Блог им. iafonkin

Див гэп и тех анализ

Вопрос:
как Вы нивелируете влияние дивидендного гэпа на результаты технических индикаторов при алготорговле?
★1
13 комментариев
Хороший вопрос, я никак. 

Не знаю, будет ли много ответов — в основном люди фьючи торгуют. А вы, я так понимаю, акции? Какие TF если не секрет?
avatar
Replikant_mih
Replikant_mih, проблема возникла при тестировании системы хеджирования вложений в акции фьючерсом, на основе данных индикаторов. Т.е. при определенных показания тех индикаторов на фондовом рынке (акция), с целью хеджирования, продаем фьючи. А тут возникают «шумы» от див гэпов. Ну примерно так.
TF = часовик
avatar
Ivan Afonkin
+1

По идее, надо делать склеенную ценовую серию и гнать индикаторы именно на склеенных данных.

Но можно потерять какие-то спецэффекты или занизить размер возможного ночного гепа.

avatar
ch5oh
ch5oh, возможно, но не понятно как технически.

avatar
Ivan Afonkin
Ivan Afonkin, если есть таблица дат отсечек и размеры дивидендов, то понятно как технически. Идете от сейчас в прошлое и корректируете всю предысторию на каждом баре на величину дивов, полученных суммарно после этого момента времени.
avatar
ch5oh
ch5oh, таблица дат отсечек и размеры дивидендов 

— уже не автоматически. Но как вариант возможно придется.
Я думал о более ихящном варианте — переход от бэквордации к контанго? Думаю я ж не первый с таким сталкиваюсь, а тут тонкие материи.
avatar
Ivan Afonkin
ch5oh, просто уточнить. Мы берем на графике отрезки «от самого первого дня торгов инструмента до дня перед интересующим нас гэпом» и отрезок «первый день после див гэпа до интересующей свежей даты (условно настоящее время)». Из этих двух отрезков мы именно в первом вычитаем размер див гэпа? то есть получается мы историю занижаем/завышаем на размер свершенного гэпа, а не период после него?
avatar
Serj90
+1

Serj90, ну, мы же хотим, чтобы последний бар совпадал с текущим значением в стакане, правильно?

Поэтому корректируется именно история.

 

По уму этим должны брокерА заниматься и предоставлять справочно котировки акций, скорректированные на дивы...

avatar
ch5oh
ch5oh, не должны. Хотя бы потому, что не существует единственно верной методики корректировки. 
avatar
SergeyJu

SergeyJu, ну, как-то амерские брокерА вполне успешно решили эту задачу. Если качать данные с Яхи или Квандела, там все цены стоков обязательно или «dividend adjasted» или содержат соответствующие значения в допустимых для скачивания.

 

А вот корректировку на инфляцию почему-то не делают. Наверное, чтобы горинвесторов не разочаровывать?.. =)

avatar
ch5oh
ch5oh, решили «как-то», вот именно. 
avatar
SergeyJu
+1
1. Для расчета финреза P(i)/(P(i-1)-D)-1
2. Для коррекции скользяшки MA(i) =(MA(i-1)-D)+alfa*(P(i)-(MA(i-1)-D))
Как-то так. 
P- цена     D- дивы    MA-    эксп. скользяшка
При желании в D можно засунуть дисконт и налог
avatar
SergeyJu
+1
Кхм...  в реальности, цена фьюча уплывает от цены дивидендной акции задолго до отсечки… при этом, теханал по акции начинает заметно расходиться с теханалом по фьючу… отсечка — это вторая (резкая и быстрая ) часть расхождения теханалов.
avatar
GOLD
Популярный автор

полезные записи за 24 часа

★14 44 В каком направлении брокеры ведут на убой своих хомяков и куда идти нам? Weekly #68
★10 70 Ситуация на текущий момент
★8 30 💵Сколько стоит доллар?
★5 8 Как защитить 100% капитала/депозита при инвестировании: создаем структурную ноту
★5 32 Ключевая ставка останется 16% — и точка
★4 33 -Я банк! -И я банк! -А почему же у вас тогда торчат волчьи уши из трубки?
★4 19 как выводят активы из Норильского никеля
★3 1 Обзор Южуралзолото – хороший отчет и обнадеживающие прогнозы на 2024 год
★3 6 Бесплатный вебинар "ИИС-3. Новые вычеты"
★3 0 ​​VK - подопытный кролик
+239 70 Ситуация на текущий момент
+176 44 Индекс МБ сегодня. На завтра
+148 44 В каком направлении брокеры ведут на убой своих хомяков и куда идти нам? Weekly #68
+127 17 ⚡ Причины вчерашнего падения индекса: всё элементарно
+126 23 Азия. Среда.
+100 50 Берите на себя ответственность за других людей и начинайте делать правильные вещи
+92 26 Почему мне нравится посещать конференцию Смартлаба?
+88 12 Обмен заблокированных активов зарубил Clearstream
+73 32 Ключевая ставка останется 16% — и точка
+72 19 как выводят активы из Норильского никеля

самые обсуждаемые сегодня

146к "Цель она есть". Докататались. (BRENT)
70к Ситуация на текущий момент
52к Более 50% — рост доходов бюджета России.
50к Берите на себя ответственность за других людей и начинайте делать правильные вещи
44к Еще момент дальних ОФЗ
33к Опционный ТРИМАРАН на Si - надежно и прибыльно
33к -Я банк! -И я банк! -А почему же у вас тогда торчат волчьи уши из трубки?
32к Девальвация навсегда!
32к Ключевая ставка останется 16% — и точка
30к 💵Сколько стоит доллар?

теги блога Ivan Afonkin

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн