Отчетность: как работает стратегия?

Каждая публичная компания, которая торгуется на фондовом рынке США, обязана 4 раза в год публиковать финансовую отчетность. Финансовый отчет отражает прибыль и выручку компании, куда тратит средства и комментарии, почему квартал прошел именно так. Данные финансового отчета конфиденциальны до публикации. Конфиденциальность  охраняется законом США. То есть данные не могут быть законно опубликованы или сообщены заинтересованным лицам до момента публикации.

По этой причине, никто, кроме сотрудников компании не знает, как идут дела у компании. И отчет может показывать, как прибыль компании, так и убытки.

Поскольку отчет отражает результат за целый квартал, то держатели акций и инвесторы принимают решение: купить или продать акции. То есть инвесторы, судя по отчету, могут увидеть, что дела идут плохо, и продать свои акции. И наоборот:) По этой причине в первый день после публикации отчета начинается активная торговля акциями компании. Цена на нее идет вверх или вниз. Статистически в среднем цена меняется на 6% сразу после публикации отчета.

Наша задача: провести анализ компании и сделать заключение, в какую сторону пойдёт цена акции и в каком объеме будет это движение. Цена пойдет вверх или вниз и на сколько процентов. А так же верно оценить риски — непредвиденных отчетов и заявлений компаний после публикации отчетов, которые также влияют на стоимость акций. 

Наша команда проводит фундаментальный анализ компаний перед публикацией отчетности. На основе опыта и анализа управляющий устанавливает верхний уровень цели и стоп ордер в нескольких возможных сценариях развития и далее в работу вступает алгоритм — который покупает или продает в зависимости от полученных данных 

Верхний целевой уровень — цена, по которой автоматически закроется сделка и зафиксирует прибыль. Так как цена не может бесконечно расти, то, достигая пика, она может развернуться в обратном направлении.  Чтобы не пропустить момент прибыли, мы устанавливаем верхний целевой уровень. Он рассчитывается исходя из наших ожиданий по размеру движения цены компании. 

Стоп ордер — цена, по которой автоматически закроется сделка. Такой ордер устанавливается, чтобы не допустить убытка выше расчетного, который возможен в сделке исходя из системы управления рисками

В данный момент наша команда переписывает робота, который значительно оптимизирует нашу работу и результаты благодаря биг-дата анализу и применением современных методик обучения в алгоритме. В ноябре этого года запускаем его в работу. 4-10% потенциальная прибыль стратегии в месяц после запуска робота.