Блог им. MaksimVoskoboynikov

не надо песен Лихие 90 ые

Когда Кутс и Тройка бидовали-я НЕ помню НИ одного случая с пустыми бидами. Такое не практиковалось. Но «за доллары» действительно брали выборочно.Почему ?(отсутствие валютного счета не рассматриваем-хотя это тоже одна из причин) Как правило долларовый бид был всегда реальным большим заказом от не резидента. На большую половину контрагентов у Тройки не было лимитов(из за рисков непоставки).Биды действительно стояли чуть выше рынка, так как требовались две вещи: объем и надежный контрагент, плюс(разумеется) трейдеры хотели как то заработать (дополнительный авторитет) и «отпускали»только своим.Скажу более точно: объемы шли через средних брокеров на которых были открыты лимиты-и зарабатывали именно эти посредники.
Фуфла с котировками не было, но часто цена могла сильно отклоняться от  рынка-так как шло непосредственное исполнение ордера уже заказчику… т.е две недели под него брали-и потом ему отдавали сайз.В большинстве случаев этот объем «показывали» в системе, и считалось это «вне биржи» так как отражалось уже после окончания торгов.
В посте выше, кроме лекарства от склероза есть только один здравый посыл: очень часто на протяжении последнего десятка лет, можно слышать фразу «вот будет как в 2008». На самом деле в2008 было чувствительно, но настоящая модель предстоящего обвала-это трафарет 1998 года… Вот это был жесткач, и самым тяжелым моментом был «дрейф» внизу, мало того что все сложилось в десятки раз (Сбербанк упал с 300 долларов до 8(были сделки и 6)-никакого отскока не последовало, все упало как камень в колодец.И если и заниматься никчемной писаниной, то лучше писать мысли которые можно монетезировать, а не придумывать того-чего не было. А если было то не так
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
4.3К | ★3
29 комментариев
И если и заниматься никчемной писаниной, то лучше писать мысли которые можно монетезировать

вот и попробуй сам соответствовать этому тезису… какая польза от этого поста, кроме возмущения чужим постом, которое можно было выразить в комментариях того самого поста )
avatar
И кто же автор сего данного поста? Что-то репутации данного пассажира не просматривается на сайте.
avatar
Антон Иванов, хамским тоном, здесь никого не удивишь. Таких здесь видели кучу. Но тогда не надо удивляться, если пошлют в ответ)
avatar
Биды действительно стояли чуть выше рынка, так как требовались две вещи
 
Биды никогда не стояли в классической РТС в 90-е «чуть выше рынка». И вообще Тройка и Реник чаще «играли» в «стаканах» оферами, а не бидами. И это на растущем рынке 1996-1997. В первых бидах они стояли крайне редко в течении дня. Зато в оферах чаще всего были первыми, поднимая и опуская их (или наоборот).

А офера именно у Тройки и Реника всегда были с «литерой» S (если Вы помните, что значило это обозначение), но несмотря на это в дни именно падений они прекрасно соглашались и на расчеты в рублях. Никаких проблем с покупкой у них за рубли ни осенью 1997-го, ни в 1998-м не возникало, зато на растущем рынке 1996-1997 такие расчеты на покупку были проблемой. Особенно утром, если этим утром они передвигали офера вниз. И какие это «крупные заказы», если эти офера до 1998-го редко превосходили минимальную сумму в 10 тыс. долларов?

Это в нулевые 3-х миллионный бид (в долларах) на ЮКОС с расчетами в долларах действительно стоял выше рынка и всем звонившим отвечали, что расчеты в долларах в режиме «все или ничего». Но это другая история.

Ну а то, что сделки в систему попадали, совсем не соответствуя «стакану» — это особенность системы. Никто о динамике сделок и не говорил: все, что написал, касалось динамики «стаканов».

PS. А повторения в России 1998-го ждать не стоит. Принципиально разные условия: валютный коридор vs плавающий курс рубля.

PS1. Насчет памяти. Я прекрасно помню тикеры Тройки (TROY) и Ренесанса (RENC) в классической РТС. А вот помните такой тикер BRUN? Кто это?
avatar
А. Г., брансвик
avatar
Сергей, наверняка. а куда кстати он делся?
Добрый человек, не знаю, тикер запомнил, видел в мониторе трейдеров ruin
avatar
Сергей, ну я вообще то автора топика спрашивал Но ответ правильный.
avatar
А. Г., александр  куда делся брансвик? активным игроком был в начале нулевых а потом что то я пропустил его исчезновение
Добрый человек, он ушел из России вскоре после кризиса 1998-го. В пресс-релизе написал, что закрывает российский офис из-за бесперспективности. Но тогда многое менялось: ввели конвертацию рубля по капитальным операциям и нерезам дали прямой доступ на ММВБ, поэтому посредники стали не нужны. Разве что для крупных партий в малоликвидах они еще пригодились, для заказов в РАО ЕЭС или Газпроме с Лукойлом прекрасно можно было обойтись и без них.

