Блог им. TRADERAAR

Когда уже нефть развернет?!

Ох, как долго я тут не писал. Всем привет, кто меня еще помнит)))

Обратил внимание, что сейчас много спекулянтов пишет про нефть. Решил и я свои пять копеек вставить, может кому будет полезно почитать.

Как – то 25 декабря 2018 я писал пост (https://smart-lab.ru/blog/512897.php). Правда я больше приверженец фундаментального анализа и формирования долгосрочного портфеля, но несколькими контрактами нефти балуюсь и на срочном рынке.

На что ориентируюсь? Уже несколько лет я постоянно отслеживаю открытые позиции в нефти на Московской Бирже (https://www.moex.com/ru/contract.aspx?code=BR-3.21). Как ими пользоваться?

Кстати, это не руководство к действию, а лишь мой взгляд на один из способов определять тренды и торговать по ним. Поможет вам? Я не знаю. Плечи я не использую, поэтому мне работать с таким подходом комфортно. У вас, наверное, вопрос, как я не использую плечи на срочном рынке, если они там встроены технически по умолчанию в контракт. Очень просто. Если у меня на срочном рынке 100 000 рублей, я торгую 2 контрактами нефти (~40 000 рублей оценка), иногда тремя (в таком случае есть небольшое плечо), таким образом я практически не рискую капиталом и получаю рыночную доходность инструмента на свой вложенный капитал. Многие из вас скорее всего открывают по максимуму, поэтому вам эти таблицы могут не помочь.

Итак, эти таблицы публикуются с задержкой в 1 день. Это первое на что стоит обратить внимание. Также стоит учитывать, что они дают общее настроение участников рынка, поэтому эффективными они будут скорее в среднесрочной перспективе, ну и самое главное – они задают тренд и работают только на нем. На безтрендовом рынке они бесполезны.

Давайте смотреть, что мы имеем на сегодня:

  Длинные  Короткие 
Открытые позиции 533 879 303 965
Изменение  253 149 9 842
Количество лиц 3 577 6 725



В шорте почти 7000 человек, в лонге 3500.

Со временем я пришел к выводу, что позиции юридических лиц мне особо не интересны, так как я работаю против толпы (овец), то есть физических лиц. Юридические лица могут просто напросто хеджировать свои “реальные позиции” в бизнесе этими контрактами.

Важно смотреть именно на количество участников. Идеально конечно, когда и контракты, и участники совпадают (их перевес). Я ставлю против них свои деньги, то есть сейчас я в покупке (примерно с 56.5$). Статистика и история доказывает, что толпа теряет, и мой заработок, это потеря того, кто стоит против тренда.

На сегодняшний день, я работаю против тех, кто шортит, в 2018 году было все наоборот. Важно, чтобы этих участников было много, потому что именно они подпитывают меня своими деньгами. Чем их больше становится, тем больше во мне уверенности, что я делаю все верно.

Это не говорит о том, что вы смотрите таблицу, покупаете/продаете и купаетесь в деньгах – нет, это не так. Идеально покупать на коррекциях и работать среднесрочно. Почему? Потому что коррекция на больших трендах может составлять несколько долларов и тот, кто шортит (сегодня) обрадуется и добавится, я же свою очередь докуплю или буду ждать дальнейшего роста (как сейчас).

Посмотрите ради интереса, что происходит в РТС (аналогичная ситуация), толпа шортит, РТС растет. Посмотрите историю таблиц на серебре и тот вынос, который мы видели относительно недавно.

По нефти также можно определить начало растущего тренда по ним, а на сегодняшний день и точку разворота. Повторюсь, они показывают среднесрочные тренды, в рамках дня я думаю они будут бесполезны для вас.

И тут нельзя сказать, что это работает только на истории, нет. Будете пользоваться постоянно, найдете закономерности и все получится. Меньше думайте в спекуляциях, чем проще стратегия, тем она эффективнее. Да, тренд может смениться, вам может не повезти и т. д. Это рынок, тут нет граали, но эта стратегия наиболее выигрышна, в большинстве случаях вы будете зарабатывать нежели ждать разворота тренда и терять на этом. Я честно скажу, что просто отключаю мозг и работаю по четкой системе. Подводя итог могу сказать, что лучше не использовать плечи на срочном рынке и работать более позиционно, ну или брать не копеечные цели, например, в нефти берите минимум 50 центов – 1 доллар движения, а не 15-20 центов за сделку. Не мельчите. Если полезно, ставь плюс))

Мой телеграм канал, где я публикую новости (без спама) в смешном и оригинальном формате, буду рад вас там видеть, можем даже пообщаться)) t.me/rotetogocasino

★7
14 комментариев
сейчас я в покупке (примерно с 61.5$).
 Если бы ты ещё скрином на графике показал, где ты умудрился купить брент по 61.50...
 А тех, кто против толпы физиков торговал, не раз уже выносили вперёд ногами, и на время эти вангования на перекосах поз исчезали, до новых энтузезистов...
avatar
О'Грин, опечатка :) 56.5, видимо на график смотрел и задумался.
Ленивый Инвестор, приятно,
вы один из немногих здесь, кто понимает как работают плечи.
Я серьезно.
avatar
Ленивый Инвестор, Бывает... 
 Лишь бы в задумчивости не захотелось лонг закрыть на 51.50.
 А так — вполне нормальная поза, особенно раз без плеча.
avatar
<Когда уже нефть развернет? >
Никогда. Нефть сверхценный ресурс.
avatar
t_aur_us, расскажи это тому татарину, который просохатил на этом сверхценном ресурсе 2,5 ляма по отрицательным ценам  
quote.rbc.ru/news/article/5ea079e89a7947330d6444e3
avatar
Вопрос только на мосбирже определяется цена нефти или на ICE, как там насчёт объёмов на нашей бирже и в штатах?
avatar
Eridanoy, согласен, но везде +- одинаковое поведение толпы. 
Ленивый Инвестор, тогда и открытый интерес нужно на ICE смотреть.
avatar
Eridanoy, с moex вполне достаточно, чтобы определять тренды.
Ну как бы она уже начала разворачиваться, но только это не значит, что сейчас прям рванем вниз, может и еще чуть вверх двинуться, но уже начали движение, как раз и рубль скоро закончит поход вниз, вроде немного осталось(до конца недели наверно закончим движение вниз)
avatar
Sergeyka, посмотрим, время покажет

теги блога Ленивый Инвестор

....все тэги



UPDONW