Блог им. Alexandr_Gvardiev

Рынок пошёл против позиции, а я заработал 108% годовых

Кратко:

+$803 за 2 месяца при среднем риске $5115.

Подробно:

Прошло 2 месяца как я публично открыл позицию по продаже опционов на волатильность.

Итоги за 1й месяц я отразил в этом посте:

прибыль $434 и лонг VXX по 39,63.

Итоги за 2й месяц я изобразил на графике:

Рынок пошёл против позиции, а я заработал 108% годовых

Прибыль за 2й месяц +$369.

Прибыль за 2 месяца +$803.

Как видно из графика я управлял позицией и дополнительно на падении продал 34й пут, а значит увеличил маржу и риск по позиции, а значит доходность необходимо посчитать именно к этой увеличенной марже и риску.

Риск за 2й месяц = $3423 + $3177 = $6600

Доходность по риску за 2-й месяц = $369/$6600*365/28=72% годовых

Доходность по риску за 2 месяца: $803/$5115*365/53=108% годовых

Доходность по марже примерно в 3 раза больше.

На этом я прекращаю публично вести эту позицию.

Результаты очень хорошие – общая доходность 3х значная, при том, что рынок шёл против позиции.

Скрытые плюсы этой позиции:

— все эти 2 месяца (53 дня) позиция была направлена на рост волатильности, то есть любой шухер был в кассу.

— зарабатывая на щухере, позиция хэджировала риски по купленным акциям.

— в итоге шухер не случился, а позиция все равно принесла прибыль.

Такие результаты получились благодаря опционам.

Когда вы продаете опцион, то можете заработать, даже когда фьючерс идёт против вас, потому что вы всегда имеете в запасе премию опциона, которую вы получите в любом случае, что бы ни случилось. А если вы торгуете на американском рынке, то премию опциона вы получаете сразу же на счёт, как только продали опцион. На российском рынке такой функции нет.

Мои друзья просят научить их трейдить на опционах, мне пишут в личку с просьбой помочь разобраться в опционах.

Я не уверен, что вообще хочу заниматься обучением.

Но мне проще сделать один вебинар и потом давать на него ссылку, чем отдельно рассказывать про опционы каждому заинтересованному другу.

Я пообещал другу Диме, что проведу бесплатный вебинар по опционам, когда в моем телеграм-канале sunnymoney будет 100 подписчиков.

Рынок пошёл против позиции, а я заработал 108% годовых
                                         Кубань. Поля рапса

★1
11 комментариев
Ну дай бог тебе продержаться 3-5 лес с такими же результатами ежемесячно.
avatar
вы уже второй раз проходите по этому инструменту по краю ножа. )
В мире нет людей разбогатевших на опционах.
Совпадение? Не думаю.

Когда риск сработает, будет больно…

А вот в вебинарах риска нет😁
avatar

alfatest, когда казино принимает ставку на зеро, оно имеет соотношение прибыль/риск равное 1 к 35. Но это не делает матожидание отрицательным. Вы путаете понятия, уважаемый. Причем очень и очень сильно. Если автор будет зарабатывать в 7 сделках из 8, то он будет зарабатывать в том числе на дистанции.

 

alfatest, наверное, подразумевалось, что у казино матожидание положительное. Пример для 37 ячеек — 1..36 и 0 (извиняюсь, если слегка напутал с количеством ячеек — не играю в рулетку просто) — ставка 1$. M = 36/37 * (+1) + 1/37 * (-35) = 1/37 = 0.027
Если не прав, тогда, пожалуйста, поправьте.
avatar
alfatest, ты вообще знаешь, что такое матожидание, дорогой? Погугли. Удивишься.
Круто! Спасибо за труд, доходчиво описать все свои действия по интересной сделке
avatar
Alexey Romanko, Благодарю!) Прибыль по позиции вознаградила мой труд)

теги блога Александр Гвардиев

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн