DELETED195

s_s, гениально! Вообще это будет работать, но доходность системы будет низка в связи с большим таймфреймом, на котором это придется торговать.

s_s, по графику возврат к среднему у нас происходит не реже 1 раза в 3 месяца. Значит период за который мы должны теоретически гарантированно получить прибыль — 3 месяца. Так что доходность торговли стоит считать не ежемесячную, а квартальную )) От 3 до 9 процентов прибыли мы конечно заработаем, но надо смотреть на просадку. А с емкостью будет все прекрасно, 100 млн. никто тут и не заметит — но их нет ))

Rostislav Kudryashov, я согласен с существованием указанного вами преимуществом, но так же вижу и другие, которые вполне можно торговать.

Василий Федорович, строго говоря, это единственная вещь почему можно на рынке зарабатывать

Василий Федорович, я имел ввиду не волатильность, а статистическое преимущество )) Но да, чисто по изменению волатильности можно торговать, даже написал какой у меня есть для этого инструмент.
Удержание у меня по «ситуации» или по окончанию «торгового периода».

Максим Иванов, справедливое замечание, если мы собираемся торговать в первую минуту. Но там действуют свои законы — это другое кун-фу.

svgr, не понял идею формулы. Можно, пожалуйста, разжевать — я туповат 

Антон Б, мне вполне хватает ATR в качестве инструмента. Молоток тоже старый инструмент, но у каждого мастера он есть несмотря на гвоздезабиватель.

Антон Б, благодарю, за новую информацию. Я никогда не против попробовать новенькие извращения. И чем извращеннее, тем лучше. Но, вероятно, статью-то вы и не читали, потому как сам автор пишет:

«Анализ полученных в табл. 2 результатов позволяет вновь признать оценку Роджерса Сатчелла наилучшей (7 из 14) из рассматриваемых. К сожалению, выводы повторяют ранее полученный результат — за исключением DIXY и SBER дневная волатильность российских активов очень слабо описывается известными OHLC оценками».

Я уж не говорю про суть исследования на трех(!) месяцах. Из этой статьи очевидно, что теоретическую сову пытаются натянуть на практический глобус и из этого ничего не выходит.

В любом случае — у меня есть тот инструмент, которым я работаю и зарабатываю деньги, я не вижу причин, почему более сложные методы оценки, которые я увидел, дадут мне какое-либо преимущество, а вот геморроя добавится точно.

Антон Б, все верно. Если есть лучший способ мне и самому хотелось бы его узнать. Но как вопрос измерения волатильности может быть решен «лучше».

Вот есть спидометр, который измеряет скорость. Можно ли ее измерить «лучше»??