Блог им. Dmi3

[Д] - Диверсификация систем

В связи с ростом депозита :) принял решение вернуть в свой портфель трендовые системы. 

Провел реорганизацию систем, выделив в отдельную группу системы трендовые и сезонные.

Основной критерий выделения в эту группу -  независимость тестовых результатов от объема депозита.

В моем понимании это равно возможности входа и выхода в позицию по условно рыночной цене при малом влиянии допустимого проскальзывания на итоговые результаты. Проще говоря, величина средней сделки данных систем существенно выше величины возможного проскальзывания.

В базовую группу попали 11 систем. На ретроспективных тестах получились следующие результаты:
[Д] - Диверсификация систем
Абсолютных значений не привожу, это не интересно. Лоты ФИКСИРОВАНЫ и привязаны к размеру моего сегодняшнего депозита.
Относительные значения такие: 

Количество систем: 11
Максимальная просадка: 2.50%
Среднегодовая доходность: 20,90%
Восстановление: 8.38

Далее добавил все остальные системы, попадающие под основной критерий (см. выше).

Добавленные системы по сути римейки основных, воспроизведенные на других инструментах, с более слабыми результатами и (соответственно) меньшими лотами, доступными для систем от депозита.

Итоговый результат получился СУЩЕСТВЕННО лучше:

[Д] - Диверсификация систем

Количество систем: 29
Максимальная просадка: 2.75%
Среднегодовая доходность: 31,80%
Восстановление: 11.58

Вывод 1: диверсификация рулит! Просадка увеличилась незначительно по сравнению с доходностью.

Вывод 2: нужны еще системы в эту группу. В ближайшее время буду дополнять сезонники и (возможно покупать? сам не умею) трендовые системы.

P.S. #1
На данные системы выделено около 30% от депозита, а доходность и максимальная просадка, естественно, рассчитаны  от полного депозита :)

P.S.#2
В тестах учтены комиссии и возможное проскальзывание, рассчитанные эмпирически на результатах реальной торговли.

P.S.#3 
Для теоретиков. Все системы из этих расчетов торгуются на моем реальном счете с 18-19 года с тем или иным денежным наполнением. Снимал с торговли сезонные с февраля по июнь, оказалось напрасно, снимал трендовые с апреля по октябрь по причине их неконкурентоспособности с другими группами систем, вернул в октябре в связи с (см. начало поста).

P.S.#4
Есть еще системы из групп 2,3,4,5 работающие на этом же депозите и построенные, каждая из групп, по совершенно иным принципам :) Плюс группа «всякая фигня/другое».
★2
40 комментариев
Продайте какую-либо из систем или можем обменяться.
avatar
Артур, 
не продаю, поменяться готов с удовольствием. Пишите в личку, обсудим.
Спасибо что пишите! Жаль что редко. Иду по вашему пути (олбанский хфт©Вы), на ненашем рынке. 
avatar
dip, 
спасибо. До ненашего я пока не дорос. 
Привет! Спасибо, очень интересно!

Цифры конечно волшебные! 
При таком высоком восстановлении имхо просадку можно делать гораздо больше. 
Хотя, очевидно, что она для каждой отдельной системы конечно же выше. Если не секрет, то какую закладываете макс просадку для отдельной системы? 

У меня это 30%. Конечно, после определённого размера депо становится страшно. Теоретически. Ибо именно диверсификацией ситуация сглаживается очень хорошо. Хотя конечно здесь нужны максимально разные системы, инструменты и желательно — рынки/ страны. 

Ещё раз спасибо — реально кайфую от таких постов. Удачи и профита!
avatar
Носорог, 

да, у меня излишне консервативный стиль, я не поклонник больших просадок.
На отдельной системе цифры разумеется существенно хуже.

Основная проблема в том, что систем у меня существенно больше, чем денег на депозите, поэтому основной вопрос для меня не в том, как выделить отдельной системе побольше средств, а как максимизировать доход, минимизировать просадку и задействовать бОльшее количество систем.

У этой группы очень большое время удержания позиции по сравнению с остальными группами, именно по этой причине удалял из работы трендовые стратегии, да и сейчас еще не готов выдавать им большие лимиты.

С ростом депозита лимиты этой группы будут существенно увеличиваться, так как в других группах я упираюсь в мгновенную ликвидность инструментов.
 Ещё вопрос. Обычно системы делят на трендовые и контр-трендовые. Давно не слышал термина сезонные. Вернее, сам термин слышу и использую каждый день, но в другой области -  сейчас как раз делаю крупной розничной сети проект по управлению товарными запасами, где есть ярко выраженная сезонность. 

Но в трейдинге этот термин встречаю гораздо реже. Подскажите, пожалуйста, что именно вы в него вкладываете? Контр-тренд на больших тайм-фреймах? Прошу прощения, возможно вы ответ на этот вопрос описывали, говоря про группировку по проскальзыванию. Но я такое разделение, признаться, не очень понял. Для меня это скорее ликвидность ТС. Возможно, просто ещё не проснулся — вчера напала Муза и до 4 утра кодировал очередную систему. Поэтому тело проснулось, а мозг в процессе   :) 
avatar
Носорог, 

это просто. 

Сезонные системы это системы, построенные на статистике инструмента.

То есть вход и выход происходит в определенное время. Никакие иные данные, кроме времени в логике не используются.

Обсуждали здесь несколько раз. Странно, но это работает, хотя и не покидает ощущение, что скоро сломается :)

Вот здесь описывал подробно сезонную систему: https://smart-lab.ru/blog/560789.php
Там же в комментариях давал ссылку на первоисточник идеи.

Дмитрий Овчинников, видимо, пропустил. На СЛ столько шлака :(.

Спасибо за ответ и ссылку! С удовольствием изучу.

avatar

Чёт не верю )

Как мне кажется, вывод 1 и 2 нарушают здравый смыл и опыт. 

Если вы сделали Вывод 1 из добавления систем, значит до этого вы использовали системы хуже чем те которые добавили, а вы пишете, что наоборот, добавили более слабые системы. Зачем вы тогда используете более слабые системы? 

Вывод 2, по вашим словам, ваш портфель трендовых ботов имеет следующие характеристики:

Максимальная просадка: 2.50%
Среднегодовая доходность: 20,90%
Восстановление: 8.38

Очень сомневаюсь, что эти цифры верны, не могу представить фактор восстановления 8.38 у системы с максимальной просадкой 2.5% и среднегодовой доходностью 20.9% на периоде 5 лет. 

Если вдруг вы все верно написали, то какой смысл покупать какие то системы, если у вас уже самая крутая трендовая стратегия?? Какой смысл искать другие системы, если по цифрам у вас самый лучший портфель из когда либо существовавших на земле? Что вы еще хотите найти? 

avatar
Игорь Шепелев, перечитайте заголовок темы ;) 
avatar
dip, перечитал, но  ничего нового не понял )
avatar
Игорь Шепелев, суть в том, что теоретически, можно добавлять даже убыточную систему, и при этом улучшать показатели портфеля систем. Задумайтесь, если рост системы случается в просадках портфеля, а рост  портфеля случается во время просадок системы, то итоговый портфель будет иметь показатели лучше. Здесь добавляется не убыточная система :) 
avatar
dip, это я примерно представляю, но не представляю как при этом должна расти доходность портфеля? 
avatar
Игорь Шепелев, 
да нет в том, о чем пишу ничего нового. Все уже давно придумано и используется в промышленных масштабах. Вон Ханов сегодня на эту же тему в фейсбуке тиснул статью:  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1817431328403847&id=100004109928151
Ханов врет про 5000 роботов в работе. Эквити правда у них не соответствует, зато денег в управлении нормально :)
Дмитрий Овчинников, А можете поделиться расчетами, как у вас фактор восстановления получился  8.38?
avatar
Игорь Шепелев, 

что касается конкретных цифр, то у одиночной системы из портфеля коэффициент восстановления находится в диапазоне от 1.5 до 3. Средний наверное ближе к 2.
Вот, для понимания эквити этого портфеля из ОДНОЙ системы:

Из ДВУХ похожих систем:

Из ТРЕХ систем:

И так далее....


Смысл поиска других систем очевиден: дальнейшая диверсификация :)
Дмитрий Овчинников, вы привели пример из 3 портфелей, которые состоят из одинаковых/похожих стратегий?
avatar
Игорь Шепелев, 
Портфель 1- стратегия А
Портфель 2- стратегия А + стратегия А1
Портфель 3 -стратегия А + стратегия А1 + стратегия Б
Дмитрий Овчинников, доходность Портфеля 3 ниже чем доходность отдельно взятой самой доходной стратегии из 3?
avatar
Игорь Шепелев, 

я понимаю к чему вы клоните. 

Если вкладывать в лучшую стратегию из портфеля 100% депозита, то итоговая доходность будет, естественно выше. 

Но так, разумеется, никто не делает и я не исключение.

Распределение денег по портфелям и системам это сложный процесс, наверное в фондах под эту задачу предусмотрен суровый и чисто математический инструментарий. Я же это делаю исходя из своего знания об устройстве и нюансах систем и их взаимодействия.
Дмитрий Овчинников, я например вкладываю 100% в лучшую стратегию. Поэтому у меня и недоумение, как вы так пришли к таким выводам. 
Так что насчет расчета фактора восстановления, как он у вас получился 8.38 то? Приблизительно прикинул по данным, что вы написали, никак  и близко к 8 не получается. Давайте разберемся?

avatar
Игорь Шепелев, 
давайте разберемся :)
чем помогать? все необходимые цифры я предоставил.
Дмитрий Овчинников, по какой формуле рассчитываете Фактор восстановления?
avatar
Игорь Шепелев, 
да нет там никакой формулы. См.Фактор восстановления.

В классике считают абсолютную доходность, но это глупо, так как с увеличением времени тестов фактор восстановления будет пропорционально расти.

Я всегда использую в качестве числителя среднегодовую доходность.
При такой методике в общем случае фактор восстановления с ростом периода тестирования будет снижаться.
Дмитрий Овчинников, ну так надо пояснять это) Потому что у вас это вообще не фактор получается, а кальмар. 
avatar
Дмитрий Овчинников, а каково «время рынке» для этих систем? десятые\сотые доли процента ? 
avatar
dip, 
не понял вопрос, извините.
Дмитрий Овчинников, да это я криво написал. Время в рынке, time in the market. 
avatar
dip, 
У сезонных систем? Или у трендовых?
У трендовых в зависимости от таймфрейма, на котором построена система. 
В этом портфеле минимальный тайм-фрейм 5 минут, максимальный 8 часов. :)
Сезонные по разному, как правило в течении одного дня или только овернайт, но есть несколько систем, держащих позицию в течении недели.
В общем это совсем не HFT :)

P.S. Тут еще БОЛЬШАЯ проблема, связанная с тем, что MT5 криво считает среднее время сделки в своих отчетах. Так как они изначально сделаны для форекса, то считают тупо по разнице астрономического времени между входом и выходом, не учитывая то, что торгов ночью нет. Это конечно полный ппц :(
>>Снимал с торговли сезонные с февраля по июнь, оказалось напрасно
С интересом бы почитал :)
avatar
dip, 
честно говоря писать особо и не о чем.

Я уже много раз говорил о том, что самое сложное в сезонных системах это недоверие к стабильности результатов. 

Поэтому, как только в феврале на рынках начало происходит что-то неладное, я решил, что все структура рынков изменится и предыдущая статистика работать не будет. 

Выводом из этой мысли было отключение всех сезонных алгоритмов.

По прошествии нескольких месяцев бектесты показали, что ничего страшного с алгоритмами не произошло, поэтому и вернул сезонные в работу.
Спасибо за работу и публикацию результатов.
avatar
Огласите весь список пожалуйста а именно среднюю прибыльную и среднюю убыточную сделку а также коэфф шарпа и я вам скажу когды вы пойдете с шапкой по миру или наоборот сядете на золотой трон.
avatar
Добрый день!
Как часто проводите переоптимизацию торговых систем?
Андрей Починчук,
Не провожу переоптимизацию никогда. Если система выходит из своих параметров, получает уменьшение лимита или выбрасывается. Периодически добавляю ко ВСЕМ системам какую-то новую фишку/фильтр. Тогда все перечитываю, но параметры системы не меняю.
На каком терминале торгуете?
Андрей Починчук, 
писал уже много раз, я один из немногих на фортс, кто торгует через МТ5.
👍 Я наверное второй из немногих, кто также торгует на фортс через МТ5.
Не знаю, почему его многие трейдеры стороной обходят....
Видимо из за простоты, или из за того, что не все брокеры нашего рынка предоставляют доступ на рынок через данный терминал!
Андрей Починчук, не у всех брокеров есть, а там где есть — нет сразу доступа на все инструменты, надо ставить несколько терминалов (в Открытии)
avatar

теги блога Дмитрий Овчинников

....все тэги



UPDONW