SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Toddler
Объявление
- 01 октября 2020, 18:15
- |
Господа программисты! К Вам обращаюсь я...
Опять карантин, опять удаленка… С понедельника придется, по крайней мере, на месяц отключать свою ТС.
Результаты за 4 месяца испытаний следующие:
В ближайший месяц смогу только тестировать на исторических данных. Хе-хе… Если бы они еще у меня были...
Получить их можно из архива Дукаскопи https://www.dukascopy.com/swiss/english/marketwatch/historical/
Берем данные, к примеру, цен CLOSE секундных S1-баров и....
А вот тут проблема.
Скачать можно только реальные котировки (порядка 30-40.000 из 86.400 за сутки). А мне нужны данные за каждую секунду!
В конечном итоге, мне нужны следующие данные по столбцам:
Опять карантин, опять удаленка… С понедельника придется, по крайней мере, на месяц отключать свою ТС.
Результаты за 4 месяца испытаний следующие:
В ближайший месяц смогу только тестировать на исторических данных. Хе-хе… Если бы они еще у меня были...
Получить их можно из архива Дукаскопи https://www.dukascopy.com/swiss/english/marketwatch/historical/
Берем данные, к примеру, цен CLOSE секундных S1-баров и....
А вот тут проблема.
Скачать можно только реальные котировки (порядка 30-40.000 из 86.400 за сутки). А мне нужны данные за каждую секунду!
В конечном итоге, мне нужны следующие данные по столбцам:
1. День недели (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6)
2. Час
3. Минута
4. Секунда
5. Bid
6. Ask
7. Бит (0/1) принадлежности к реальной или псевдокотировке
Заполнены должны быть все строки таблицы посекундно. Т.е. за сутки должно сформироваться ровно 86400 строк таблицы.
Очень важно — если не было в данную секунду реальной котировки, записывается предыдущее значение.
В столбце 7 прописываем бит = 1, если котировка реальная, 0 — если псевдокотировка (т.е. предыдущее значение)
Помню, что ответа никакого не последовало. Даже спасибо.
Если речь о западном рынке или форекс, то для начала можно взять дешёвый источник типа https://api.tiingo.com/about/pricing
Или какой-то подобный.
Сейчас ковыряюсь именно с этим.
C bid/ask могут быть вопросы или неточности.
Хотяяя....
Но нужно понимать, что качество данных напрямую зависит от цены сервиса.
Чем меньше фрейм, тем естественно выше цена.
Toddler, если нужны нормальные данные то https://www.iqfeed.net/.
В районе 500$/год за девелоперский доступ + стоимость подписки на нужные котировки.
Далее пишете своё приложение для загрузки и качаете сколько нужно чего нужно.
ves2010, в том, что можно использовать их API для создания своего софта.
В противном случае придётся покупать чей-то чужой софт.
Он закрытый и как его дорабатывать непонятно.
Может быть сейчас что-то изменилось.
Но год-полтора назад было именно так.
www.moex.com/ru/marketdata/#/group=4&collection=3&boardgroup=57&data_type=history&mode=groups&sort=NUMTRADES&order=desc&date=2020-10-01
для росийского рынка таких бумаг… которые делают 36000 сделок в день крайне мало… всего 3-4… сбер, газ, си, ри т.е всего 4ре
...........
для америки примерно та же картина...
..........
самый простой способ — это просто взять секундомер и смотреть сколько тиков в минуту делает актив… так например ри делает в минуту всего 2 тика… т.е достаточно точно секундный таймфрейм может быть заменен на минутный… насколько точно — понять просто пишешь 2 бота один на минутный таймфрейм другой на секундный… запускаешь на реальных торгах но без реальных сделок… и смотришь разницу… например у мя получилось что в ри разница между минуткой и секундным таймфреймом всего 20%...
Но, все-таки, вопрос о том, — что именно мы теряем при переходе от секундных к минутным ТФ или, наоборот — что именно приобретаем — совсем нетривиален...
Что касается случайной составляющей процесса (процесса Бета) — ничего не теряем, т.е., она обладает свойством самоподобия.
Но, вот неслучайная, детерминированная составляющая (процесс Альфа) скорее всего, искажается. Ведь мы теряем информацию о плотности потока событий внутри суток...
В общем, пока, я не готов перейти от секундных ТФ к минутным — нужны дополнительные проверки и исследования.