SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Karl14
Прибыльные параметры робота
- 11 сентября 2020, 20:55
- |
Заказал робота на МТ5 по собственной стратегии теперь тестирую. Гонял на истории вроде работает, а на реале запускать страшновато. Говорят что робот на живом рынке будет показывать результаты процентов на 30% хуже чем в тестере.
Средние результаты моего на фьючах РТС такие:
Шарп -0,4
Фактор восстановления 24,4
Прибыльность 3,02
Мат ожидание выигрыша 51,3
Вопрос для владельцев рабочих роботов — какие показатели делают робота по настоящему прибыльным?
Средние результаты моего на фьючах РТС такие:
Шарп -0,4
Фактор восстановления 24,4
Прибыльность 3,02
Мат ожидание выигрыша 51,3
Вопрос для владельцев рабочих роботов — какие показатели делают робота по настоящему прибыльным?
Это бред. Робот будет показывать ИЛИ лучше, ИЛИ хуже — в зависимости от изменения рынка. Если робот протестирован на ВСЕХ вариантах рынка, то В СРЕДНЕМ он будет выдавать «проектные» характеристики, меняющиеся то в сторону ухудшения, то в сторону улучшения. В СРЕДНЕМ то, что дало среднее тестирования.
Если робот основан не на рыночной логике, а на некой неэффективности рынка, то рано или поздно «на 30% хуже» станет вашей… недостижимой мечтой.
Ищете подтверждение своим надеждам?
Вы детсад давно закончили?
Отношение среднегодовой прибыли к максимальной просадке.
в MT5 нормальная склейка по Ри с 2015 года. Вот оттуда и тестируйте.
Тестировать на фиксированном лоте, без всякого ММ. Поставить большой размер изначального депозита, чтобы его увеличение не сдвигало % максимальной просадки. В итоге у вас должна быть цифра общей прибыли, ее разделить на количество лет, получите среднегодовую прибыль в деньгах. Из отчета берете цифру максимальной просадки в деньгах и смотрите соотношение одного к другому. Пишите цифру, обсудим.
53,46 это слишком большая цифра.
Если ВАШ алгоритм реализован точно — как такое может быть?
покажите скриншот отчета. Тестер в МТ5 очень близок к реальности.
Цифра, которую можно торговать >2. Цифры более 10 не видел.
1. вижу только короткие сделки, длинных совсем нет. странно.
2. тестирование надо проводить в режиме «каждый тик на основе реальных тиков», здесь явно не так, судя по количеству тиков в сравнении с количеством баров.
3. судя по идентичности графиков входа по часам и прибыли по часам, время в сделке достаточно маленькое. в случае тестирования не по реальным тикам это может приводить к критическим ошибкам тестирования.
290000 профит/10000 сделок = 30 пунктов
т.е 3 тика цены
причем у тя наилучшая оптимизация… а в реале будет хуже вдвое… запаса нет совсем
это вообще ниочем
погляжу — дам вердикт
не видя предмета сложно сказать и советовать
Коммиссии и проскальзывания сколько заложили в робота?