Сегодняшний рост это:

Ra_Ivanych,… а потом будет осенний, зимний и весенний боковики!

Genda, думаете, будет так? почему?
этой зимой и весной неплохой движ был… до 160 допёрли, и снова ниже 120 свалились… не чета текущему вялому боковику немного выше и ниже цифр 130-140…

Ra_Ivanych, при желании любой рынок можно назвать боковиком, но при этом совсем не факт что в это в ремя нет стабильных трендов. Вопрос временной волатильности.

Genda, вы в корне не правы…
раз уж вы сами упомянули о волатильности… понимаете, есть две АБСОЛЮТНО различные вещи… у нас, у опционщиков… одно дело, когда мы продаём связку (стрэддл), и диапазон движений (на определённом временнОм промежутке) таков, что мы сидим, курим, загораем на солнышке, и ничего не делаем, нам не надо ни дельту нейтралить, ни вообще дёргаться… только вариационка падает…
и другая, противоположная ситуация. это когда движения заходят ЗА РАМКИ этих комфортных продаж (т.е. когда их величина значительно превышает величину, стоимость стрэддлов), и нам приходится как взмыленной загнанной лошади что-то там роллировать, хеджить, перекидовать. понимаете разницу?
ВОТ ЭТИМ и отличается наличие или отсутствие боковика… никакого «при желании» тут не может быть, всё имеет свою вполне осязаемую величину.
так вот зимой и весной был как раз второй описанный вариант (трендового движения), а сейчас летом — первый… то есть мы за неполных 2 месяца лета, если посмотреть цифры, в общем не уходили за стоимость стрэддла, у которого время жизни неполных 2 месяца…

Ra_Ivanych, мы говорим о разных вещах. Вообще-то меня с великим трудом можно отнести к опционщиикам в их классическом понимании. Скорее я среднесрочный трендовик и анализирую рынок с целью выявления трендов. Эти тренды есть всегда. Они отличаются длительностью(временной волатильностью), амплитудностью(ценовой волатильностью), сложностью структуры формирования(структурной волатильностью) и.т.д. У меня одна цель — выявить тренд с его характеристиками в самом его начале формирования и, избегая коррекции, работать на его трендовых составляющих. Всё просто.

Genda, ну даже если вы «среднесрочный трендовик» (а сезон, 3 месяца, вполне тянет на среднесрок), то всё-таки должны же понимать такую простую вещь, что текущая летняя бодяга в р-не 135К плюс-минус 7К пунктов и зимний движ выше 160К с последующим весенним падением ниже 120К — это две абсолютно разные вещи… о чём тут спорить вообще?

mit, деньги вообще ни при чём, про них речи не было. я выше написал разницу. сравните величину направленных движений в зимнем растущем и весеннем падающем тренде с текущим летним. это день и ночь.

mit, вы не поняли, о чём мы говорим… мы не про заработок вообще абсолютно.

Ra_Ivanych, я Вам больше скажу:
движение рынка с конца ноября прошлого года до середины марта текущего;
движение рынка с середины марта текущего по 1-е июня;
и движение рынка, начатое 01-го июня — это ТРИ разных тренда. Притом что последний находится только в стадии формирования. Не буду сейчас настаивать, но вспомните этот разговор через два-три месяца когда fРТС будет на уровнях выше 150к и спрашивайте откуда я это знал в середине лета.

mit, не будет обновления годовых лоёв.

mit, удачи!
:))

Genda, давайте, давайте, замётано)))
я записал про ваши «выше 150к через 2-3 месяца»… посмотрим…

но сейчас не о том речь, что там через 2-3 месяца будет, а о том, что ПОКА в текущем лете вырисовывается. так вот, ПОКА в текущих рваных летних движениях никакого значимого среднесрочного тренда (которые наблюдались в зимнем и весеннем движениях), не наблюдается. это факт, с этим спорить бесполезно. пила — она и есть пила… если будет — на здоровье. понятно, что рано или поздно тренд силы типа зимнего или весеннего будет. но пока его нет. вот об этом речь.

mit, у вас правда так плохо с математикой?))
напишу вам ещё раз то, что было разжёвано выше: условие — таймфрейм — сезон (3 месяца). (внутридневные, часовые, и прочие трендики — не участвуют!). зимой было НАПРАВЛЕННОЕ движение 30%… весной было НАПРАВЛЕННОЕ движение 40%… это тренд. одна ситуация.
ситуация номер два. лето. невнятная болтанка туда-сюда в диапазоне максимум процентов 15. НАПРАВЛЕННОГО движения сверх величины, закладываемой рынком (в частности, в опционные премии)в размер нормальной (средней) волатильности — НЕТ. вот в этом разница.
андестнд?)))

G O P N I K, я Тебе накидал плюсиков :))

Genda, Спасибу, умиляет. От тебя то как раз ожидаемо… остальной народец со слезой будет вспоминать.