Информация
Блог им. FZF
Конкурс портфельных Инвесторов от «Ордена Скупых Рыцарей»
- 14 января 2021, 10:58
- |
Призовой фонд 3000 рублей + 500 тимофейчиков.
Условия конкурса:
- В конкурсе могут принимать участие все пользователи смартлаба.
- Конкурс длится с 29 января 2021 г. по 24 декабря 2021 г.
- Задача:
Составить виртуальный портфель из следующих активов: Доллар, Евро, Золото, Индекс ММВБ и ОФЗ .
Портфель должен содержать не менее трех предложенных финансовых инструментов.
Начальная стоимость портфеля 1 000 000 условных рублей
Победителем будет тот, у кого показатель (доходность(руб.))/(волатильность портфеля) будет наибольший. Если никто из участников не получит прибыль, то победителем будет тот, кто получит наименьший убыток.
Дивиденды не учитываются, купоны по ОФЗ суммируются в кэш, затем реинвестируются в ОФЗ.
Волатильность портфеля будет рассчитываться следующим образом:
— На конец каждой недели (закрытие дневной сессии в пятницу) будет определяться стоимость портфеля.
— Будет фиксироваться разница между полученной ценой портфеля и ценой портфеля в предыдущую неделю.
— Исходя их данных недельных изменений портфеля, будет вычисляться дисперсия. Квадратный корень из полученной дисперсии будет считаться «волатильностью портфеля»
Заявка на участие подается в следующем виде:
Доллар Х1 %
Евро Х2 %
Золото Х3 %
Индекс ММВБ Х4 %
ОФЗ Х5 %
Где Х1, Х2, Х3, Х4, Х5 процентное содержание в портфеле соответствующего финансового инструмента. Сумма по всем Хn должна быть равна 100.
Заявки принимаются в комментариях, до 18:00 29 января 2021 г.
Конкурс проводится при поддержке «Ордена Скупых Рыцарей» subscribe.ru/group/orden-skupyih-ryitsarej/
теги блога FZF
- акции
- биржа
- богатство
- вероятности
- война
- волатильность
- Газпром
- глобализация
- глобальное потепление
- грааль
- дед мороз
- дивиденды
- Долги США
- долгосрочное инвестирование
- долгосрочные инвестиции
- долгосрочные инвесторы
- жизнь
- защита капитала
- золото
- Ивестиции
- инвест идеи
- инвестирование
- инвестиции
- исследования
- календарный спрэд
- капитал
- ковид-19
- КОНКУРС
- конкурс отчёт
- конкурс портфельных инвесторов
- Коррупция
- кризис 2020
- математиика
- методика расчета
- Мотивация в трейдинге
- Налоги
- направленная торговля
- наследство
- облигации
- общество
- опрос
- Оптимизация портфеля
- опцины
- опцион
- опционы
- оф-топ
- офтоп
- офф топ
- оффтоп
- оценка активов
- пенсии
- политика
- портфельное инвестирование
- Праздник
- прогноз
- продажа опционов
- психология
- психология трейдинга
- развлечения
- Риск
- риски
- рынки
- самодисциплина
- самоконтроль
- Санакции
- санкции
- Сатира
- сохранение капитала
- технологии
- трейдиг
- трейдинг
- троллинг
- Тэта
- управление
- филосифия трейдинга
- философия
- фондовый рынок
- ЦБ
- чёрный лебедь
- экология
- экономика
- юмор
Доллар 100 %
сэр Джон Оквейл
Хабар, если будет, пополам попилим)
Доллар 99,96 %
Евро 0.01 %
Золото 0.01 %
Индекс ММВБ 0.01 %
ОФЗ 0.01 %
Как тебе такое Илон Маск? ©
+ у вас на волатильность делится.
а это значит портфель с офз 90%++ выиграет.
его вола будет минимальной, а в плюс он выйдет.
Ваш портфель нужно по воле оптимизировать.
в реальности смысла делить на волатильность нет.
