SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Sergerk
Рынок не случаен?
- 07 июня 2021, 16:37
- |
Здравствуйте. Уже несколько лет бьюсь головой об стол на тему принципов работы рынка.
В очередной раз мерещится свет, который в конце тоннеля…
В одиночку довольно трудно вариться в одном и том же. Поэтому, если есть копающие в том же направлении, хотелось бы потереть эту тему.
Задачей своей ставил не предсказывать будущее. Хотелось, как минимум, рассчитать хоть какие-нибудь характеристики рыночного процесса — как казалось они должны подчиняться обычны законам. Еще хотелось убедиться в том, что рынок все же не случаен, ну хотя бы не все время...
В результате удалось просчитать некоторые характеристики, позволяющие еще раз убедиться, что рынки, как и погода, социальные общества, живой организм и т.д. подчиняются тем же законам, что и все, так называемые самоорганизующиеся системы. То есть в каждый момент движение происходит в направлении, приближающем систему к некоторой, хорошо известной по различной литературе, критической точке, где и происходит переход на следующую ступеньку.
Сразу оговорюсь, что все изложенное относится к «правильным» рынкам, то есть, к таким, где, согласно теории, наличествует очень много независимых подсистем, слабо взаимодействующих между собой. Если сказать простыми словами, к рынкам, движение на которых происходит вследствие небольшого количества «мажоритариев» или слаболиквидным рынкам это не относится.
Если проанализировать рынок с точки зрения этих характеристик, становится ясно, что, во-первых, случайных блужданий на рынке реально не много — в основном это «перелеты», когда некоторое движение продолжается как бы по инерции, а во-вторых, знанием этих характеристик не всегда возможно воспользоваться — бываю моменты, когда они очень изменчивы и даже не покрывают спред.
В общем, все похоже на то, что когда-то описывал еще Пригожин И. — рынок, чтобы выжить, все время вынужден находиться на острие бритвы, к которой он подбирается через свою же движуху к самоорганизованной критичности...
Вроде, в основном, все. Если кто-нибудь где-то рядом рад буду пообщаться.
В очередной раз мерещится свет, который в конце тоннеля…
В одиночку довольно трудно вариться в одном и том же. Поэтому, если есть копающие в том же направлении, хотелось бы потереть эту тему.
Задачей своей ставил не предсказывать будущее. Хотелось, как минимум, рассчитать хоть какие-нибудь характеристики рыночного процесса — как казалось они должны подчиняться обычны законам. Еще хотелось убедиться в том, что рынок все же не случаен, ну хотя бы не все время...
В результате удалось просчитать некоторые характеристики, позволяющие еще раз убедиться, что рынки, как и погода, социальные общества, живой организм и т.д. подчиняются тем же законам, что и все, так называемые самоорганизующиеся системы. То есть в каждый момент движение происходит в направлении, приближающем систему к некоторой, хорошо известной по различной литературе, критической точке, где и происходит переход на следующую ступеньку.
Сразу оговорюсь, что все изложенное относится к «правильным» рынкам, то есть, к таким, где, согласно теории, наличествует очень много независимых подсистем, слабо взаимодействующих между собой. Если сказать простыми словами, к рынкам, движение на которых происходит вследствие небольшого количества «мажоритариев» или слаболиквидным рынкам это не относится.
Если проанализировать рынок с точки зрения этих характеристик, становится ясно, что, во-первых, случайных блужданий на рынке реально не много — в основном это «перелеты», когда некоторое движение продолжается как бы по инерции, а во-вторых, знанием этих характеристик не всегда возможно воспользоваться — бываю моменты, когда они очень изменчивы и даже не покрывают спред.
В общем, все похоже на то, что когда-то описывал еще Пригожин И. — рынок, чтобы выжить, все время вынужден находиться на острие бритвы, к которой он подбирается через свою же движуху к самоорганизованной критичности...
Вроде, в основном, все. Если кто-нибудь где-то рядом рад буду пообщаться.
<< У вас крепкий стол.
а стул ?
