Блог им. 1ce

Как можно улучшить стратегию?

    • 17 декабря 2020, 20:27
    • |
    • 1ce
  • Еще
Привет смартлаб! В трейдинге я относительно недавно и сейчас в поисках своей собственной стратегии(раньше просто покупал и держал акции). В данный момент пытаюсь приноровиться к форексу и криптовалютам, но возникли некоторые вопросы.

1. Дано:
Трендовая стратегия в которой используется обычное пересечения Ema1(7) и Ema2(21), а также 4 бара подтверждения(то есть после пересечения ждём 4 бара до входа/выхода). Возьмём за аксиому, что данная стратегия является прибыльной(бэк и форвард тесты показали положительные результаты) и самой лучшей среди ее собратьев(пересечений Ema с другими периодами).
Вопросы:
1) Так как рынок имеет особенность изменяться, возникают сомнения насчёт приемлимости использования указанных периодов в долгосрочной перспективе. Какие есть динамические способы подсчёта параметров стратегии?
2) Что статистически является лучшим решением: скальпинг по тренду на откатах или обычное удержание позиции по нему?

2. Дано:
Контр-трендовая сеточная стратегия с использованием мартингейл усреднений.
Вопросы:
1) Как я понял в сообществе трейдеров стратегии на основе мартингейла не приветствуются из-за большого риска сливания всего депозита в случае односторонних трендовых движений. Будут ли работать стратегии мартингейла со стоп лоссом(например после n-го усреднения выставляем стоп лосс)? Понимаю, что это уже и не совсем мартингейл получается. Однако, имеются ли подводные камни в данном способе?
2) Будет ли стратегия мартингейла прибыльной если взять рыночную цену за 100%, а 0 за 0%?(например рыночная цена инструмента 100$ и мы будем делать усреднения через каждые 5$, таким образом получится 20 усреднений. Слив депозита возможен в случае падения инструмента на 100%). Подозреваю, что выхлоп будет маленький или я не прав?

Ps: вопросы могут показаться обширными и абсурдными так как автор поста новичок в вопросах трейдинга. Пожалуйста не закидывайте помидорами.
★2
44 комментария
 «Контр-трендовая сеточная стратегия с использованием мартингейл усреднений.»

Ипать, я таких словов то не знаю.
avatar
Muzikant, куча лимитников с увеличением старой позы на коэффициент n
avatar
1ce, мартингейл подходит тому, у кого есть печатный станок. Следовательно — государству. Остальные — мимо. Других вариантов я не знаю. Если есть, интересно было бы увидеть.
avatar
Да
avatar
Muzikant, в этом и весь вопрос. Будет ли он работать если использовать его с ограничениями.
avatar
1ce, вряд ли, денег не хватит. Я так думаю)
avatar
1 берешь тслаб и тестишь с 2010 по 2019г… потом делаешь стресс тест на 2007-2009гг и форвардный тест на 2020г
если все ок и стабильно то пускай в торговлю... 

и есть еще 100500 вариантов почему не будет работать… т.е тесты отличаются от реала

2 мартингейл очень чувствителен к комиссиям… чтоб тоговать мартингейл надо иметь соотношение профит/комисс= от 100 и выше  
avatar
ves2010, 1) да я наткнулся на мелкий западный сайт с тематикой криптотрейдинга. Там описывалась трендовая стратегия. Я ее обкатал в бэке за все время не было слива. А также сделал форвард который дал за полгода 963%. Теперь облизываюсь вложить сумму покрупнее, но и боюсь. 2) спасибо, буду думать.
avatar
1ce, пол года мало очень
надо хотяб 3000 сделок
кроме того надо правильно вберать режим тестирования
avatar
ves2010, делал бэк на биткоине, еле как собралось 478 сделок с 2011. Не знаю где ещё больше данных достать. А на Форексе только последние 7 лет прибыльные, остальные минуса. Что за режим тестирования?
avatar
1ce, обязательно на постоянной сумме тесть...
сделок мало... 
avatar
Язык инженера — чертеж.
Язык трейдера — график с показом точки входа, стопа, тейка.
«Тупо словеса» каждый может понять в меру подготовки, хотелки и т.п.

Динамические способы есть. Это и динамические пивоты (уровни), и адаптивные мувинги и многое другое.

Удержание по тренду хорошо только для очень трендовых инструментов. Это только акции и то не далеко не все. Даже подходящие для этого инструменты в любой момент могут подвести. Сопровождать тренды — архисложная задача. Как и скальпинг, впрочем.

Мартингейл не комментирую, хотя может кому и повезет.
Не знаю только как долго.

PS1: Над выбором никнейма думали долго?
PS2: Помидоров боитесь? Сидите дома, не вылазьте.
        Плюсанул бы в поддержку новичка, но просьба не закидывать...
        Жопа какая-то, как для мужика.
Мужик! Лови помидоры и делай из них повидло выводы!!!
Если мужик, конечно…
avatar
VladMih, правильно ли я вас понял, что сопровождение тренда или скальпинг являются более выгодными? Или это все зависит сугубо от стратегии? Никнейм использовал в интернет клубах 2000-х, так и осталась привычка.
avatar
1ce, дурные привычки надо убивать. Это не имя и даже не кличка!
Неужели это надо объяснять взрослым людям в 21 веке?
Ну было вам в 2000-м 16 лет. Так повзрослели же?.. Или нет?