Это хакается офз 100%, но реально офз не приносят доходности.
а только покрывают инфляцию.
По честному нужно либо
1) считать доходность в USD;
2) считать доходность минус инфляция (хуже);
3) доходность минус ставка (цбрф либо межбанк) (так себе)
Проверка:
В реальности портфель из офз (рублевых) за 10 лет ничего не принесет.
В нашем случае ситуация игровая, экспериментировать можно с любыми портфелями.
Слишком большая инфляция.
И как часть проблемы дорогой кредит.
+ непредсказуемые рывки девальвации.
непредсказуемые по времени.
но статистически предсказуемые на истории.
Ее надо учитывать.
(Долго нудно и с поправками)
Либо считать в USD.
Доходность.
Просадки мне безразличны.
волатильность портфеля будет влиять на результат конкурса
98% индекс полн доходности
1% ОФЗ
1% евро.
Моя цель макс рост котлеты, горизонт — навсегда.
Доллар 10 %
Евро 10 %
Золото 10 %
Индекс ММВБ 20 %
ОФЗ 50 %
Доллар 20,0 %
Евро 10.0 %
Золото 20.0 %
Индекс ММВБ 25.0 %
ОФЗ 25.0 %
Доллар 0.0 %
Евро 0.0 %
Золото 25.0 %
Индекс ММВБ 50.0 %
ОФЗ 25.0 %
Остальные 70%?
Сейчас нормально
Золото 5 %
Индекс ММВБ 40 %
ОФЗ 55 %
Доллар 10 %
Евро 20.0 %
Золото 35.0 %
Индекс ММВБ 25.0 %
ОФЗ 10 %
Доллар 25%
Евро 30%
Золото 5%
Индекс ММВБ 10%
ОФЗ 30%
Евро 40%
Индекс 10%
Доллар 30 %
Евро 20 %
Золото 10 %
Индекс ММВБ 30 %
ОФЗ 10 %
Индекс ММВБ — 60 %
ОФЗ — 25 %
ОФЗ — 25 %
Золото — 25 %
ММВБ — 60%
ОФЗ — 30%
доллар — 10%
Доллар 20 %
Евро 20 %
Золото 20 %
Индекс ММВБ 20 %
ОФЗ 20 %
Ребалансировку нужно проводить не чаще чем раз в полгода. Год самое нормальное. Чаще, только на комиссии потеряете.
Доллар 0%
Евро 0%
Золото 25%
Индекс ММВБ 70%
ОФЗ 5%
Доллар — 30%
Евро — 30%
Золото — 20%
Индекс ММВБ — 15%
ОФЗ — 5%
Заявка:
Доллар 15%
Евро 0%
Золото 15%
Индекс ММВБ 70%
ОФЗ 0%
Доллар 20%
Евро 20%
Золото 20%
Индекс ММВБ 10%
ОФЗ 30%
Евро 95%
Золото 4%
Индекс ММВБ 1%
ОФЗ 0%
Евро 20%
Золото 10%
Индекс ММВБ 50%
ОФЗ 0%
Доллар 20 %
Евро 20 %
Золото 30 %
Индекс ММВБ 30 %
ОФЗ 0 %
Евро 5%
Золото 10 %
Индекс 20
Офз 60%
Доллар 25 %
Евро 15 %
Золото 20 %
Индекс ММВБ 30 %
ОФЗ 10 %
Евро 10%
Золото 0%
Индекс ММВБ 80%
ОФЗ 0%
Евро 0%
Золото 5%
Индекс ММВБ 0%
ОФЗ 75%
Евро 0.0 %
Золото 20.0 %
Индекс ММВБ 65.0 %
ОФЗ 15.0 %
ожидаю инфляцию и повышение ставок, так что без ОФЗ. Попробую так, валюта для хеджа колебаний индекса Мосбиржи:
Доллар 20 %
Евро 10 %
Золото 10 %
Индекс ММВБ 60 %
ОФЗ 0 %
ОФЗ 40%
Доллар 40%