Блог им. lecavalier

Ограничение агрессивности рыночных заявок на фондовом рынке

Всем привет 
⚡️⚡️⚡️обращаем внимание на существенное изменение в торгах с 02.11.2020⚡️⚡️⚡️
для исключения случаев ошибок и ситуаций когда крупная рыночная заявка «вырезает» весь стакан и исполняется по очень невыгодным ценам будет введено предельное отклонение для сделок в результате рыночной заявки на фондовом рынке

БЫЛО
кидаешь рыночную и она исполняется по любой встречной цене вплоть до полного исполнения. Хоть до самой «планки»

СТАНЕТ
кидаешь рыночную и она будет исполняться только в рамках максимального отклонения от лучшей встречной заявки.
величины отклонений:

  • для инструментов, включенных в базу расчета Индекса МосБиржи (IMOEX) – 1%;
  • для остальных инструментов рынка акций (депозитарные расписки, паи ПИФов, биржевые фонды и т.д.) – 3%;
  • для краткосрочных облигаций Банка России (КОБР) и облигаций федерального займа (ОФЗ) – 0,4%;
  • для остальных инструментов долгового рынка – 1%.
неисполненный остаток будет сниматься.

в общем теперь будет «без соплей»

подробности тут https://www.moex.com/n30641/?nt=106

Ограничение агрессивности рыночных заявок на фондовом рынке

★1
Добрый вечер. То есть, Борис, вы переделали суть заявки. Сделав из рыночной — рыночно-лимитированную?
СТремление понятно. А вот результат — посмотрим…
avatar

КРЫС

КРЫС, 
не совсем все таки это рыночно лимитированная, но сутб похожа
avatar

Борис Блохин

А если, например,  кинуть лимитную на покупку по цене выше текущей на 2% что произойдет?
Феликс Осколков, 
да
avatar

Борис Блохин

Борис Блохин, что да?
Феликс Осколков, 
не так прочитал. Если лимитную кинуть с большим отклонением то она будет исполняться как и сейчас. Принцип работы лимитированных не меняем
avatar

Борис Блохин

Борис Блохин, 

1) Если кинуть крупную лимитную заявку на продажу по цене -5% от текущего бида, то она соберет стакан, а неисполненный остаток останется висеть в стакане?

2) Если кинуть 5 крупных рыночных заявок подряд (одновременно, без задержек по времени), то они могут пробить стакан до уровня 0.99^5=0.951 = -4.9%
Верно?

avatar

SaOLin

SaOLin, 
1) да
2) да
avatar

Борис Блохин

что то на рынок не похоже
avatar

LOOPER

LOOPER, 
вай?
avatar

Борис Блохин

какая то манипуляция ценами и рынком — тогда и рынка не будет, просто устанавливайте цену по команде руководства. Зачем вообще участникам стоять в стакане по определенной цене, если они знают, что цена опустится ровно на 1 %
avatar

Иван Иванов

Иван Иванов, 
ничего не понял, можно ещё раз
avatar

Борис Блохин

Борис Блохин, я и сам до конца не понимаю, но попробую образно объяснить. Посмотрите на эту картинку. Предложенные ограничительные действия на цену равносильны тому, что под ноги данных товарищей вы будете разбрасывать камни или втыкать столбы — что тогда начнётся? там и так не слишком вольготно



avatar

Иван Иванов

Иван Иванов, 
если вы про ситуацию обвала, то отклонение будет всегда браться от встречной. 
avatar

Борис Блохин


теги блога Борис Блохин

....все тэги



2010-2020
UPDONW