Блог им. iafonkin

Див гэп и тех анализ

Вопрос:
как Вы нивелируете влияние дивидендного гэпа на результаты технических индикаторов при алготорговле?
★1
Хороший вопрос, я никак. 

Не знаю, будет ли много ответов — в основном люди фьючи торгуют. А вы, я так понимаю, акции? Какие TF если не секрет?
avatar

Replikant_mih

Replikant_mih, проблема возникла при тестировании системы хеджирования вложений в акции фьючерсом, на основе данных индикаторов. Т.е. при определенных показания тех индикаторов на фондовом рынке (акция), с целью хеджирования, продаем фьючи. А тут возникают «шумы» от див гэпов. Ну примерно так.
TF = часовик
avatar

Ivan Afonkin

По идее, надо делать склеенную ценовую серию и гнать индикаторы именно на склеенных данных.

Но можно потерять какие-то спецэффекты или занизить размер возможного ночного гепа.

avatar

ch5oh

ch5oh, возможно, но не понятно как технически.

avatar

Ivan Afonkin

Ivan Afonkin, если есть таблица дат отсечек и размеры дивидендов, то понятно как технически. Идете от сейчас в прошлое и корректируете всю предысторию на каждом баре на величину дивов, полученных суммарно после этого момента времени.
avatar

ch5oh

ch5oh, таблица дат отсечек и размеры дивидендов 

— уже не автоматически. Но как вариант возможно придется.
Я думал о более ихящном варианте — переход от бэквордации к контанго? Думаю я ж не первый с таким сталкиваюсь, а тут тонкие материи.
avatar

Ivan Afonkin

ch5oh, просто уточнить. Мы берем на графике отрезки «от самого первого дня торгов инструмента до дня перед интересующим нас гэпом» и отрезок «первый день после див гэпа до интересующей свежей даты (условно настоящее время)». Из этих двух отрезков мы именно в первом вычитаем размер див гэпа? то есть получается мы историю занижаем/завышаем на размер свершенного гэпа, а не период после него?
avatar

Serj90

Serj90, ну, мы же хотим, чтобы последний бар совпадал с текущим значением в стакане, правильно?

Поэтому корректируется именно история.

 

По уму этим должны брокерА заниматься и предоставлять справочно котировки акций, скорректированные на дивы...

avatar

ch5oh

ch5oh, не должны. Хотя бы потому, что не существует единственно верной методики корректировки. 
avatar

SergeyJu

SergeyJu, ну, как-то амерские брокерА вполне успешно решили эту задачу. Если качать данные с Яхи или Квандела, там все цены стоков обязательно или «dividend adjasted» или содержат соответствующие значения в допустимых для скачивания.

 

А вот корректировку на инфляцию почему-то не делают. Наверное, чтобы горинвесторов не разочаровывать?.. =)

avatar

ch5oh

ch5oh, решили «как-то», вот именно. 
avatar

SergeyJu

1. Для расчета финреза P(i)/(P(i-1)-D)-1
2. Для коррекции скользяшки MA(i) =(MA(i-1)-D)+alfa*(P(i)-(MA(i-1)-D))
Как-то так. 
P- цена     D- дивы    MA-    эксп. скользяшка
При желании в D можно засунуть дисконт и налог
avatar

SergeyJu

Кхм...  в реальности, цена фьюча уплывает от цены дивидендной акции задолго до отсечки… при этом, теханал по акции начинает заметно расходиться с теханалом по фьючу… отсечка — это вторая (резкая и быстрая ) часть расхождения теханалов.
avatar

$100


теги блога Ivan Afonkin

....все тэги



2010-2020
UPDONW