Див гэп и тех анализ

22 октября 2020, 12:37
|
Ivan Afonkin

Вопрос:
как Вы нивелируете влияние дивидендного гэпа на результаты технических индикаторов при алготорговле?

спецраздел:
торговые роботы

371 | ★1

13 комментариев

Хороший вопрос, я никак.

Не знаю, будет ли много ответов — в основном люди фьючи торгуют. А вы, я так понимаю, акции? Какие TF если не секрет?

Replikant_mih

22 октября 2020, 12:43
Ответить

Replikant_mih, проблема возникла при тестировании системы хеджирования вложений в акции фьючерсом, на основе данных индикаторов. Т.е. при определенных показания тех индикаторов на фондовом рынке (акция), с целью хеджирования, продаем фьючи. А тут возникают «шумы» от див гэпов. Ну примерно так.
TF = часовик

Ivan Afonkin

22 октября 2020, 12:57
Ответить

По идее, надо делать склеенную ценовую серию и гнать индикаторы именно на склеенных данных.

Но можно потерять какие-то спецэффекты или занизить размер возможного ночного гепа.

ch5oh

22 октября 2020, 12:55
Ответить

ch5oh, возможно, но не понятно как технически.

Ivan Afonkin

22 октября 2020, 12:58
Ответить

Ivan Afonkin, если есть таблица дат отсечек и размеры дивидендов, то понятно как технически. Идете от сейчас в прошлое и корректируете всю предысторию на каждом баре на величину дивов, полученных суммарно после этого момента времени.

ch5oh

22 октября 2020, 13:02
Ответить

ch5oh, таблица дат отсечек и размеры дивидендов

— уже не автоматически. Но как вариант возможно придется.
Я думал о более ихящном варианте — переход от бэквордации к контанго? Думаю я ж не первый с таким сталкиваюсь, а тут тонкие материи.

Ivan Afonkin

22 октября 2020, 13:05
Ответить

ch5oh, просто уточнить. Мы берем на графике отрезки «от самого первого дня торгов инструмента до дня перед интересующим нас гэпом» и отрезок «первый день после див гэпа до интересующей свежей даты (условно настоящее время)». Из этих двух отрезков мы именно в первом вычитаем размер див гэпа? то есть получается мы историю занижаем/завышаем на размер свершенного гэпа, а не период после него?

Serj90

22 октября 2020, 14:00
Ответить

Serj90, ну, мы же хотим, чтобы последний бар совпадал с текущим значением в стакане, правильно?

Поэтому корректируется именно история.

По уму этим должны брокерА заниматься и предоставлять справочно котировки акций, скорректированные на дивы...

ch5oh

22 октября 2020, 15:05
Ответить

ch5oh, не должны. Хотя бы потому, что не существует единственно верной методики корректировки.

SergeyJu

22 октября 2020, 23:18
Ответить

SergeyJu, ну, как-то амерские брокерА вполне успешно решили эту задачу. Если качать данные с Яхи или Квандела, там все цены стоков обязательно или «dividend adjasted» или содержат соответствующие значения в допустимых для скачивания.

А вот корректировку на инфляцию почему-то не делают. Наверное, чтобы горинвесторов не разочаровывать?.. =)

ch5oh

22 октября 2020, 23:30
Ответить

ch5oh, решили «как-то», вот именно.

SergeyJu

23 октября 2020, 00:27
Ответить

1. Для расчета финреза P(i)/(P(i-1)-D)-1
2. Для коррекции скользяшки MA(i) =(MA(i-1)-D)+alfa*(P(i)-(MA(i-1)-D))
Как-то так.
P- цена D- дивы MA- эксп. скользяшка
При желании в D можно засунуть дисконт и налог

SergeyJu

22 октября 2020, 15:00
Ответить

Кхм... в реальности, цена фьюча уплывает от цены дивидендной акции задолго до отсечки… при этом, теханал по акции начинает заметно расходиться с теханалом по фьючу… отсечка — это вторая (резкая и быстрая ) часть расхождения теханалов.