Блог им. fehuman

Что не так с фьючерсом на USD/RUR? Результаты за 1 квартал 2021 года

Всех приветствую!

Первый квартал закончился с результатом +7,9%. Публичный счет можно посмотреть тут.
Инструменты: трендовые алгоритмы на Si.
Что не так с фьючерсом на USD/RUR? Результаты за 1 квартал 2021 года

Январь и февраль отторговал с теми же рисками, которые взял в октябре прошлого года. Просадка в феврале составила 15,1%. В марте остановил торговлю на три недели. Так как все алгоритмы торгуют Si необходимо было:
— хоть немного времени понаблюдать за утренней сессией;
— подкорректировать ботов;
— провести тесты с учетом корректировок;
— принять решения относительно состава портфеля и рисков.

Все алгоритмы кроме одного оставил в строю, риски сократил вдвое. Остановленный алгоритм требует более глубокой доработки и статистику минимум за год.

Что не так с валютной парой USD/RUR? Субъективные мысли в слух.

— Наблюдаю за графиком и ботами каждый день, почти всю торговую сессию. Визуально, как выносили стопы возле уровней так и выносят по нескольку раз на дню. Как разводили так и разводят. Расширяющиеся треугольники – не приятно, но они были всегда. Да, возможно, микроструктура движений в инструменте поменялась, но текущие алгоритмы этого не заметили. Нужна история в 1 – 2 года.
— Максимальная просадка не обновлена, по тестовому портфелю в марте 25%. По некоторым вариациям до 40%, однако это было в 2015 и 2016 году. Может ли алгоритм обновить максимальную просадку? Да. Означает ли это, что он однозначно сломался? Нет. 
— Говорят, что валютный курс стал нерыночным. А какой он был до 2014 года? Вот тогда ЦБ жестко держал курс в границах валютного коридора. Сейчас же волатильность выше чем в 2017 и 2019 году. Для устойчивости алгоритма и психологической уверенности тестирую период 2009-2013гг. обязательно.
— Еще совсем недавно радовались трехзначному доходу, а тут просадка, борьба с нулем. По моему все логично, периоды застоя были и будут. Эффект от нудного рынка сильнее чем эйфория от прибылей.

Всем добра и профитов!

★2
33 комментария
Поведение графика доходности-плохое. Положительное матожидание не подтверждено.
avatar
buy_sell, намекните, как в результатах за квартал подтвердить положительное матожидание
Кирилл Глухов, у вас мартовский максимум ниже январского максимума. Значит мат ожидание не положительное. Максимумы должны расти
avatar
buy_sell, а понял, это такой сарказм
buy_sell, это сходящийся треугольник, скоро пробой 
avatar
В марте остановил торговлю на три недели.
Судя по графику также не перенесли позиции с декабря и не торговали до ХХ января. Иначе минус был бы больше :)
Дмитрий, да, верно, позы с декабря не переносил, январские праздники не торговал. Да, январская просадка была бы больше) 
Дмитрий Овчинников, в целом с учетом января результаты не выходят за пределы ожиданий

Да оно вроде только пойдет движение по рублю и роботы перевернутся, а оно сразу в откат потом

Вот сейчас что оно пилит… Вроде санкции обещали должен бакс расти, а нет так падать… Но видимо кроме роботов никто не торгует так что не на ком...
То есть в прибыль им и не дают идти все движения пилой. А если большие движения — то быстро гэпом чтобы роботы не смогли купить потому что не у кого...

Надо ждать пока все перейдут на контр трендовые стратегии и ЦБ будет не в моготу кормить банду контр трендовиков, тогда опять пойдут тренды. Потом обратно.

avatar
 Так как все алгоритмы торгуют Si необходимо было:— хоть немного времени понаблюдать за утренней сессией;
 Нет там до 10 утра ничего принципиально интересного. Лишь пару раз лимитки на краях выстрелили.
Что не так с валютной парой USD/RUR? Субъективные мысли в слух.
 Всё с ней так, как обычно. Сравните свою с моей эквити в блоге/дневнике.
 Это что-то не так с ТС ваших ботов, они торгуют не рынок, а ваши хотелки о нём, ИМХО.
avatar
О'Грин, интересно, как бот торгующий рынок, может торговать не рынок, а мои хотелки? 
Кирилл Глухов, А параметры боту вы прописали, или он у вас с искусственным интеллектом? 
avatar
О'Грин, в этом смысле конечно, параметры — это мои хотелки. Но важно то, что они оптимальны на истории 2009-2020. В этот период укладывается много вариантов поведения рынка. 
Кирилл Глухов, Я не знаю ваших параметров, но уверенность, что они оптимальны — это не значит, что они реально оптимальны.
 Я инженер, и привык оперировать цифрами и результатом.
 Если результат моей торговли становится плохим, то я не пеняю на плохой рынок, а ищу ошибки у себя. 
 ИМХО, график на истории всегда примерно одинаков. Главное — не график, а его интерпретация трейдером. И у каждого она своя…
avatar
О'Грин, солидарен с вами По поводу оптимальности параметров, с конца 2017 года реальный результат укладывается в ожидания. 
Все с ней как обычно. Именно такой вывод и сделал. Может что-то поменялось, однако не заметил
О'Грин, поздравляю, отличные результаты. Видимо у вас алгоритмы принципиально другие. Сколько в среднем делает один бот в день?
Кирилл Глухов, Я руками торгую. ИМХО, мой мозг лучше понимает рынок, чем любой бот.
avatar
О'Грин, эх… я думал у вас роботы. Пытаюсь алгоритмизировать контртренд. 
Кирилл Глухов, У меня в голове тоже алгоритм, я не астролог и не шаман.
 Просто мой алгоритм гораздо сложнее и многовариантнее в быстрой подстройке под меняющийся рынок, чем может в принципе полностью алгоритмизировать любой программист.
avatar
Кирилл Глухов, 
 Сколько в среднем делает один бот в день?
 Скриншоты трейдов в дневнике в блоге.
avatar
Есть время волы, есть время стояния рынка, как в 12 или 13, не помню.
Тогда РТС чет по 800 пп. в день торчал. 
Боты для тренда, боты для боковика. В общем все как всегда. 
avatar
  Визуально, как выносили стопы возле уровней так и выносят по нескольку раз на дню. Как разводили так и разводят. 
Кто мешает не разводиться? Кто мешает на выносах стопов собирать позу вместе с куклом? Мне вполне так нравится делать.
avatar
О'Грин, у меня трендовые системы, эти разводы пытаюсь фильтровать. Я так понял, что у вас контртренд от уровней?
Кирилл Глухов, Да. В сишке в принципе нет трендов. Есть волны в коридорах — узких локальных и изредка в более широких. Коридоры держит ЦБ. И проблем торговать от локальных и глобальных поддержек/сопротивлений не вижу. Эквити и в апреле продолжает спокойно расти.
avatar
 На Си была явная манипуляция весь 1-й квартал. Особенно явно держали 73500 и перед экспирацией устроили ложный пробой вниз.
Почему? Пара мыслей в моём последнем посте в начале ("для взрослых")

Глобально — уже год решается вопрос с пробоем 80+. Думаю пробьют и цели там очень далеко (аналогия — 2014г.)
— Может быть сдерживают до выборов?  
— Может быть при такой нефти и DXY для роста бакса сейчас надо убивать людей в Украине? (аналогия — 2014г.) 
Локально — нефть также «пилит» сейчас на дневках, скоро поедем отсюда, в апреле — точно!
avatar
asfa, я к тому, что на СИ всегда были манипуляции, в какие-то периоды больше, где-то меньше, однако алгоритмам это не мешало брать свое... 
На одном инструменте по несколько ботов, они все торгуют на разных счетах и субсчетах?
avatar
Майкл Бьюрри, счет один
Кирилл Глухов, а как тогда одновременно торговать столько ботов? Или один бот на один инструмент?
avatar
Майкл Бьюрри, сейчас ботов около 50, один счет, один инструмент. Боты не мешают друг другу. Одни покупают в разное время и на разный объем, другие продают, третьи без позы ждут или вышлю из нее. Каждый бот отдельно/независимо от другого управляет своей позицией.
Кирилл Глухов, то есть инструментов тоже около 50? Или один бот может купить, а другой в это же время продать один и тот же фьючерс?
avatar
Майкл Бьюрри, инструмент один si. Да, один может купить, другой продать один и тот же фьючерс. Т.е. боты могут стоять в противоположных позициях, на счете сальдируется общая поза по инструменту. 

теги блога Кирилл Глухов

....все тэги



UPDONW