Блог им. FZF

Конкурс портфельных Инвесторов от «Ордена Скупых Рыцарей»

    • 14 января 2021, 10:58
    • |
    • FZF
  • Еще

Призовой фонд 3000 рублей + 500 тимофейчиков.

Условия конкурса:

  1. В конкурсе могут принимать участие все пользователи смартлаба.
  2. Конкурс длится с 29 января 2021 г. по 24 декабря 2021 г.
  3. Задача:

Составить виртуальный портфель из следующих активов: Доллар, Евро, Золото, Индекс ММВБ и ОФЗ .

Портфель должен содержать  не менее трех предложенных финансовых инструментов.

Начальная стоимость портфеля 1 000 000 условных рублей

Победителем будет тот, у кого показатель (доходность(руб.))/(волатильность портфеля) будет наибольший. Если никто из участников не получит прибыль, то победителем будет тот, кто получит наименьший убыток.

Дивиденды не учитываются, купоны по ОФЗ суммируются в кэш, затем реинвестируются в ОФЗ.

Волатильность портфеля будет рассчитываться следующим образом:

— На конец каждой недели (закрытие дневной сессии в пятницу) будет определяться стоимость портфеля.

— Будет фиксироваться разница между полученной ценой портфеля и ценой портфеля в предыдущую неделю.

— Исходя их данных недельных  изменений портфеля, будет вычисляться дисперсия. Квадратный корень из полученной дисперсии будет считаться «волатильностью портфеля»

 

Заявка на участие подается в следующем виде:

Доллар                    Х1 %

Евро                        Х2 %

Золото                     Х3 %

Индекс ММВБ          Х4 %

ОФЗ                        Х5 %

 

Где Х1, Х2, Х3, Х4, Х5  процентное содержание в портфеле соответствующего финансового инструмента. Сумма по всем Хn должна быть равна 100.

 

 

Заявки принимаются в комментариях, до 18:00  29 января 2021 г.

 

Конкурс проводится при поддержке «Ордена Скупых Рыцарей»  subscribe.ru/group/orden-skupyih-ryitsarej/

★3
105 комментариев
а когда заявлять об изменении портфеля, может сегодня хочу в лонг, а завтра в шорт?
Виктор Петров, Сегодня хочу одно, а завтра другое  — это спекулянт. Портфель на 11 месяцев.
avatar
Ловите заявку из братского «Ордена рыцарей Вечнозеленого»!

Доллар                    100 %

сэр Джон Оквейл

avatar
JohnOakvale, В портфеле должно быть минимум три актива
avatar
FZF, тогда мы не участвуем)
avatar
JohnOakvale, можно же взять доллара 96 и всего остального по одному проценту ))
avatar
Tуземец, бро, я в деле!
Хабар, если будет, пополам попилим)
avatar
JohnOakvale, не-не, я не претендую ))
avatar
JohnOakvale, хорошая традиция — сдаваться не начав сражение :)))
avatar
FZF, 

Доллар                   99,96 %

Евро                       0.01 %

Золото                    0.01 %

Индекс ММВБ          0.01 %

ОФЗ                        0.01 %

Как тебе такое Илон Маск? ©

avatar
JohnOakvale, Ставки приняты
avatar
FZF, ограничения на максимум в один тикер в 50% либо в 80% не хотите установить?
+ у вас на волатильность делится.
а это значит портфель с офз 90%++ выиграет.
его вола будет минимальной, а в плюс он выйдет.
Ваш портфель нужно по воле оптимизировать.

в реальности смысла делить на волатильность нет.


avatar
Антон Б, Зачем людям ограничивать риски. Пусть экстрималы тоже поучаствуют, будет с чем сравнить.
avatar
FZF, У Вас неэффективность что доходность в рублях.
Это хакается офз 100%, но реально офз не приносят доходности.
а только покрывают инфляцию.

