Блог им. afecn19

Чем проще тем лучше.

Прошлый пост был на модную тему, но с пфуком на выходе, для баланса запостю результаты использование старого доброго градиентного бустинга, с не пфуком на выходе. Использовал 6 наиболее ликвидных фишек, что не просто, фишки маловолатильные.  Период с 2006 по 2020 год, по схеме: прогноз 2010 года на основе данных 2006-2009, прогноз 2011 год на основе 2006-2010, 2012 на основе 2006-2011… итд. 
Так как показатели roc_auc_score, confusion_matrix, accuracy_score нас как трейдеров мало интересует, нас интересует потенйциальный гешефт, переводим сразу все в финансовые результаты, а именно профитность сделки. 
Получилось что то вроде этого:

Чем проще тем лучше.
Это все сделки, но их надо почистить, убрать сдвоенности. Допустим у вас за день 10 сделок выскочило, в разное время, но находясь в момент срабатывания первой сделки вы не в зная будут ли сегодня еще сигналы, совершаете сделку сразу на все. Или например на 2 фишки сработал сигнал одновременно. Но реально то сделка будет одна, так к чему нам вместо 1 реальной сделки рисовать две? Поэтому в следующей таблице уже представлены не сделки, а средняя профитность дней и их количество. 

Чем проще тем лучше.


Можно удерживать позицию подольше и тогда будет что то вроде:
Чем проще тем лучше.
Тут пофитность чуть повыше, а сделок поменьше. Много можно придумывать танцев с бубнами (например входить в позицию только если сработали сигналы и по всем другим фишкам, или сработали сигналы на одну и ту же фишку но с разным горизонтом прогноза итп итд), но все это не принципиально — они повышают профитность на сделку, уменьшая их количество, или наоборот.

Я не любитель считать показатели типа  шарпа, достаточно глянуть на equity, чтобы понять ценность система. Вот полученная эквити (стартуем со 100 рублей) с учетом реинвестирования. 

Чем проще тем лучше.
А вот если бы мы на 100 ре купил 6 фишек и сидели не дергаясь, buy and hold:

Чем проще тем лучше.
Теперь совместим. Так как совмещать в такой виде графики не имеет смысла, в виду слишком разного масштаба, представим что от каждой сделки мы 0,1% отдаем на комиссию, усушку, утряску, и тогда:

Чем проще тем лучше.
По прежнему гораздо лучше пассивной стратегии, но уже не так радужно, дродауны где то на глазок вижу процентов 20, а периоды торговли в ноль достигают 2,5 лет. 
Давайте глянем как по фишкам, может все дело в ползущем вверх Сбербанке?!

Чем проще тем лучше.
Примерно ровненько, каждая фишка вносит свой вклад, при то что тот же ВТБ за это время упал более чем в 2 раза, а Газпром болтался в нуле, а Роснефть прилично выросла, при этом показав для системы худший результат.

Ну и кому интересно, могут глянуть код тут https://github.com/Taram1980/finance_ML/tree/master/RF_GB







теги блога Марат

....все тэги



2010-2020
UPDONW