Выгодной является ЛЮБАЯ ТС, которая грамотно построена.
Тренд, контртренд, скальпинг, пипсовка — без разницы.
На чем ТС построена — тоже до звезды!
avatar
VladMih, да думал может кто подскажет на опыте примеры похожих систем. Но походу придется доходить своей головой.
avatar
1ce, Как вы себе это представляете?
У меня, например, есть и скальпинг, и трендовая ТС на одних и тех же принципах (входы в импульс) — как я могу привести вам этот пример, не написав об этом… книгу? Вы ж голову иногда включайте, мечтая о готовых граалях, вставленных в… комментарии к посту.
avatar
VladMih, мне бы всего лишь ссылочку где можно почитать похожие тс. Ваши же тс я не смею спрашивать. Вы и вряд-ли поделитесь ими, особенно если они прибыльные.
avatar
1ce, зря не смеете, у меня нет секретов от слова совсем. Хотя бы в профиль (мой) не поленились бы (или догадались бы) заглянуть — там ссылка на БЕСПЛАТНУЮ Школу трейдинга, действующую с 2007 года. Самые последние нюансы не для прохожих, конечно, но они вам пока и ни к чему, а база — это то, что вам нужно.
avatar
1ce, от этого персонажа ничего не дождетесь. Будет закидывать вас тухлыми помидорами, пока не окажетесь у него в ЧС. Информации ноль.
avatar
VladMih, спасибо за помидоры! Буду думать...
avatar
1ce, уууу… Прекратите. 
Если вам на эту тему надо думать, то вам думать вообще вредно.
avatar
VladMih, на досуге и для общего развития вряд-ли будет вредно
avatar
1ce, вроде помощи хотите, а впечатление, что троилите того, кто вам пытается помочь. сами напросились в мой ЧС.
Прощевайте. А для досуга найдите занятие попроще, вьюнош.

Будете потом внукам рассказывать, что «в этом мире ни от кого не дождешься ничего хорошего, никакой помощи».
avatar
VladMih, было интересно с вами пообщаться. Что ж, если вы считаете так будет лучше — да будет так.
avatar
Профитная стратегия на тренде будет сливать на боковике, а прибыльный в боковике контртренд разорит на усреднении в тренде. А ещё и истерики на новостях и политике...
 Не бывает лучшего авто для разных дорог и задач. Нужно уметь вовремя пересаживаться из спорткара в проходимца.
avatar
О'Грин, скорее всего вы правы. Но хочется верить, что это не так.
avatar
1ce, Читайте классику трейдига:
 Вера и надежда — это самый страшный враг трейдера! ©.

 Ну или доходите до этого экспериментальным путём за собссные деньги. 
avatar
О'Грин, был у меня экспериментальный опыт. Но все же вера увеличивается если не рискуешь всем что есть.
avatar
просто на 2 машках, хоть со сколькими свечами подтверждения — фигня. ложных будет много, в боковике вообще распилит.

думайте в сторону 3 машки — правда сигналов будет мало.
думайте в сторону как можно раннего определения боковика.
и т.д.

если правильно думать в сторону фильтрации ложных входов — рано или поздно все получится.

avatar
Спасибо, на самом деле другая. Я просто привел пример с машками. Надеюсь все так и будет.
avatar
u-gyn, «если правильно думать в сторону фильтрации ложных входов — рано или поздно все получится»

золотые слова
avatar
В чем динамика? В периоде средних? Или в количестве свечей .? Может просто надо видеть заходной выше аллигатора?
avatar
ezomm, в периоде средних или кол-во свечей. В один год самыми лучшими периодами могут быть 21 и 7, в другой год 18 и 9 и тд. Боюсь, что когда-то настанет год, в котором мною выбранный период даст крупную просадку.
avatar
Если стратегия связана с подбором периода МА или других индикаторов, то это уже не стратегия — можно наплевать, и забыть. Улучшать просто нечего.
avatar
Пробуй всё. Не попробуешь, не узнаешь.. 
Мартингейл сразу выбрасываем. По первой системе вкратце дам свое мнение:
1) Верно, рынок динамичен, значит нет смысла играться с периодами МА, оставляем одну якорную машку с периодом МА(20), и отслеживаем через неё фазы тренда — импульс, откат.
2) Тут используем правило управления капиталом — открываем позицию в пропорции 20% по тренду, и 80% на скальпинг.
avatar
Возьму 1$ млн в ДУ,
1) спасибо, посмотрю.
2) почему именно такое соотношение?
avatar
1ce, это эмпирическое соотношение, можете взять другое.
avatar
VLTorgovie,
1-1)в бектесте показывает, что когда появляется боковик и просадка, достаточно поменять параметры периодов или перейти на другой тф и просадка исчезает.
1-2)попробую.
2) обязательно ли в сетке использовать равный объем? Разве не будет лучше (предыдущий объем)*n?
avatar
VLTorgovie, 1) эх, думал можно как-то сделать динамические параметры, но вероятнее всего вы правы. Буду торговать толпой роботов с разными параметрами.
2) спасибо, попробую сделать бек тесты для начала.
avatar

В 2010 баловался мартином в ФК — на реальном счете. первоночальный вход не «от балды» — а по средним в сторону возможного тренда, при переиме условий происходит переворот с мартином. недостатки очевидны — просадка нарастает стемительно. Мартин возможен хоть как то в кухнях, где минилот и типа- мгновенное исполненеи без проскальзывания, но мелейший сбой и убыток растет стремительно — вообще это игрушка всех новмчков...

avatar

теги блога 1ce

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн