В то время, как наши космические корабли бороздят просторы вселенной...

vitsantal, околорынку бой! Так его! Сам всегда стараюсь мочить продаванов ценнейших услуг! =)

vitsantal, существует такое модное словечко — нетворкинг. Во многом мне просто не хватает общения с понимающими людьми. Стараюсь искать интересные контакты.

Geist, ахаха =) боюсь смотреть четвёртую Матрицу =/

Firetrade, загляните в мой профиль, посмотрите хотя бы динамику эквити. Почитайте тексты за 8 лет (интересные хотя бы). После этого отвечу на вопросы если будут. А сейчас Вы сделали поверхностный вывод, что никак не похоже на действия хорошего трейдера ;)

Firetrade, хотите я Вам открою секрет?
Секретов нет =)

Андрей, кстати, не успел тебя поблагодарить на стриме. Ведь по сути именно твой подход взял за основу, просто слегка адаптировал под себя. Хоть тут скажу — СПАСИБО!

Дмитрий Овчинников, обязательно напишу! Сейчас у меня переезды всякие. В Питере решил пожить какое-то время. Ищу тут подходящее жильё.
Как только устроюсь — сразу накатаю 3-4 топика «как я провёл 2020» =)

Мурен(а), есть такая проблема, согласен, но на скорости 1,5 отлично смотрится, так полчасика можно сэкономить =)

Мурен(а), мы договаривались на один час, но тут Остапа понесло… =)

Sergey Pavlov, да, это было вдвойне больно. В ночь со 2 на 3 сентября у меня было слишком много открыто для такого рынка. Пришёл маржин колл по клирингу. Для меня на Америке это означает штраф + то что я должен либо добавить средств, либо закрыть чрезмерные позиции в течение следующих суток (в спокойное время двух суток, но не в этом году). На руках была тяжёлая опционная конструкция (по ГО) + трейд года во фьючах. Дважды за год я оказался в ситуации, когда надо было выбирать что закрыть: убыточную краткосрочную позу или прибыльный идейный трейд года. Оба раза зарезал большие краткосрочные убытки. А в этот раз пришлось ещё сократить трейд года. Так что рано утром 3 сентября, когда часть конструкции по продаже волатильности меня придавила совсем, я резал убытки. Большие =( Обидно! Сразу после этого поза вышла в ноль, а ещё через день — в профит =(((

В целом аномалия в грубом смысле описывается вот таким слайдом:


Здесь показано значение викса (индекса волатильности) при каждом следующем абсолютном хае на индексе SP500. Не сложно заметить, что таких значений как 2 сентября не было никогда в истории. А в прошлый раз к таким высотам мы подходили до 2000 года (то есть 21 год назад).
Во многом слайд отражает результативность моей стратегии. То есть нижняя половина слайда — это мои профиты на распаде теты, а верхняя половина слайда — мой кошмар (для данной стратегии).
Отключать стратегию надо было гораздо раньше. По уму в марте, но уж хотя бы когда после ковидлы рынок залили баблом и настолько сломались устоявшиеся модели, что из седла выбило монстров индустрии.

Sergey Pavlov, вырос 2 сентября. 3 я закрывался по маржину. Оговорился. И кстати, у вас график индекса с гепами. Фьючи и опционы торгуются круглосуточно. Так что после клиринга когда рынок открылся в ночь со 2 на 3 сентября как раз и был хай

Андрей К, мне нравится манера Васи вести трансляции. Учусь у лучших! =)