))
кто сдаёт продукт вторичный — тот питается отлично!
Следующим шагом ответим на вопрос — можно ли предсказать будущее? Коль подчиняется законам — можно, но осторожно. Т.е. можно просчитать какой-то обозримый период, подчиняющийся именно этому закону и именно в этой точке рынка. Например, начало импульса в нужной точке с достаточно большой долей вероятности некоторое (сопоставимое с масштабом) время даст высокий шанс на продолжение движения в сторону импульса.
Если вошел вовремя, в нужное время + в нужное время закрыл сделку, будет профит. Если не там, не туда или даже туда, но захотел слишком многого — вынесет по стопу. Т.е. дьявол сидит в «святой троице» МЕСТО+СИГНАЛ+ЦЕЛЬ в сочетании с правильным стопом. Самое важное — именно соблюдение пропорций.
Впрочем, прикинул — ваш вариант я тоже использую. Смотрю КАК подошли к ТП1 и если не вижу вашего «изменения характеристик» (признаков торможения, разворота), то…
Ну тут уж по-разному. Основа — это таки импульсный ТП1.
То, что ЭТО работает, могу доказать,
это давно не гипотеза и даже не теорема ))
Вот вы увлекались теорией хаоса, а я считаю, что природа стремится к гармонии, одним из проявлений которой есть равновесное состояние (см. ниже мой коммент о возврате к среднему).
Бывают в жизни огорченья типа смерчей, но заканчиваются они всегда одинаково.
Мысль 1.5: лучше всего на рынке работают паттерны,
а из паттернов лучше всего ГАРМОНИЧЕСКИЕ.
Особенно если их правильно готовить и применять. )
Кстати, ЕВА — тоже наука о своего рода гармонических паттернах.
Хотя кроме меня их никто так не обзывает ))
А насчет гармонии и равновесного состояния сам был в свое время удивлен. Бак Пер меня убедил, хотя и до этого были догадки.
Поинтересуйтесь в каком году были открыты фибы и какие в то время работали психологии взаимодействия на рынке.
Заодно спросите себя какая психология рынка в биологических пропорциях (человек, растения). Удивили…
Взаимосвязь есть, конечно, фибы тянутся по фракталам (значимым экстремумам), но на этом прямая связь и заканчивается.
Люди знают о существовании много чего — и фибов, и индикаторов, но… дай им Господь хотя бы простые ценовые уровни видеть и, главное, правильно использовать. А не кричать толстым шрифтом, что «индикаторы не работают вообще, от слова совсем» (уже сегодня был минимум один такой пост от сверхопытного гуры).
Лично у меня 3 основных способа использования фибы, знаю еще парочку, а сколько их всего — без понятия, может десятки? И кто все их знает? НИКТО.
Добавьте сюда то, что трейдеры используют для работы разные таймфреймы — умножьте количество фибов на количество способов их использования + количество используемых таймов — после этого скажите мне какой из фибов назначите психологическим?
Ну, кроме самых известных 50-62% отката.
Грубо: сила действия = силе противодействия.
Каков заходной импульс, примерно такой (пропорциональной по ситуации) будет и третья волна. Чистая физика, закон природы.
Мораль сей басни такова, что надо понимать — кто твой контр агент в данный момент времени и кто естественно ты?
График симметричен относительно середины 3й волны тк там максимальный объем. Волны вернее в виде свечного графика, а не в линию.Не все волновики идут дальше те в свечной анализ, а тормозят на графике в линию.
А много сторонников, наверное, потому что многим легче верить, чем понимать.
Нефть (smart-lab.ru)
Флет-это место где движение временно находит тонкий баланс между двумя сторонами, не выдавая «доминантом» истинных своих намерений.
То есть та из сторон, которая создала это трендовое движение еще в его зародыше. Еще раз повторю, кто доменирует в «коробке» не знает никто, а тем более простые смертные.
Шикарная вещь, но очень сложная. Но оно того стоит.
Пытаюсь изучить хотя бы азы.
