Replikant_mih, проблема возникла при тестировании системы хеджирования вложений в акции фьючерсом, на основе данных индикаторов. Т.е. при определенных показания тех индикаторов на фондовом рынке (акция), с целью хеджирования, продаем фьючи. А тут возникают «шумы» от див гэпов. Ну примерно так.
TF = часовик
Ivan Afonkin, если есть таблица дат отсечек и размеры дивидендов, то понятно как технически. Идете от сейчас в прошлое и корректируете всю предысторию на каждом баре на величину дивов, полученных суммарно после этого момента времени.
— уже не автоматически. Но как вариант возможно придется.
Я думал о более ихящном варианте — переход от бэквордации к контанго? Думаю я ж не первый с таким сталкиваюсь, а тут тонкие материи.
ch5oh, просто уточнить. Мы берем на графике отрезки «от самого первого дня торгов инструмента до дня перед интересующим нас гэпом» и отрезок «первый день после див гэпа до интересующей свежей даты (условно настоящее время)». Из этих двух отрезков мы именно в первом вычитаем размер див гэпа? то есть получается мы историю занижаем/завышаем на размер свершенного гэпа, а не период после него?
SergeyJu, ну, как-то амерские брокерА вполне успешно решили эту задачу. Если качать данные с Яхи или Квандела, там все цены стоков обязательно или «dividend adjasted» или содержат соответствующие значения в допустимых для скачивания.
А вот корректировку на инфляцию почему-то не делают. Наверное, чтобы горинвесторов не разочаровывать?.. =)
1. Для расчета финреза P(i)/(P(i-1)-D)-1
2. Для коррекции скользяшки MA(i) =(MA(i-1)-D)+alfa*(P(i)-(MA(i-1)-D))
Как-то так.
P- цена D- дивы MA- эксп. скользяшка
При желании в D можно засунуть дисконт и налог
Кхм... в реальности, цена фьюча уплывает от цены дивидендной акции задолго до отсечки… при этом, теханал по акции начинает заметно расходиться с теханалом по фьючу… отсечка — это вторая (резкая и быстрая ) часть расхождения теханалов.
Дюша Метелкин, дисциплина хромает причём на обе ноги...
Со стопами бяда. Да и несколько отдалился от торгов. На работе (Заводе) сменщик приболел, дак вообще 10 дней без выходных и инторнетов было...
Sloikin, вопрос достаточно конкретный. Дискуссия только об этом — выяснить истину. Вкратце:
1) Я утверждаю, что акции на мосбирже заблокированы в НРД и по ним не будет дивов, ими нельзя голосо...
Похоже, экосистема будет развиваться. Про TON коин уже из каждого утюга слышу. На Дзене даже вышла статья «Как зарабатывать TON coin торгуя тоном на бирже торговыми ботами»: dzen.ru/a/ZjUMgCtZvDRFMs4v...
Не знаю, будет ли много ответов — в основном люди фьючи торгуют. А вы, я так понимаю, акции? Какие TF если не секрет?
TF = часовик
По идее, надо делать склеенную ценовую серию и гнать индикаторы именно на склеенных данных.
Но можно потерять какие-то спецэффекты или занизить размер возможного ночного гепа.
— уже не автоматически. Но как вариант возможно придется.
Я думал о более ихящном варианте — переход от бэквордации к контанго? Думаю я ж не первый с таким сталкиваюсь, а тут тонкие материи.
Serj90, ну, мы же хотим, чтобы последний бар совпадал с текущим значением в стакане, правильно?
Поэтому корректируется именно история.
По уму этим должны брокерА заниматься и предоставлять справочно котировки акций, скорректированные на дивы...
SergeyJu, ну, как-то амерские брокерА вполне успешно решили эту задачу. Если качать данные с Яхи или Квандела, там все цены стоков обязательно или «dividend adjasted» или содержат соответствующие значения в допустимых для скачивания.
А вот корректировку на инфляцию почему-то не делают. Наверное, чтобы горинвесторов не разочаровывать?.. =)
2. Для коррекции скользяшки MA(i) =(MA(i-1)-D)+alfa*(P(i)-(MA(i-1)-D))
Как-то так.
P- цена D- дивы MA- эксп. скользяшка
При желании в D можно засунуть дисконт и налог