Блог им. PyMblH

Отличие Лонга от Шорта как стратегия заработка на бирже

    • 24 сентября 2020, 17:16
    • |
    • PyMbIH
  • Еще
Все знают что природа Лонга отличается от природы Шорта: при Лонге без плеч максимальный убыток ограничен ценой актива, при шорте он безграничен при безграничном росте актива. Если цена с условных 100 единиц изменится до 90 единиц, это прибыль 10% для шортиста, а если зеркально с 90 до 100 единиц -  то прибыль для лонгиста  составит более 11%. Ну это и так всем понятно. 

Если использовать это свойство математики при торговле, а именно усреднение при просадках (мартингейл или его аналоги), при этом правильно рассчитав  риски, всегда находясь в Лонге можно улучшать стоимость владения активом. Сформировав портфель из  див. бумаг можно всю жизнь на этом жить.

Что думаете, где подвох?
★1
31 комментарий
В деньгах надо считать, а не процентах, — в этом подвох.
avatar
Volahub, да и в %% никакого подвоха.
Лонг или шорт — вообще без разницы. Рассуждения для лохов в книгах о биржевой игре.
avatar
3Qu, разумно.
avatar
3Qu, ))) ни в одной книге не встречал портфель только в шорт. дивы из бумаг в шорт по Вашему тоже выплачивают?
avatar
PyMbIH, а при чем тут дивы раз или два в год.
Если умеете играть, вы заработаете многократно больше чем дивы. Если не умеете — ждите дивидендов. Дело хозяйское и сугубо личное.
avatar
3Qu, у Тони Роббинса, при всей его схожести с инфо цыганами, есть замечательная фраза: человек любит сильно переоценивать себя в краткосрочной перспективе, но очень сильно недооценивает в долгосрочной. Это я к тому, что именно так это работает в большинстве случаев — в молодости начинаем покупать акцульки, по жизни их докупаем, ребалансим портфель и к старости имеем edge. 

Конечно, если умеем торговать — кто же запрещает, но как показывает опыт большинства и математика — при количестве сделок, стремящихся к бесконечности — вероятность разорения стремится к 100%.
avatar
PyMbIH, 
вероятность разорения стремится к 100%.
Начитались всякой ерунды.Хотя, у 90-95% трейеров, чем бы они не занимались, слив депозита действительно неизбежен.
avatar
3Qu, ок, Вы Д'Артаньян) не научите как играть?
avatar
PyMbIH, не научите как играть?

Скорее всего, это бессмысленное занятие.

Обучение редко приносит плоды кому–либо, кроме тех,

кто предрасположен к нему, но им оно почти не нужно. ©

avatar
PyMbIH, «но как показывает опыт большинства и математика — при количестве сделок, стремящихся к бесконечности — вероятность разорения стремится к 100%.»