Советую: @Андрей Цветков
dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/17872
По моему это пин бар… типа табуретка. Прилепи две табуретки к марибозе и получишь идеальный фрактал.
Но, не в смысле, что его можно описать конкретной формулой, а в смысле наличия «памяти» как в живом организме.
Имя таким процессам — немарковские случайные процессы. Они гораздо сложнее простых случайных процессов типа «случайного блуждания».
Для их изучения необходим анализ таких величин как негэнтропия и время.
В конечном итоге, задача трейдера — торговать набор определенных паттернов (структур) с определенной негэнтропией во временном пространстве.
По-другому, рынок никогда не победить — так и будет эквити колебаться вокруг начального депозита. Ну, или просто обнулится
Причем, сильными математиками. И копья… продолжают трещать…
Тоддлер интересный товарищ, конечно, и наработки у него интересные, но он ими неохотно делится, да и ничего такого, что я не смог бы сделать без лишних премудростей я у него не увидел, поэтому читать его несколько месяцев назад перестал (ЧС).
А насчет копий и депозитов — так, как мне кажется, другого пути, наверное, нет. Да, и мысли Тоддлера понравились.
Тоддлер делает космический корабль для того, чтобы посмотреть на землю, а я тупо хожу по земле с лозой.
Такие вот два разных способа поиска воды )
Допустим, расписание автобуса меняется ежедневно т.е., автобусы на остановку приходят явно не случайно. Однако расписание определяется многими независимыми факторами (наблюдения бесполезны). Можно искать закономерности до полной у… одержания — без толку.
У вас нет никакой возможности узнать расписание. Случаен ли для вас приход автобуса на остановку?
Можно почитать здесь посты Б.Гудылина.
И вы можете предсказать его движение?
Если нужен конкретный пример из недавнего — посмотрите в моём блоге про Мэйл.ру например.
"Рынок очень прост, не надо ничего усложнять. Причём прост настолько, что оборжаться можно."
"«никто не знает куда пойдут акции». Но возникают такие моменты"
Каково количество таких моментов в долях процента от общего времени торгов у этого «простого рынка»?
а зачем мне всё движение, если я хочу купить максимально дешево и продать максимально дорого? Мне из всего этого движения и нужно знать лишь пару моментов, как вы правильно заметили. И я умею их очень просто и быстро определять. В этих расчётах нет вероятности ошибки, есть вероятность того, что рынок в эти моменты «передумает» и не будет разворачиваться. Но она очень мала, гораздо меньше 50%, с которой торгует среднестатистический трейдер.
Стараюсь говорить именно то, что и подразумеваю, по возможности. Может я делаю это не очень умело, а может это ошибка интерпретации моих слов. Почитайте то же самое в другом источнике, здесь уже дали лопату и даже показали где копать )
Ну и так, из вашей же истории
Газпром, 24 декабрь 2019 — картинка прогноза, цель 320
Факт
Ни слова плохого не скажу о тех, кто делает публичные прогнозы и их не трет потом, но не прост рынок, не надо так о нем говорить.
да, тут возможно я погорячился. Имел в виду, что правила и соотношения, которые лежат в основе рынка, очень просты. Другое дело, что из этих простых правил могут получаться очень сложные вещи. Это имеет место не только в рынке. За примером ходить далеко не буду — современные физики на полном серьезе пытаются из набора простых правил «синтезировать» целую Вселенную — habr.com/ru/post/518206/
А, вообще, понять систему, частью которой является сам «понимающий» по-моему даже теоретически невозможно.
но случайны ли они, если бабочка ВСЕГДА достигает свою цель?
А так… да — на первый взгляд бестолковая,
хороший повод математикам применить теорию хаоса!
И на второй взгляд тоже — а поди ж ты! Знает что делает! )))
поведенческие финансы.
это всё
Выходные на валютных парах можно игнорировать, курсы за это время очень редко меняются значимо.
Насчет выходных пока думаю — здесь важно, что движ после выходного — это как бы накопленный потенциал и он реализуется по шагам всяко не так, как это было бы без выходного.