Див гэп и тех анализ

Вопрос:
как Вы нивелируете влияние дивидендного гэпа на результаты технических индикаторов при алготорговле?

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

гэп алготрейдинг технический анализ Индикакаторы

Ivan Afonkin

Ставрополь

316

с 22 сентября 2016

13 Комментариев

Replikant_mih
22 октября 2020, 12:43
Хороший вопрос, я никак.

Не знаю, будет ли много ответов — в основном люди фьючи торгуют. А вы, я так понимаю, акции? Какие TF если не секрет?
0
ch5oh
22 октября 2020, 12:55
По идее, надо делать склеенную ценовую серию и гнать индикаторы именно на склеенных данных.
Но можно потерять какие-то спецэффекты или занизить размер возможного ночного гепа.
+1
SergeyJu
22 октября 2020, 15:00
1. Для расчета финреза P(i)/(P(i-1)-D)-1
2. Для коррекции скользяшки MA(i) =(MA(i-1)-D)+alfa*(P(i)-(MA(i-1)-D))
Как-то так.
P- цена D- дивы MA- эксп. скользяшка
При желании в D можно засунуть дисконт и налог
+1
GOLD

22 октября 2020, 15:53
Кхм... в реальности, цена фьюча уплывает от цены дивидендной акции задолго до отсечки… при этом, теханал по акции начинает заметно расходиться с теханалом по фьючу… отсечка — это вторая (резкая и быстрая ) часть расхождения теханалов.

+1

Читайте на SMART-LAB:

Мировые цены на продовольствие растут: что делать инвесторам

Дарья Фёдорова Мировые цены на сахар выросли за месяц на 14%. Цены на другую сельхозпродукцию также растут из-за эффекта Эль-Ниньо и военных конфликтов. Разбираемся, что это означает для...

Альфа-Инвестиции

18:26

GBP/USD: фунт стал еще привлекательнее на фоне плохих американских данных

Фунт за рассматриваемый период находился в умеренно восходящем движении, постепенно закрепившись в более высоком ценовом диапазоне. Основной импульс пара получила со стороны американского фактора:...

Tickmill

17:55

🇺🇿 Узбекистан ускоряет цифровизацию промышленности. Что это значит для SOFL?

Продолжаем рассказывать о ключевых тенденциях на рынке ИТ и их влиянии на развитие бизнеса Софтлайн! Сегодня обсудим масштабную программу цифровой трансформации промышленности в Узбекистане....

Softline

18:07

X5 МСФО 2 кв. 2026 г. - трафик вернули, маржу отдали

Компания X5 опубликовала финансовые результаты за 2 кв. 2026 г. Выручка выросла на 9,9% до 1,29 трлн руб. В первом полугодии 2,48 трлн (+10,5% к прошлому году). Валовая прибыль во 2 кв. выросла...