Как показывает опыт, опытбольшинства ни хрена не показывает
avatar
бред пит, Вы из категории против Всех?)
avatar
PyMbIH,
Жил на свете самурай,
Добрый и внимательный,
Каждый день он посылал
Экебану к матери
avatar
Нефть по -38 никак не показала ошибочность этой теории да? :)
avatar
Xapon, а нефть выплачивает дивы?)))
avatar
PyMbIH, речь была про некий актив и много активов выплачивают дивы? Я бы сказал сильно меньше чем 0,01%…
avatar
Xapon, так вроде да, именно об этом и была речь «Сформировав портфель из  див. бумаг можно всю жизнь на этом жить. Что думаете, где подвох?»  -разве нет?
avatar
PyMbIH, ну возьмите пример фронтьера который был компанией с 200 летней историей и очень даже присутствовал во всех див. портфелях. Учитывая что норм компании платят 1-2% дивов что бы отбить «банкротство» надо держать их бумаги 100 лет, а банкротства-то случаются, ну и как-то я не особо вижу людей которых устраивает доходность даже в 5-10% не говоря уже про 1-2, а так ну да берите любой див. ETF (что бы оно думало за вас) и получите скорее всего нечто похожее на инфляцию на выходе :)
avatar
Xapon, согласен гарантий ведь никто не дает в этом деле. риски всегда есть, но по Вашему — имеет смысл такая стратегия?
avatar
PyMbIH, тут как с банковскими вкладами — иллюзия доходности возьмите стоимость доллара ну скажем за последние 50-100 лет и станет видно что никакие дивы не компенсируют «падение стоимости денег», а див. аристократы не очень склонны к росту (поэтому у них и есть деньги на дивы им некуда их тратить некуда расширять бизнес), уж лучше купить лотереек (типа акций макдональдса 60 лет назад) и можно увидеть в них рост на тысячи процентов через 10-20-30 лет… Финансовая система любой страны будет сильно сопротивляться наличию высокого гарантированного резидуального дохода у обычных граждан…
avatar
Xapon, спасибо за развернутый ответ
avatar
Всё чётко, нет подвоха
avatar
«Если цена с условных 100 единиц изменится до 90 единиц, это прибыль 10% для шортиста, а если зеркально с 90 до 100 единиц -  то прибыль для лонгиста  составит более 11%. Ну это и так всем понятно. „
мне не понятно. почему в данном примере для лонга и шорта вы взяли разные базы???
пишите так: цена растёт с 100 до 110 для лонга и падает со 100 до 90 для шорта и финрез у них ОДИНАКОВЫЙ
avatar
Барсик, давайте продолжим аналогию))) цена возвращается обратно: у лонгиста теперь цена падает со 110 до 100 — убыток 10/110, а у шортиста растет с 90 до 100 — убыток 10/90 — по Вашему финрез снова одинаков, равен нулю: +10/-10, но видите, все не так просто)))

хоть это и шутки, но
+10% к портфелю и -10% к портфелю — это разные цифры
avatar
Подвох в том, что когда вдруг ловишь большой кризис типа 2008 и видишь, как акции в портфеле складываются в 3-7 раз, это нелегко.  
avatar
Geist,   Ага. Подвох наступает в большой кризис. Частенько именуют его иначе, но не суть. Суть, что счету приходит полный подвох. ))
avatar
bocha, да, у раннего Пелевина было про него ;)

Там было написано, что матерные слова стали ругательствами только при христианстве, а раньше у них был совсем другой смысл и они обозначали невероятно древних языческих богов. И среди этих богов был такой хромой пес Подвох с пятью лапами. В древних грамотах его обозначали большой буквой «П» с двумя запятыми. По преданию, он спит где-то в снегах, и, пока он спит, жизнь идет более-менее нормально. А когда он просыпается, он наступает.
avatar
Geist,  и здесь меня Мастер уделал. Создал много раньше, выразил много лучше. Силен, собака! ))
«А когда он просыпается, он наступает».  Аж завидно! ))
avatar
bocha, умеет Виктор Олегович, угу. Мечтаю когда-нибудь увидеть все главы священной книги гаданий Дао Песдын. Уверен, что там есть и глава про биржевой грааль 
avatar
А еще в следующем 2008 году могут срочно понадобиться деньги. И придеться их выводить, на лоях. Ведь это ж 2008-мые, а еще хуже 1929-тые… там очень может понадобиться
avatar
3Qu, понятно) все за всех знаете, но думаю это невежество с Вашей стороны. Могу за себя сказать — мне нужно, я предласпложен, буду стараться — научите!
avatar
PyMbIH, усреднение ни при чем.Вниз сигналят слабые фракталы, а вверх сильные.Поэтому размер сделки в 2 раза больше в лонг, чем в шорт.Типа в лонг на 50 %(на дневном тайме), а в шорт 25% от счета. Сила фрактала во времени его формирования, те кол-ве свечей.Идеальный фрактал из 5 свечей как Билла.Но может быть и больше.Для 5 дневного фрактала участие 40% от счета. 5 недельного =60%-80%. 5 мес =100%
avatar

теги блога PyMbIH

....все тэги



UPDONW