Разгон депо, опционы, СИшка, 13.11.2020..

13 ноября 2020, 19:24
Ответить

asfa, думаю, что еще немного вверх(может рупь-полтора)… а потом не знаю, буду в стреддел переворачивать до конца квартала и просто сидеть..
А там закрою до след. года уже…

13 ноября 2020, 19:30
Ответить

Сергей Ю., а какая суммарная дельта по Си сейчас?

В стрэддл переворачивать = продажа опционов??

13 ноября 2020, 19:55
Ответить

asfa, я даже не знаю, что такое суммарная дельта..
переворачивать фьючами буду… у меня куплено 40штук 72 колов, и 40шт. 80 колов… вот -30-40фьючей, дадут стреддел/стрип… точнее «гатс»…
www.optionlaboratory.ru/publ/nejtralnyj_rynok/gats_guts/3-1-0-77

13 ноября 2020, 20:01
Ответить

Сергей Ю., суммарная дельта — это сумма всех дельт опционов и фьючей (здесь +1 или -1).
Хотел понять, что сейчас открыто и с каким перевесом. Всё понятно.

На декабре народ активно тарит коллы, причём далёкие, макс. интерес на последнем 101000С. Чего-то ждут…

13 ноября 2020, 20:22
Ответить

asfa, примерно такая:

13 ноября 2020, 20:42
Ответить

asfa, уау, чел! спасибо за инфу, вот это да…

13 ноября 2020, 21:38
Ответить

ПBМ, покупка далеко вне денег может использоваться для снижения ГО проданной по волатильности позы

tashik

14 ноября 2020, 15:00
Ответить

tashik, а какие распределения в объёмах должны быть?
1. хедж по идее должен быть меньшего объёма.
2. если кто-то «купил», то кто-то же и «продал», соответственно тот кто продал, будет хеджиться покупками

15 ноября 2020, 22:37
Ответить

ПBМ, не всегда, мы же не знаем, сколько страйков в основной позе, а хэдж краем может хэджировать их все разом. Второй момент — дешевый хвост помогает правильно профиль временной стоимости подворачивать, это может быть важно. Третий момент — купленный недельный край — это гамма-плюс, а гаммой-плюс может хэджироваться отрицательная большая вега, там может быть нужно опций крайних больше. Про «кто-то продал» — кто-то продал, у кого есть денег, чтобы продавать такое. Ну и чем он хэджанётся — там тоже вопрос открытый. Чаще всего такое продают маркет-мейкеры.

tashik

15 ноября 2020, 22:45
Ответить

asfa, получается, кто-то купил, а кто-то продал, и кто дождётся не ясно :)

13 ноября 2020, 21:40
Ответить

ПBМ, обычно такие покупатели всё теряют.
Но на декабре 2014-го тоже много коллов было далеко от текущих. Некоторые из них выросли хорошо в итоге.

13 ноября 2020, 22:32
Ответить

asfa, может это страховка тех кто втаривает сейчас фонду, а может спланированная точка выхода. Второе вполне себе вероятно, панику от ковидла пока придерживают, фонда в режиме февраля 2020, но впереди март 2020

14 ноября 2020, 06:02
Ответить

ПBМ, есди держат «до победного», то прибыль будет, когда цена превысит 101000 по Си, т.е. +30% к текущей.
Получается — да, ждут новый март в декабре. Но вероятность этого невысока.
Может напишу про это позже

14 ноября 2020, 19:25
Ответить

какие-нибудь sbrf, gazr не смотрел? там тоже должно быть не дорого и роботы поди всё теже самые, быстрее разгонишься, наверное

13 ноября 2020, 21:35
Ответить

Товарищи, подскажите как зафиксировать прибыль не дожидаясь экспирации? Например — купили, условно, 1 кол опцион по страйку 67000 по достижении 70000 просто продать 1 кол по рынку? Спасибо.

Анатолий Николаев

15 ноября 2020, 13:41
Ответить

Анатолий Николаев, слишком много вариантов… смотря что ждешь от рынка… Можно просто продать 1 колл. лимиткой… или можно продать 6700пут и + продать фьюч… Это просто фикс..
1-ждешь отката: можно продать просто фьюч…
2- если непонятно куда пойдет дальше: можно преобразовать в гатс, продав 70 пут…
2-ждешь узкий боковик: Можно фиксануть «коробкой»(2 спреда навстречу друг другу), или можно преобразовать в бабочку…
3-ждешь еще немного по тренду или боковик: можно довыжать профит ратио-спредом или ладдером..
4- ждешь небольшого отката: обратный ратио..
и т.д.