алго - краткие итоги по календарным спредам и выложил данные

Привет ребята, решил проверить кое-что связанное с календарными спредами.
Накачал и склеил дальний фьюч ртс с 13 года 30 минутки.
disk.yandex.ru/d/xTWIhLb8lTcpcw
подходит для тслаба.
Ну а ближний думаю и так у всех есть, у меня обычная склейка.

Здесь склейка такая — в последний день торгов предыдущий фьюч, а на следующий день следующий.
Ну и как выглядят спреды — см нижнюю часть. В середине индикатор сколько дней примерно до экспиры, а сверху сам фьюч ртс.


Естественно ничего дельного со спредами не вышло. Иначе бы вряд ли написал пост.
Слишком маленький профит на обеих ногах и маленькая ликвидность на дальнем фьюче. Причём ртс на мой взгляд был самый перспективный для спредов, остальные контракты ещё тухлее. Одноногая торговля ближним фьючом также бесполезна.

Ещё пробовал разные стратежки и вывод в том что нужно самому всё склеивать и в стратегиях прописывать каждую экспирацию отдельно. Многие стратежки очень чувствительны к разным плавающим датам экспирации и склеек, и здесь можно нахлобучить самого себя. Ну и если бы я был параноиком то мог бы сказать что как раз около экспираций всё самое интересное и происходит, и биржа специально делает разные даты экспир чтобы запутать хомяков, но мне даже склеивать самому лень, и развивать эту мысль тем более.