Блог им. krolix

Брент в лонг торгуете?

    • 08 сентября 2020, 13:27
    • |
    • krolix
  • Еще
У кого-то есть стабильно зарабатывающая формализованная Алго-ТС по лонгу брента (шарп > 1 за последние 10 и 5 лет)?
Я его торгую только вниз и на лонгах ничего путного не нашел. Стоит там копать вообще?
Движения вниз у него очень удобные для откусывания.
5 комментариев
Такое  восхождение какое нефть  начала   в 99-м и до 2008-го я думаю ещё долго не будет. Ибо пока цены были в космосе вложились в новые технологии и стали добывать нефть ранее недоступную для рынка. Допускаю что запасы сланцев кончатся в США но эти технологии расползутся по планете и  поддержат добычу . 
 Просто посмотреть график нефти за лет  так сто двадцать и всё видно будет.
  Таково моё субъективное мнение. Но я не шорчу.
avatar
Азат Туктаров, спасибо за мнение. Вы такскать геополитически и фундаментально смотрите. Я вообще понятия не имею что куда пойдёт (но есть предчувствие долгого ралли из-за огромного QE под корону со стороны феда). Чисто импульсы торгую, вот как раз импульсы вверх довольно рваные в нефти обычно, к сожалению
avatar
krolix, у меня на нефти неплохо возврат к среднему торгуют боты. но это долгие .  те что на лонге торгуют в плюс это пробитие хаёв локальных  разной длинны, но с фильтрами привязанными к эквити. касательно шарпа то вообще на него не смотрю, довольствуюсь профит фактором и рекавери.
avatar
Vladimir Soloviev, спасибо. Что-то помнится, Горчаков что ли писал, что если вы может улучшить ТС, анализируя свою эквити по ней и эквити не является случайным блужданием, то это оверфит. Но рад, что у вас получается. Пробои хаёв-то работают, весь вопрос в том, насколько устойчиво)
avatar
krolix, ну это вечные философские вопросы по сути про оверфитинг. для меня не каждую систему можно улучшать по эквити. фактически я там играю т.н. value factor. то есть то что хорошо перформило будет хуже перформить ( я про системы, а не про тикеры ) и наоборот. и задача сосбственно фильтрами понять когда этот момент в системке наступил) 
avatar

теги блога krolix

....все тэги



UPDONW