По честному нужно либо
1) считать доходность в USD;
2) считать доходность минус инфляция (хуже);
3) доходность минус ставка (цбрф либо межбанк) (так себе)

Проверка:
В реальности портфель из офз (рублевых) за 10 лет ничего не принесет.
avatar
Антон Б, Вы уже данные на истории прогнали?
В нашем случае ситуация игровая, экспериментировать можно с любыми портфелями.
avatar
FZF, Это основы, что в рублях считать нельзя доходность.
Слишком большая инфляция.
И как часть проблемы дорогой кредит.
+ непредсказуемые рывки девальвации.
непредсказуемые по времени.
но статистически предсказуемые на истории.

Ее надо учитывать.
(Долго нудно и с поправками)

Либо считать в USD.
Доходность.
avatar
Я не понял условий оценки, моя ставка максимальная при быль, ставлю 100% на индекс полной доходности ММВБ.
Просадки мне безразличны.
Владимир, В портфеле должно быть минимум три актива. 
волатильность портфеля будет влиять на результат конкурса
avatar
 Почему купоны реинвестируются, а дивы нет?
Владимир, Заниматься расчетом лень.
avatar
FZF, сайт мсобиржи зачем?
Владимир, Чем больше параметров, тем больше забот с расчетами.
avatar
FZF, если три актива догма, тогда:
98% индекс полн доходности
1% ОФЗ
1% евро.
Владимир, Ставки приняты.
avatar
FZF, спасибо.
Моя цель макс рост котлеты, горизонт — навсегда.
а рыцари точно скупые.что есть, то есть))
avatar
Tуземец, Щедрые могут добавить денег в призовой фонд. :)))
avatar
а шортить в минус % можно показывать? 
Кучумов Алмаз, Нет, конкурс инвестиционных портфелей. 
avatar
FZF, тогда так:

Доллар                   10 %

Евро                       10 %

Золото                    10 %

Индекс ММВБ          20 %

ОФЗ                        50 %

Кучумов Алмаз, Ставки приняты
avatar

Доллар                   20,0 %

Евро                       10.0 %

Золото                    20.0 %

Индекс ММВБ          25.0 %

ОФЗ                        25.0 %

avatar
bocha, Ставки приняты
avatar
bocha, уравновесил ;)
avatar
Tуземец, Он внимательно прочитал условия конкурса. Доход портфеля будет делиться на волатильность портфеля.
avatar
FZF, да, Бриан это голова!© 
avatar

Доллар               0.0 %
Евро                   0.0 %
Золото              25.0 %
Индекс ММВБ    50.0 %
ОФЗ                  25.0 %

Дмитрий Яковенко, ставки приняты
avatar
Доллар 30 % Евро 30 % Золото 20 % ОФЗ 20 %
avatar
Камиль, что «Доллар 30 %» ?
Остальные 70%?
avatar
FZF, Рано нажал энтер, сейчас поправил )
avatar
Камиль, У вас в сумме 110% получилось. Поправьте пожалуйста.
avatar
FZF, пересчитал несколько раз 30+30+20+20 вышло 100 
avatar
Камиль, У меня почему-то отображалось 30+30+30+20
Сейчас нормально
avatar
Камиль, Ставки приняты
avatar

Золото 5 %

Индекс ММВБ 40 %

ОФЗ 55 %

avatar
doublebourbon, ставки приняты
avatar

Доллар                   10 %

Евро                       20.0 %

Золото                    35.0 %

Индекс ММВБ          25.0 %

ОФЗ                        10 %

avatar

Доллар                   25%

Евро                       30%

Золото                    5%

Индекс ММВБ          10%

ОФЗ                        30%

avatar
KitchenFinance, Ставки приняты
avatar
Доллар 50%
Евро     40%
Индекс  10%
avatar
SAKHALIN_TRADE, Ставки приняты
avatar

Доллар                    30 %
Евро                        20 %
Золото                     10 %
Индекс ММВБ          30 %
ОФЗ                        10 %

avatar
UnSigned, Ставки приняты
avatar
Золото — 15 %
Индекс ММВБ — 60 %
ОФЗ — 25 %
avatar
Эрих Бейттер, Ставки приняты
avatar
Индекс ММВБ — 50 %
ОФЗ — 25 %
Золото — 25 %
avatar
Каракольский, Ставки приняты
avatar
Добрый день.

