Блог им. Totas

НЕФТЬ.СОТ200609. Абсолютно бычий рынок.

Перепост за 9 июня 2020г.

В блоге на СЛ за 16 апреляписал:

Контанго.
Дальние контракты стоят дороже не потому что их кто то покупает, а потому что их не продают, они в глубокой просадке у спекулянтов и переработчиков.Хеджеры же будут давить последовательно каждый ближний, добиваясь максимальной прибыли от шортов к экспире.И так несколько месяцев, пока спекулянты не перестроят свою позу в лонг  по минимальным ценам.
И только после этого можно пободаться с Хеджерами за рост.”

 Теперь посмотрим детально куда большие спекулянты (Money Managers) перестроили свою позу.

Всё лонги  от 18 до 40 долл  выкупили они, +200 тыс. контрактов:

НЕФТЬ.СОТ200609. Абсолютно бычий рынок.


У кого выкупили? У Хеджеров конечно:

НЕФТЬ.СОТ200609. Абсолютно бычий рынок.



И у сильно потрепанных “Азеров”:

НЕФТЬ.СОТ200609. Абсолютно бычий рынок.

 
Лонговая поза очевидно размазана по всем контрактам до Декабря 2020:

НЕФТЬ.СОТ200609. Абсолютно бычий рынок.

По опционам тоже лонг, глубоких откатов ( 62%) можно не ждать:

НЕФТЬ.СОТ200609. Абсолютно бычий рынок.До декабря месяца вся фьючерсная кривая заряжена в лонг. 

Нас ждет обычный тренд с коррекциями, сквизами шортистов и выходами в бэквордацию на экспирациях.

Скорее всего фьючерсный рынок сильно оторвется от физического. В этот раз за рост заплатят Хеджеры. Механизм примерно такой:

Допустим фьючерс на 2 месяца вперед стоит $40.  Производитель поставляет нефть (сейчас со скидкой 10 долл) по $30.Естественно, возникает желание захеджировать цену по $40 на два месяца вперед.

Продает фьючи по 40.

А через 2 месяца, фьюч стоит уже $50. 

Производитель ничего не выиграл, но при этом имеет убыток по фьючу 10 долл. 

То есть фактически продал нефть по $30 как и два месяца назад.Эти 10 долл, как не трудно догадаться, заработают фонды. 

 Оригинал 6 месячной давности  здесь.

P.S.

1) Вчера вышли в бэквордацию за 4 дня до экспиры.
2) шортисты дружно сидят в жопе и ждут дядю Колю
3) все 6 контрактов с июньского по декабрьский фонды закрыли с профитом 15-20 баксов.
4) на коррекции 3 недели назад затарились до мартовского 2021.

Вот вам и весь грааль за 3 копейки, сиди полгода в лонгах вместе с фондами, считай деньги и кури бамбук.
Большие Дядьки  всё сделают за тебя.

И самое главное помнить.

НЕФТЬ НЕПРЕДСКАЗУЕМА!

Мой блог.
★8
Почему не предсказуема? Никогда не говори -никогда .144 это квадрат 12 и делится на 9 и на 8.Это одно из удивительных чисел из квадрата 9 Ганна .144-72-36!-18-9  самые сильные уровни в нефти.Вы скажете что время разворота никто не знает? Опять же вы правы частично.Многие не знают.Однако есть техники(Ганна, Эндрюса) для определения времени разворотов.
avatar

ezomm

ezomm, когда ближайший разворот?
avatar

Gold Schmuck GMBH

Приветствую. Вроде январский контракт непонятно было по позициям, судя по всему тоже по нему фонды зашли в лонг. 
avatar

ilya uralmash

да сегодня- завтра уже начнет отваливаться, правда не больше, чем на 2-3 бакса. 45 может стать лоями на долго
avatar

GoodBargains

9 июня мы были возле локальных хаев по нефти. Нефтепроизводители на эти хаи так и не вернулись. Даже после последнего мегароста. Выросли мы на жалкие 5 баксов при этом спускались вниз на коррекции на 7 (до 33). Где здесь деньги от лонга непонятно. 
avatar

Ынвестор

Бэквордация неделю как схлопнулась

Была 50-80 центов.
avatar

NikGood

NikGood, тоже заметил
avatar

asfa

Грамотный анализ и правильное понимание последствий контанго и бэквордации во фьючерсных контрактах на нефть. В отличие от аналитиков  ВТБ Инвестиции smart-lab.ru/profile/vtb/, считающих бэквордацию  «признаком перегрева нефтяных цен», реальные трейдеры давно знают — это индикатор бычьего рынка.
avatar

DR. LECTER

DR. LECTER, если беквордация схлопнулась, значит рынок уже не бычий? 
avatar

ilya uralmash

ilya uralmash, устойчивая во времени бэквордация — индикатор роста. Но как и любой индикатор, она не имеет 100% предсказательной силы. Это эмпирика подмеченная трейдерами, что-то вроде приметы — контанго при близкой экспирации к падению нефти, бэквордация к росту. Этому есть разные объяснения. Можете погуглить, найдете массу интересного.
avatar

DR. LECTER


теги блога Андрей Михалыч

....все тэги



2010-2020
UPDONW