим, что там совпадает. 
с инвесторскими методиками сначала нужно, а потом подумаем о производных инструментах. вот, что они там в отчётах смотрят/ищут. я тут вообще дуб дубом.

или облигации например, там и статистика публикуется и время фигурирует. или опционы, полностью во времени замес, нужно понять где там ансамбль, а?
avatar
Аллихто, все эти бух данные, индикаторы, ТА — это все о прошлом. Это все безусловно коррелирует с движением активов, но это опять о прошлом.
Вот, допустим, сегодня-завтра — вообще никаких новостей, вообще никаких внешних воздействий на рынок. Ну, и куда пойдёт рынок сегодня-завтра?
Все, никакие бух отчёты, никакой ТА — ничего не работает. Все вчерашние-позавчерашние прогнозы ни о чем.
В итоге, выяснили, что рулит текущий поток новостей. Все прошлое уже ни о чем. Возможно о чем, но только при наличие текущего потока и в связи с ним 
avatar
3Qu, у меня мысль была о более точной оценке какой-то фишки. например грубо, если мы видим, что процесс эргодический (пробили по ансамблю и данные совпадают с прогоном по времени). да там в моменте всё уже в цене, но мы видим будет дороже и покупаем.
будет дороже по объективным данным динамичного (которое ещё не видит толпа) развития самой компании, а не просто умственные спекуляции типа вот должна расти акция потому-что все пользуются её продуктом. как бы фудаментальные данные планов развития компании, но ещё и с прогоном во времени. прогон может показать и мизерный рост, но в сочетании с большей вероятностью или наоборот больше вроде прибыль, но вероятность низкая. 
щас же основная масса как формирует портфель, грубо. диверсификация ну и какие-то балансировочные манипуляции. упор на долгосрочность, а что эта долгосрочность сама по себе принесёт? инфляция + кот в мешке.

avatar
3Qu, тут можно ведь и проверить. берём какие-то данные например десятилетней давности, их прогоняем через модель и смотрим там же на истории, выросла стоимость? да! логика в методе есть? да! рост в перспективе видим? да! не грааль случайно?))
avatar
Аллихто, про спекуляции мне более менее ясно: новость или воздействие -> реакция -> реакция на реакцию. Все более-менее стабильно.
В инвестициях все сложнее. Длительный поток новостей -воздействий — это как СБ — заранее вообще неизвестно куда актив вынесет. Когда мы имеем дело с пчелами, ничего заранее сказать нельзя. ©
avatar
3Qu, надо представить пример с монеткой. допустим модель показывает, что там стабильно будет расти. тебе всё известно и прибыль и время. зарядил спокойно и куришь.
можно перейти уже в конкретику. выбираем инструмент офз. какие данные нужно сгруппировать в ансамбль, а потом усреднить их и получить параметр в пространстве? это первый вопрос. 
грубо, смешно, нелепо, непрофессионально, пусть заглохнет, не получится, будут смеяться и обзывать.))) но пока банку не откроем вкус не узнаем.
вот какие версии есть?
а то как мыши по норам сидим.)

Важен каждый сильны в союзе)))
avatar
Аллихто, я в основном по спекуляциям.
Инвестиционные модели я не оч понимаю, а вы, как я понял все больше о них.
Имхо, разумеется, но долгосрочные процессы плохо прогнозируемы.
Повторюсь, Порождающий процесс СБ, это хорошей и понятный стационарный процесс с понятными свойствами. Процесс-потомок, СБ, в принципе непрогнозируем.
Так и поток новостей — понятный процесс, но процесс потомок (инвестиции) уже непрогнозируем.
Кстати, а что нам может дать история 10-летней давности? Это процессы абсолютно в другой среде, никаких выводов из этой истории сделать невозможно.
avatar
3Qu, СБ?
avatar
Аллихто, в данном контексте, как пример.
avatar
3Qu, сбер?
avatar
Аллихто, Случайное Блуждание.)
avatar
3Qu, аааа!!! случайно заблудился))))
avatar
Вы как Циолковский К. Э., теория правильная, но как ее реализовать?
Будем ждать Королева С П.
Василий Федорович, сам еще не понял. пытаюсь понять где в рынке эргодичность. вот Гафуров предположил, что фундаментальный анализ — это пространство (ансамбль), а тех.анализ расскажет про динамику(время) и если это так то остаётся нащупать эргодическую переменную. если найдём, то получим взгляд в будущее.))
avatar
Аллихто,
1. Щупаете как-то странно. Бессистемно.
Может вот так надо начинать?
Может шарики нужно дорисовать?



Василий Федорович, 
avatar
Василий Федорович, система «Лошарик»?)))
avatar
Аллихто, ну как бы так: кто что может тот то и видит.
Тут, может, нужно сделать несколько пояснений
1. А.Г. (между прочим, лауреат Государственной премии по математике — круче только звезды) и Гафуров обсуждали проблему эргодичности на рынке аж во второй половине 89-ых, то есть ДО Талеба (в вышедшей в начале этого года книжке Гафуров ту дискуссию восстанавливает https://www.directmedia.ru/book-602458-zaglyanut-v-buduschee-i/)
2. Более того, тогда же Гафуров точно и скорее всего А.Г. обсуждали проблему эргодичности в западных организациях аналитиков типа ФТА, то есть Россия — родина слонов, нельзя исключать, что Талеб пришел к проблеме через них.
3. А.Г. с самого начала считал гафуровское требование обеспечения эргодичности излишним, полагая, что доказательства стационарности или гомогенности достаточным, то есть, может, он поэтому сейчас и не хочет коментировать
avatar

теги блога мнгнкбзлк

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн