Блог им. Toddler

Объявление

    • 01 октября 2020, 18:15
    • |
    • Toddler
  • Еще
Господа программисты! К Вам обращаюсь я...

Опять карантин, опять удаленка… С понедельника придется, по крайней мере, на месяц отключать свою ТС.

Результаты за 4 месяца испытаний следующие:
Объявление
Объявление


В ближайший месяц смогу только тестировать на исторических данных. Хе-хе… Если бы они еще у меня были... 

Получить их можно из архива Дукаскопи https://www.dukascopy.com/swiss/english/marketwatch/historical/

Берем данные, к примеру, цен CLOSE секундных S1-баров и....
А вот тут проблема.
Скачать можно только реальные котировки (порядка 30-40.000 из 86.400 за сутки). А мне нужны данные за каждую секунду!

В конечном итоге, мне нужны следующие данные по столбцам:

1. День недели (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6)

2. Час

3. Минута

4. Секунда

5. Bid

6. Ask

7. Бит (0/1) принадлежности к реальной или псевдокотировке

Заполнены должны быть все строки таблицы посекундно. Т.е. за сутки должно сформироваться ровно 86400 строк таблицы.

Очень важно — если не было в данную секунду реальной котировки, записывается предыдущее значение.
В столбце 7 прописываем бит = 1, если котировка реальная, 0 — если псевдокотировка (т.е. предыдущее значение)

Кто-нибудь может помочь Toddler'у в трудную минуту борьбы за Грааль?
Кто-нибудь может помочь Toddler'у в трудную минуту борьбы за Грааль? 
Однажды помог вам спарсить табличку к нужному виду, было это весной.
Помню, что ответа никакого не последовало. Даже спасибо.
Гусев Владимир Петрович, пардон… Пересмотрел тот пост — и опять ничего не понял… Я извиняюсь, конечно. Видно — не судьба…
avatar

Toddler

Если речь о западном рынке или форекс, то для начала можно взять дешёвый источник типа https://api.tiingo.com/about/pricing

Или какой-то подобный.

Сейчас ковыряюсь именно с этим.

C bid/ask могут быть вопросы или неточности.

Хотяяя....

Но нужно понимать, что качество данных напрямую зависит от цены сервиса.

Чем меньше фрейм, тем естественно выше цена.

avatar

FinSerfing

в чем проблема заплатить 1000 руб за тслаб? и копить данные
avatar

ves2010

ves2010, именно в том формате, который я описал? Кроме того, мне нужны данные хотя бы лет за 5.
avatar

Toddler

Toddler, если нужны нормальные данные то https://www.iqfeed.net/.

В районе 500$/год за девелоперский доступ + стоимость подписки на нужные котировки.

Далее пишете своё приложение для загрузки и качаете сколько нужно чего нужно.

avatar

FinSerfing

FinSerfing, а в чем плюсы девелоперского доступа?
avatar

ves2010

ves2010, в том, что можно использовать их API для создания своего софта.

В противном случае придётся покупать чей-то чужой софт.

Он закрытый и как его дорабатывать непонятно.

Может быть сейчас что-то изменилось.

Но год-полтора назад было именно так.

avatar

FinSerfing

Toddler, вот смотри… чтоб иметь данные за каждую секунду тебе надо чтоб число сделок было больше числа секунд в день...  
www.moex.com/ru/marketdata/#/group=4&collection=3&boardgroup=57&data_type=history&mode=groups&sort=NUMTRADES&order=desc&date=2020-10-01

для росийского рынка таких бумаг… которые делают 36000 сделок в день крайне мало… всего 3-4… сбер, газ, си, ри т.е всего 4ре
...........
для америки примерно та же картина...
..........
самый простой способ — это просто взять секундомер и смотреть сколько тиков в минуту делает актив… так например ри делает в минуту всего 2 тика… т.е достаточно точно секундный таймфрейм может быть заменен на минутный… насколько точно — понять просто пишешь 2 бота один на минутный таймфрейм другой на секундный… запускаешь на реальных торгах но без реальных сделок… и смотришь разницу… например у мя получилось что в ри разница между минуткой и секундным таймфреймом всего 20%...  
avatar

ves2010

ves2010, 
т.е достаточно точно секундный таймфрейм может быть заменен на минутный…

разница между минуткой и секундным таймфреймом всего 20%
20% для рынка — это очень много.
Но, все-таки, вопрос о том, — что именно мы теряем при переходе от секундных к минутным ТФ или, наоборот — что именно приобретаем — совсем нетривиален...
Что касается случайной составляющей процесса (процесса Бета) — ничего не теряем, т.е., она обладает свойством самоподобия.
Но, вот неслучайная, детерминированная составляющая (процесс Альфа) скорее всего, искажается. Ведь мы теряем информацию о плотности потока событий внутри суток...
В общем, пока, я не готов перейти от секундных ТФ к минутным — нужны дополнительные проверки и исследования.
avatar

Toddler


теги блога Toddler

....все тэги



2010-2020
UPDONW