Блог им. Mixashow

Больше риска - больше доходность

Решил сравнить свои результаты по риск-доходности с индексами и другими инструментами. Получилась очень интересная картина — точки легли прям на кривую эффективности. Ну а валюта еще раз подтвердила, что не является инвестицией. Больше риска - больше доходность

 
4 комментария
Каким образом посчитан риск?

avatar
melanholic_sun, стандартное отклонение ежемесячных изменений 
avatar
У меня за 6 лет так (не обращайте внимание на размер волатильности, это дневное СКО, умноженное на довольно странный коэффициент, главное, что правильно показывает относительную).




avatar

теги блога Михаил Titov

....все тэги



UPDONW