Видимо Брансвик потерял поток клиентов из-за этого и потому ушел.
avatar
>>>Сбербанк упал с 300 долларов до 8(были сделки и 6)

А здесь можно подробней? Ибо яндекс выдает что сбер стоил ~1500 не деноминированных рублей, что есть ~0.25USD
avatar
Сергей, упал, только до 250 деноминированных рублей за одну «старую» акцию, которые в 2007-м разбили на 1000 «новых». Автор что-то напутал в части «старых» и «новых» акций. Но вот 300$ за «старую» акцию Сбера я не помню таких цен.  3000 деноминированных рублей было в 1997-м за «старую» акцию (примерно 50$, если считать по курсу 6 руб. за доллар), но 300$ — это откуда то из другой реальности.

PS. Заглянул в базу: минимум 1998-го — 140 руб. за «старую» акцию. Действительно около 7$.
avatar
А. Г., а при «разбиении» стоил уже около  100 000 рублей. 
avatar
SergeyJu, 107000, если быть точным. У меня в нем с марта 1997-го «все ходы записаны» . Поэтому я и не могу представить, когда он стоил 300$, если в 1997-м все «перло», а Сбер ниже 4 000 000  неденоминированных рублей в тот год торговался. 50$+ за «старую» акцию тогда было, сам видел.
avatar
А. Г., мне дедушка подарил в 2004 году 3 акции сбера за 10000 руб, с этого момента началось мое знакомство с биржей.
avatar
ICEDONE, ну видите, как они выросли со 140 руб.  в 1998-м 
avatar
ICEDONE, 4+- зарплаты по сути, хороший подарок еще и с апсайдом)
avatar
Виталий, в 2004 зп была в районе 15-20 в мухосрани
avatar
Okno Vmir, ну у нас в Перми на Лукойловском НПЗ зп была около 8 в то время — знакомые говорили как раз в 2004 и помню тогда подумал ого нормас — тогда студентом был еще)
сейчас вот вспоминаю и кажется так оно и было, у мамы инженера вроде еще меньше была
avatar
Виталий, 15 это кстати зп вчерашнего студента была у нас
avatar
Okno Vmir, я закончил универ в 2008 и на том же Лукойловском НПЗ = хорошее место, зарплату начинающим инженерам давали 18-20 в 2008
avatar
Виталий, в 2008 у меня уже 25 была через 4 года работы и 2 по окончании вузика и это все в мухосрани
Плохо видать на лукойловском НПЗ дела )
avatar
А. Г., Сбер тогда неликвидом был. Рао и Лук — вот те два монстра, которые любил рынок..) И если б не Чубайс…
avatar
КРЫС, да, Сбер был неликвидом. Но Газпром на МФБ был ликвидней Лукойла, правда, уступал «райке».
avatar
А механизм заключения сделок в классической РТС я прекрасно помню. 

Если Вас устраивает бид или офер, то сначала Вы должны связаться с контрагентом. Было два способа: чат внутри ПО или по телефону. Первый ненадежен, можно было долго ждать ответа. По телефону быстро и надежно: звоните в компанию и Вас тут же соединяют с трейдером, выставившим заявку. 

Дальше можно было выяснить валюту расчетов, режим расчетов (см. ниже) и поторговаться по цене в пределах спреда. Если все согласовывалось, то Вы, как инициатор сделки, должны были в течении часа выставить заявку в систему на контрагента, заполнив поля цена, объем, валюта расчетов и режим расчетов: предоплата или предпоставка, а он, в свою очередь, в течении часа ее подтвердить. И только подтвержденная второй стороной заявка попадала в сделки системы. Естественно, что из-за временного лага до 2-х часов внутридневные сделки не соответствовали текущему «стакану». Поэтому неслучайно при расчете индекса РТС по концу дня бралась либо последняя сделка, если она попадала в спред между последним бидом и офером, либо средняя цена между бидом и офером, если эта сделка не попадала в вышеуказанный спред.

Расчеты шли в режиме Т+2 (предоплата или предпоставка)+3 (поставка бумаг или денег, в зависимости от того, что было раньше на Т+2).
avatar
класс… но в 2008 уже придумал наши  клос онли… летящий лом… это было фиерически… примерно то же чувство шта на казанском вокзале в 95м у напёрстков
Максим, Кутс не бегал? -) Да нууу..) Дима бегал..) Но при этом я его уважал. Ибо руку кормящую кусать нельзя… Как я любил те моменты, когда он переносил позы на дальние контракты..)
avatar
А про сделки...) Что, кто-то не знает, что некоторые сейлзы некоторых изб фронтраннили клиентские сделки на себя? -) Могу рассказать — какие были теры, когда фронтраннеры поняли, что и их счета фронтраннятся мелкими брокерами -))
avatar

Читайте на SMART-LAB:
Фото
EUR/CHF: Медведи возвращаются к привычной работе?
Кросс-курс EUR/CHF пробует закрыть текущий день (четверг) разворотной моделью с длинным верхним фитилем (падающей звездой), которая при этом...
Фото
Долларовые или юаневые облигации: что выбрать инвестору
Анастасия Степанцова Долларовые и юаневые облигации — два ключевых инструмента валютной диверсификации для российского инвестора. Но выбор...
Фото
Самая сильная акция на слабом рынке
Пока индекс широкого рынка акций регулярно обновляет минимумы 2026 года, есть ликвидные бумаги, показавшие +30% с января. Кто это? Лидер...
Фото
Технический комментарий для наших подписчиков. Weekly №119
IMOEX = 2580. С начала апреля рынок перевернулся вниз и пока продолжает развиваться нисходящая тенденция . Рынок снижается 9 из 11 последних...

теги блога Максим Воскобойников

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн