фактор восстановления

фактор восстановления (recovery factor) — характеристика торговой системы или результатов трейдера, которая рассчитывается как отношение абсолютной прибыли к максимальной просадке. 

Фактор восстановления показывает, насколько прибыль превышает глубину  максимальной просадки.

Чем выше фактор восстановления, тем быстрее система восстанавливается после просадки. 

При сравнении двух систем, лучше будет та, у которой фактор восстановления выше. Так, если система №1 заработала 100% при максимальной просадке 50%, ее профит-фактор будет 2. Система №2 заработала 30% при просадке 5%. Ее профит фактор будет равен 6 и поэтому она будет лучше, чем система №1. Доходность системы №2 при этом легко увеличить до 100%, используя соответствующее кредитное плечо.

ссылки по теме Фактор Восстановления:
диверсификация — простейший путь к прибыльной торговле
Плюсануть +16 Править статью +Добавить статью Как выбрать брокера?
  1. Бред полный. 1) Если, «используя соответствующее кредитное плечо», т. е. изменить его, то это уже будет другая система №3 или №333.
    2) Почему «фактор». Если отношение А к Б это называется по другому.
  2. Мой вариант изложения предмета
    Фактор восстановления (RF).
    Вычисляется по формуле RF=P/MIDD, где P-итоговая прибыль, т.е. разница между текущей величиной капитала и начальной суммой. MIDD — максимальный нарастающий внутридневной убыток, т.е. самая глубокая «финансовая яма», в которую попадала торговая система за весь период.
  3. Применяется, как один из четырех факторов для комплексной оценки эффективности торговой системы или трейдера. Есть мнение, что система считается плохой, если RF < 2.

Связанные статьи: