Див гэп и тех анализ

Вопрос:
как Вы нивелируете влияние дивидендного гэпа на результаты технических индикаторов при алготорговле?

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

гэп алготрейдинг технический анализ Индикакаторы

Ivan Afonkin

Ставрополь

316

с 22 сентября 2016

13 Комментариев

Replikant_mih
22 октября 2020, 12:43
Хороший вопрос, я никак.

Не знаю, будет ли много ответов — в основном люди фьючи торгуют. А вы, я так понимаю, акции? Какие TF если не секрет?
0
ch5oh
22 октября 2020, 12:55
По идее, надо делать склеенную ценовую серию и гнать индикаторы именно на склеенных данных.
Но можно потерять какие-то спецэффекты или занизить размер возможного ночного гепа.
+1
SergeyJu
22 октября 2020, 15:00
1. Для расчета финреза P(i)/(P(i-1)-D)-1
2. Для коррекции скользяшки MA(i) =(MA(i-1)-D)+alfa*(P(i)-(MA(i-1)-D))
Как-то так.
P- цена D- дивы MA- эксп. скользяшка
При желании в D можно засунуть дисконт и налог
+1
GOLD
22 октября 2020, 15:53
Кхм... в реальности, цена фьюча уплывает от цены дивидендной акции задолго до отсечки… при этом, теханал по акции начинает заметно расходиться с теханалом по фьючу… отсечка — это вторая (резкая и быстрая ) часть расхождения теханалов.

+1

Читайте на SMART-LAB:

NZD/USD: Финальный рубеж — готов ли рынок к глубокой коррекции?

Пара NZD/USD протестировала линию локального нисходящего тренда. Формирование разворотных свечных моделей на уровне сопротивления подтверждает наличие продавцов в этой зоне. Несмотря на перевес...

Tickmill

21:27

«Будущее страхования к 2035 году»: ключевые тренды, трансформация рынка и стратегические выводы

Консалтинговая компания Deloitte выпустила обзор The Future of Insurance 2035, в котором оценивает, как изменится глобальная страховая отрасль под воздействием технологических, демографических,...

Ренессанс страхование

16:57

Дивидендные истории в электроэнергетике: бумаги с апсайдом до 42,7%

🔹 Россия В I квартале 2026 года сектор электроэнергетики РФ характеризовался тем, что высокая ключевая ставка и масштабные инвестиционные программы продолжали ограничивать интерес...