Вопрос опционщикам профи. В погоне за Теттой на Гребне Волны.

kiselev, на мой взгляд,
если что-то дает деньги «просто так, ничего не делая по определению» необходимо это использовать в своих корыстных целях.
А дельта и прочее это само собой, но при этом уже горбатится надо.

Андрей К, а что это за Председатель? Интересно.

kiselev,

К примеру в понедельник открываемся по 79 ???

Правильно вот это интересно обсудить.
Какими методами этого можно избежать?
Для затравки я выдвину следующий тезис.
Чтобы избежать риска продаж при переходе через ночь мы делаем:
1. Страховка дальними очень дешевыми опционами. Всегда.
2. Можно резко сокращать позиции продаж в конце Вечерней сессии.
А с началом Дневной сессии открывать продажи снова.
Этим мы не только риск уменьшаем, мы еще каждое утро центрируем наши Продажи на ЦС для максимизации Тетты.

_sg_,
можно даже «хайповое» название этому дать:
«ПРОДАЖНЫЙ ИНТРАДЭЙ»

tashik,
1. Я тоже ценю мысли Евгения и всегда к ним прислушиваюсь.
2. А вот с этим «неслучайно делаете» как раз наоборот.
Я на рынке не вангую. Это еще осталось у меня со времен моего скальпинга. Я торгую то, что вижу, а не то, чего пока на рынке нет.
Спрогнозировать «что актив будет ходить с небольшой амплитудой в нешироком диапазоне» невозможно ни в пространственном ключе (рыночная динамика), ни во временном аспекте, тем более.
Точнее сказать, это невозможно делать на регулярной основе.
3. Спасибо за озвученные вопросы в последней части Вашего поста.
На некоторые мысли, которые в них озвучены, я обязательно обращу внимание.

tashik, как раз нет.

вы прогнозируете, что то, что Вы видите, будет продолжаться и дальше в течение какого-то времени

Я ничего не прогнозирую.
Я считаю, то что Вы написали это методологическая ошибка.
При принятии любого решения и его осуществления необходимо четко представлять себе пространство возможностей «что Вы будете делать потом в разных ситуациях». Это главное.
Если мы не видим такого пространство, то сидим спокойно и равномерно дышим носом.
Я писал роботов со случайными входами, но не случайными выходами. Работали не хуже, чем классические.

И еще один пример принятия решения в тему.
Вот я смотрю на представленный мной график Тетты.
И вижу ( НЕ ПРОГНОЗИРУЮ ), что если я откроюсь фьчом в Short .
И рынок пойдет против меня вверх, то Тетта (ее возрастание) сократит мой убыток. Где здесь прогноз? Его здесь нет.
Как то так.

_sg_,
Поэтому в текущий момент шорты предпочтительнее.
Вывод забыл написать. Бывает.

tashik,
1. Вы никуда не отставали, я никого не опережал.
У каждого свои подходы и взгляды на рынок и я это учитываю.
И не призываю никого следовать моим заветам.
Тем более, что в опционную тему я только погружаюсь и ищу свои комфортные для меня approach. Пока не нашел.
Мне важно услышать мнение разных людей по этой тематике.
2. Про роботов со случайными входами тема закрыта давно, потому что ни один Инвестор с Вами работать не будет, если ему рассказать про случайный вход. Просто пошлет куда-нибудь за три-девять земель.
3. Вот, я ожидал, что Вы мне предложите на другие Греки посмотреть.
С Вегой не удалось ничего увидеть, потому что за время моего наблюдения она не росла какими-то значимыми темпами. Будем наблюдать дальше.
С Гаммой тоже не складывается, потому что у меня из-за наличия страховки краев она небольшая.
(здесь могу ошибаться, нет у меня пока ориентиров  когда Гамма считается большой, а когда малой. Пока мало опыта.)

Напоминаю, что я ищу подходы не просто торговать опционные конструкции. У меня есть компонент, который на дистанции работает в плюс, но имеет неприглядную эквити. Это мой контртрендовый робот.
Моя задача подобрать такие опционные стратегии, чтобы органично включить этот компонент в общий ансамбль.
Работаю над этим, исследую разные варианты.

В любом случае спасибо за интересную дискуссию.

Eugene Logunov,
у тетты одна степень свободы, она все время капает в одну сторону.
Все остальное (дельты, веги итд) — это «туда-сюдалово» — легко запилиться.

Врач-бондиатОр, 

У широкого стренгла премия будет очень маленькая

Нам не нужно много, нам можно и мало, но на постоянной основе.

vitsantal,
1. Я не торгую по Тетте,  я торгую профиль опционной позиции.
2. Я не торгую вероятности и прочие искусственно вычисленные величины. То есть я не торгую прогноз.