Блог им. BitJackass

Реализация торгового алгоритма на криптобиржах

Доброго времени суток всем.

Реализуем торговый алгоритм на топовых криптовалютных биржах, с использованием API (REST API, WebSocket API), а также с помощью найденных недокументированных способов получения данных под ваше техническое задание.
Имеем опыт написания торговых ботов для арбитража, HFT-трейдинга на Go, C#, C++, опыт работы с многопоточностью.
Окажем помощь по аренда серверов максимально приближенных к хостингу криптобирж.

По всем вопросам всегда на связи
Telegram: @BJack

С Уважением, BitJackass

★3
5 комментариев

Прям при прочтении поста задумался об утсорсе части кодерских задач).

 

Самое простое и очевидное — отдать на аутсорс разработку коннектора к биржам. Правда у меня Python, зато у меня есть почти готовое ТЗ) — базовый класс коннектора описывающий сигнатуры методов, которые должны быть реализованы в классе наследнике.

 

Питон не входит в ваш стек, я так понимаю?

avatar
На Python не возможно достичь нормальных скоростей, как раз в части коннекта к биржам и получения данных. Мы специализируемся на высокочастотке, где важны скорости и время между ордерами измеряется в миллисекундах. Чаще всего такие стратегии априори долго не живут и биржа старается избавится от таких ботов путем ограничения запросов, например, или начинает поднимать комиссию, чтобы те лакомые кусочки прибыли, которые мы откусываем стали уже не такими лакомыми, либо вовсе исчезли… если у Вас есть что-то живое и работающее, то рады будем поработать вместе!
avatar
BitJackass, Ага, понял. У меня низкочастотная история, скорости влияют на исполнение, конечно, но не так критичны как для высокочастотной торговли.
avatar
биржа старается избавится от таких ботов путем ограничения запросов, например, или начинает поднимать комиссию
Не могли бы привести пример такой стратегии, с которой борется биржа? (Которая свое отжила, естественно)
avatar
Евгений, без вопросов, смотрите: долгое время мы работали над стратегией купли-продажи одного и того же актива в разные стаканы (ETH, BTC, USDT стаканы). Своего рода арбитраж внутри биржи, кросс-цепочки, т.е. покупаем в стакане BTC, например, затем сразу же продаем в стакан ETH. Маркет-мейкер не может держать одну и ту же цену в разных стаканах, отсюда и прибыль… по итогу мы добились скорости в 1 миллисекунду между ордерами за счет грамотного кода и сервера в кластере, где хостится биржа. Но потом сама биржа начала через API ограничивать получение данных, а также повысила существенно комиссии, что привело к тому, что стратегия стала не рабочей!
avatar

теги блога BitJackass

....все тэги



UPDONW