ММВБ — 60%
ОФЗ — 30%
доллар — 10%
---, Ставки приняты
avatar
Без балансировки на 11 месяцев прогнозный портфель, ну вы даете, утопия, но вот вам портфель от Ордена пuздатых тварей:

Доллар                    20 %

Евро                        20 %

Золото                     20 %

Индекс ММВБ          20 %

ОФЗ                        20 %

avatar
iuiu, Ставки приняты

Ребалансировку нужно проводить не чаще  чем раз в полгода. Год самое нормальное. Чаще, только на комиссии потеряете.
avatar

Доллар                   0%

Евро                       0%

Золото                    25%

Индекс ММВБ          70%

ОФЗ                        5%

avatar
HeZnayka, Ставки приняты
avatar
Джог Вадим
Доллар — 30%
Евро — 30%
Золото — 20%
Индекс ММВБ — 15%
ОФЗ — 5%
avatar
Вадим Джог, Ставки приняты
avatar

Заявка:

Доллар                   15%
Евро                         0%
Золото                    15%
Индекс ММВБ          70%
ОФЗ                          0%

Владимир Мигалёв, Ставки приняты
avatar

Доллар                  20%

Евро                      20%

Золото                    20%

Индекс ММВБ          10%

ОФЗ                        30%

avatar
Лео Гейтс, Ставки приняты
avatar
Доллар                   0 %
Евро                       95%
Золото                    4%
Индекс ММВБ          1%
ОФЗ                        0%
avatar
75_, Ставки приняты
avatar
Доллар                   20%
Евро                       20%
Золото                    10%
Индекс ММВБ          50%
ОФЗ                        0%
avatar
Vecherelo, Ставки приняты
avatar
ОФЗ 98%, ММВБ и Золото по 1%. 
avatar
Александр Е, Ставки приняты
avatar

Доллар                   20 %
Евро                       20 %
Золото                    30 %
Индекс ММВБ           30 %
ОФЗ                        0 %

avatar
jata, Ставки приняты
avatar
Доллар 5%
Евро 5%
Золото 10 %
Индекс 20
Офз 60%
avatar
Sergey_Sergeevich, Ставки приняты

avatar

Доллар                   25 %

Евро                       15 %

Золото                    20 %

Индекс ММВБ          30 %

ОФЗ                        10 %

avatar
Sergey, Ставки приняты

avatar
Доллар                 10%
Евро                       10%
Золото                   0%
Индекс ММВБ   80%
ОФЗ                         0%
avatar
Olololnet, Ставки приняты
avatar
Доллар           20%
Евро                 0%
Золото              5%
Индекс ММВБ    0%
ОФЗ                75%
avatar
Sergei Agafonov, Ставки приняты
avatar
Доллар 0.0 %
Евро 0.0 %
Золото 20.0 %
Индекс ММВБ 65.0 %
ОФЗ 15.0 %
avatar
Sali, Ставки приняты
avatar
VLTorgovie, Портфель должен содержать  не менее трех предложенных финансовых инструментов.
avatar
VLTorgovie, Ставки приняты
avatar
Здравствуйте,
ожидаю инфляцию и повышение ставок, так что без ОФЗ. Попробую так, валюта для хеджа колебаний индекса Мосбиржи:

Доллар                    20 %

Евро                        10 %

Золото                     10 %

Индекс ММВБ          60 %

ОФЗ                        0 %

Алексей Клочков, Ставки приняты
avatar
ALANES, Ставки приняты
avatar
Индекс ММВБ 20%
ОФЗ 40%
Доллар 40%
avatar
Анастасия, Ставки приняты
avatar
SHCHUTUSHCHA, Портфель должен содержать  не менее трех предложенных финансовых инструментов.
avatar
SHCHUTUSHCHA, Я уже закрыл список. :(
avatar

теги блога FZF

....все тэги



UPDONW