Блог им. _sg_

Пробуем торговать Gut Spread

    • 17 сентября 2020, 19:58
    • |
    • _sg_
  • Еще
По мотивам постов Карлсона smart-lab.ru/blog/642748.php
и моего поста smart-lab.ru/blog/541788.php

Gut Spread www.investopedia.com/terms/g/gutspread.asp

Пробуем торговать в качестве эксперимента Gut Spread + Продажи для уменьшения Тетты

Пробуем торговать Gut Spread
Пробуем торговать Gut Spread

Тетта получается приемлемой.

Внутри этой опционной конструкции у меня вертится робот-контртрендер + робот-дельта-хеджер.
В дальнейшем в планах упростить схему, «скрестив» контртрендер  и дельта-хеджер.
Пока это разные роботы. Переход на Quik x64 немного задержал это объединение.
Внутри дня у меня будут фиксации по опционным позициям на взлетах волатильности.
Как правило это утро и клиринги.

Приветствуется ЛЮБАЯ критика даже нелицеприятная.

Всем желаю успехов в торговле.

Update: 04:36 18.09.2020

smart-lab.ru/profile/elogunov/ в своем посте https://smart-lab.ru/blog/647004.php
интеллигентно указал мне на существенный ЛЯП в приведенной выше конструкции.

Она родилась в результате «модернизации» конструкции, приведенной ниже.
Хотелось как лучше (сузить расстояние между страйками, уменьшить тетту и все такое),
а получилось как всегда.

Изначальный вариант был такой и он правильный.
Пробуем торговать Gut Spread

Спасибо smart-lab.ru/profile/elogunov/

Всем желаю успехов.
    ★4
    21 комментарий
    Внутри дня вполне живая тема.
    avatar
    А почему не стреддл, мне кажется его быстрее и легче собрать на сишке. Из за ГО?
    avatar
    Sagdeev,
    посмотрите мой пост smart-lab.ru/blog/541788.php
    Там, как раз, сравнение стреддла и gut_spread
    Максимальный убыток позиции существенно меньше в gut_spread
    avatar
    Почитал ваш блог, вы там в начале писали про астрологию, удалось ли прикрутить ретроградный меркурий к трейдингу, если такие попытки были? 
    avatar
    saxonez,
    да, я владею некоторыми знаниями в этой области.
    Была попытка работы с профессиональным астрологом  очень высокого уровня.
    Эксперимент не принес желаемого результата.
    Улучшения в результатах не было достигнуто. Но ухудшения результатов тоже не было.
    Поэтому эта тема была закрыта.
    Астрология — это тема макро уровня, а трейдинг, особенно мой трейдинг  (быстрые алгоритмы) это уровень — микро.
    Кстати, некоторые выводы удалось сделать в рамках той работы.
    Лучшие результаты были достигнуты используя Луну — её фазы, аспекты, затмения.
    Также здесь уместно добавить, что астрология — это метод прогнозирования, а
    я все-таки склоняюсь к практическим методам — есть прибыль берем, есть убыток мелкий — сразу кроем.  Сказывается большой скальперский опыт.
    avatar
    _sg_, ксати, сегодня Новолуние 14:00. Рынок стоит на месте.
    С утра гэпнул и застрял. Луна без курса 14:42 — 21:55
    avatar
    _sg_, спасибо за развернутый ответ, ну вообще конечно, если Луна оказывает вполне себе ощутимое физическое воздействие на феномен приливов и отливов, то почему бы ей не иметь воздействия на колебания биржевых цен.  
    avatar
    saxonez, Кстати,
    сейчас еще и Марс ретроградный — это тоже значимый аспект.
    Так что не очень трендовое время.
    avatar
    Схема рабочая, тут главное дождаться, когда рынок отстоится
     Просто иногда может 3-6 месяцев на месте топтать
    avatar

    А для чего были проданы колы/путы тех-же страйков что и купленные путы/колы.

    Уменьшить тетту? Так может проще было купить меньше опционов в деньгах и всё? Комиссий брокеру отдано и спредов в стаканах было бы собрано меньше. Разве нет?

    avatar
    Алексей Теперев,
    да это ошибка,  решил модернизировать, но получилось как всегда.
    Изначально было так:
    avatar
    Внутри гамма+ части конструкции (guts strangle) дельтахэдж == контртренд. Внутри гамма- части (short straddle) дельтахэдж == трендовый пирамидинг. Суммарная конструкция гамма+, то есть хэджем будет контртренд. Вопрос: что С чем в итоге объединяется и как удаётся трендовость победить? А считали гамма-фактор, прикидывали, сколько в день рехеджей надо чтобы тэту отбить при контртренде с вашим шагом?
    avatar
    tashik, 
    1. У меня есть хороший робот-контртрендер.  Он на дистанции прибыльный. Но иногда попадает на «безоткаты» и портит свою эквити и мне настроение. Он раньше гулял сам по себе.
    Также у меня есть робот Дельта-Хеджер, который выравнивает Дельту совокупной позиции (опционы + контртрендер) по инструменту, он тоже работает в контртрендовом режиме.
    Я хочу их объединить в одного робота. То есть поставить робота контртрендера в зависимость от Дельты. Но здесь надо ловко пройти между Сциллой и Харибдой, чтобы не потерять прибыльность контртрендера как такового и сделать его входы зависимыми от Дельты.
    2. Для победы над трендовостью как раз используется Покупка опционов.
    3. В Дельта-Хеджере  не постоянный шаг рехеджирования, а динамический.
    avatar
    _sg_, для объединения позу в опционах нужно иметь большую и конечно бОльшую, чем в линейном активе… ииии чего ж там за тэта будет такая… И какой бы ни был динамический и хитрый ДХ — гамма-фактор (ГФ) — это сколько пунктов нам нужно захэджировать, чтобы отбить тэту суммарной позиции за сутки.Кол-во рехеджей чтобы отбить тэту за сутки = (ГФ / шаг хэджа)^2… и на этом у меня когнитивный диссонанс возникает некоторый. Мы типа купленные по волатильности и ждем тренд, при этом своим мелким хэджированием мы этот тренд съедаем и из-за мелкого шага мы подвергаемся еще и риску временного распада в обмен на пока непонятно что. В общем, не все я понимаю тут умозрительно.
    avatar
    tashik, 
    3. В Дельта-Хеджере  не постоянный шаг рехеджирования, а динамический.

    Робот Дельта-Хеджер у меня хитрый.
    Он не каждый шаг Дельты может фиксить. Он может не фиксить и 5 и 10 Дельт.
    То есть он может высиживать профит.

    А частит со сделками у меня мой старый робот контртрендер.
    avatar
    Может быть на варианты гамма ноль+, а тета плюс полюбоваться как-то… вооружённым глазом
    avatar
    tashik, Вы имеете в виду Продажи?
    avatar
    _sg_, я имею в виду СГП Каленковича и вариации на эту тему.
    avatar
    tashik, Вы знаете,
    я с опционами примерно год живу, поэтому аббревиатура СГП напоминает мне только СПГ, что означает сжиженный природный газ.
    Спасибо, посмотрю в Интернете что это такое — СГП.
    avatar
    _sg_, риск-реверсал, СлабоГаммаПоложительный зигзаг. 
    avatar

    теги блога _sg_

    ....все тэги



    UPDONW