25 июля 2012, 13:33
Сегодняшний рост это:
Ну и по традиции прошу высказать свое мнение. Для повышения объема выборки можно плюсануть блог :)
МультитрендовыйМультитрендовый, Прикольно ).
молодец, хорошо написал, посмеялся от души ).
ОН еще пол года падать будет до 120.ти...
Хочешь в нем сидеть- сиди, работай на отскоках, отскакивае...
Отлично идёт. Но завтра на Лукойл свалится
10:37
Руслан Петров,
Было направлено обращение в Центробанк, которому по непонятным причинам стало совершенно не интересно нарушение банковской тайны в отношении почти 30 миллионов жителей Росси...
ВК. День ВК (VKCO)
На дневном графике цена нарисовала разворотную свечную формацию, но пока торгуется ниже трендовой, от которой неплохо отрабатывала в прошлом и берет свое начало с июня 20...
10:35
homaka, улыбнул Я пожалуй отключусь от дискуссии
10:35
Китайская Sinopec ведёт переговоры с канадской компанией о поставках 1,5 млн т СПГ в год с 2028г
Китайская Sinopec ведет переговоры с Pembina Pipeline Corp по отбору сжиженного природного ...
10:32
Генеральный штаб ВС РФ по поручению Владимира Путина начал подготовку к проведению в ближайшее время учения с ракетными соединениями Южного военного округа и сил ВМФ.
В ходе учения будет осущест...
10:31
HYG1978, я ориентируюсь на продолжение роста, потенциал есть
а текущее снижение прибыли было за счет неденежных статей, по сути ничего критичного
khornickjaadle, АТР? Смотришь часовик?
10:27
Максим Пелихов, я в лонге, а джипа по сценарию не было
+1% по всем бумагам. Европа развалилась? Или я в своей глуши ничего не знаю?
Просто Вася стал очень активный в самом низу. Он снова индикатор разворота? Пусть и краткосрочного?
просто летний боковик.
этой зимой и весной неплохой движ был… до 160 допёрли, и снова ниже 120 свалились… не чета текущему вялому боковику немного выше и ниже цифр 130-140…
раз уж вы сами упомянули о волатильности… понимаете, есть две АБСОЛЮТНО различные вещи… у нас, у опционщиков… одно дело, когда мы продаём связку (стрэддл), и диапазон движений (на определённом временнОм промежутке) таков, что мы сидим, курим, загораем на солнышке, и ничего не делаем, нам не надо ни дельту нейтралить, ни вообще дёргаться… только вариационка падает…
и другая, противоположная ситуация. это когда движения заходят ЗА РАМКИ этих комфортных продаж (т.е. когда их величина значительно превышает величину, стоимость стрэддлов), и нам приходится как взмыленной загнанной лошади что-то там роллировать, хеджить, перекидовать. понимаете разницу?
ВОТ ЭТИМ и отличается наличие или отсутствие боковика… никакого «при желании» тут не может быть, всё имеет свою вполне осязаемую величину.
так вот зимой и весной был как раз второй описанный вариант (трендового движения), а сейчас летом — первый… то есть мы за неполных 2 месяца лета, если посмотреть цифры, в общем не уходили за стоимость стрэддла, у которого время жизни неполных 2 месяца…
движение рынка с конца ноября прошлого года до середины марта текущего;
движение рынка с середины марта текущего по 1-е июня;
и движение рынка, начатое 01-го июня — это ТРИ разных тренда. Притом что последний находится только в стадии формирования. Не буду сейчас настаивать, но вспомните этот разговор через два-три месяца когда fРТС будет на уровнях выше 150к и спрашивайте откуда я это знал в середине лета.
:))
я записал про ваши «выше 150к через 2-3 месяца»… посмотрим…
но сейчас не о том речь, что там через 2-3 месяца будет, а о том, что ПОКА в текущем лете вырисовывается. так вот, ПОКА в текущих рваных летних движениях никакого значимого среднесрочного тренда (которые наблюдались в зимнем и весеннем движениях), не наблюдается. это факт, с этим спорить бесполезно. пила — она и есть пила… если будет — на здоровье. понятно, что рано или поздно тренд силы типа зимнего или весеннего будет. но пока его нет. вот об этом речь.
напишу вам ещё раз то, что было разжёвано выше: условие — таймфрейм — сезон (3 месяца). (внутридневные, часовые, и прочие трендики — не участвуют!). зимой было НАПРАВЛЕННОЕ движение 30%… весной было НАПРАВЛЕННОЕ движение 40%… это тренд. одна ситуация.
ситуация номер два. лето. невнятная болтанка туда-сюда в диапазоне максимум процентов 15. НАПРАВЛЕННОГО движения сверх величины, закладываемой рынком (в частности, в опционные премии)в размер нормальной (средней) волатильности — НЕТ. вот в этом разница.
андестнд?)))
Еще раз, в чем принципиальная разница, а не воображаемая?