Блог им. AlexChi

ДТС №2: Как заработать на дивидендах Ростелекома 19.08.2020

    • 19 августа 2020, 15:08
    • |
    • AlexChi
  • Еще

ДТС №2: Как заработать на дивидендах Ростелекома 19.08.2020


Введение 

19.08.2020 последний день с дивидендами торгуются акции Ростелекома (RTKM). Уже в четверг 20.08.2020 мы увидим дивидендный гэп в этих акциях.

Не так давно я описал три дивидендных стратегии, которыми пользуюсь уже не один год. Вот ссылки на подробное описание этих стратегий:

А вот здесь вы можете посмотреть, сколько можно было бы заработать на каждой из этих дивидендных стратегий в 2019 году:

В данной статье я хочу поделиться с вами тем, как я собираюсь заработать на дивидендах в акциях Ростелекома по системеДТС №2. 

Описание ДТС №2 

Ниже приведено подробное описание ДТС №2

  1. Покупаем акцию в последний день, когда она торгуется с дивидендами, за несколько минут до закрытия торгов.
  2. Устанавливаем стоп-лосс на уровне: цена закрытия — размер дивидендов * 0.87 – 1%.
  3. Тэйк-профит устанавливаем на уровне: цена закрытия — размер дивидендов * 0.87 +1%.
  4. Если на следующий день акция не была продана по стоп-лоссу или тэйк-профиту, то продаем ее в самом конце торгового дня. 

Комментарии к описанию ДТС №2

  1. Основная идея этой торговой системы заключается в том, что во время дивидендного гэпа бумага падает меньше, чем размер дивидендов * 0.87 (вычитаем 13% НДФЛ). Как правило, на следующий день есть возможность заработать до 1% с учетом полученных позже дивидендов.
  2. Покупка осуществляется в самом конце торгового дня. При тестировании я считаю цену покупки равной цене закрытия. В реальной торговле, покупая в конце дня за несколько минут до закрытия, вы когда-то купите чуть лучше, а когда-то чуть хуже цены закрытия.
  3. 1% при расчете стоп-заявок берется относительно цены закрытия в последний день, когда акция торгуется с дивидендами.
  4. Продажа осуществляется в самом конце торгового дня (если не сработали стоп-заявки). При тестировании я считаю цену продажи равной цене закрытия. В реальной торговле, продавая в конце дня за несколько минут до закрытия, вы когда-то продадите чуть лучше, а когда-то чуть хуже цены закрытия. 

Подробное описание алгоритма ДТС №2 для RTKM

Цена закрытия T-3: 100.15 рублей
Размер дивидендов: 5 рублей
Среднедневная волатильность: 2.24 рубля
Цена безубыток: цена закрытия T-2 – 4.35 рубля

Итак, вот что я буду делать, чтобы попытаться заработать на акциях RTKM по системе ДТС №2

  • 19 августа, я куплю акции RTKM за 1-2 минуты до закрытия основной торговой сессии.
  • Сразу после покупки я установлю стоп-лосс на уровне: цена безубыток – 0.95 рубля.
  • Сразу после покупки я установлю тэйк-профит на уровне: цена безубыток + 0.95 рубля.
  • Если 20 августа мои акции RTKM не будут проданы по стоп-заявкам, то я продам их за 1-2 минуты до закрытия основной торговой сессии. 

Заключение 

В отличие от ДТС №1 и №3ДТС №2 срабатывает всегда. К тому же эта система показывает большую результативность, чем остальные две системы вместе взятые. 

В этом году система ДТС №2 демонстрирует хорошую результативность. Уже отработали по тэйк-профиту 17 из 27 дивидендных отсечек! Прибыль принесли покупки Магнита (2 раза), МТС (2 раза)ФСК ЕЭС (2 раза), Новатэка, Х5, Распадской, ММК, Фосагро, Детского Мира, Алросы, Газпрома, Системы и Сургутнефтегаза (обычка и префы), убыток принесли покупки акций МосБиржи, Норникеля, ИнтерРАО, НЛМК (2 раза), Роснефти, Россети, Северстали и Газпромнефти и в одном случае (НЛМК от 06.01.2020) продажа прошла по цене безубытка. 


Берегите свои деньги! Торгуйте грамотно!

★1
10 комментариев
Сейчас эта неэффективность практически не работает.
сновная идея этой торговой системы заключается в том, что во время дивидендного гэпа бумага падает меньше, чем размер дивидендов * 0.87 (вычитаем 13% НДФЛ)

Падает как раз на размер дивидендов умноженное на 0,87 или даже ещё сильнее. 

Да, раньше часто хорошо работало, сейчас почти перестала.
avatar
karpov72, вы меня удивили ))) Посмотрите последний абзац моей писанины выше. Там приведены данные по отсечкам этого года. Работает и сейчас: 17 из 27 тэйк-профитов (стоп-лосс= тэйк-профиту). Хотелось бы, конечно, больше, но что есть, то есть.
avatar
AlexChi, может быть это особенность этого сезона, после коронавируса, когда всё бурно росло с V-образным восстановлением.
avatar
karpov72, да, может быть, это отчасти улучшило показатели, но я торгую эти системы уже лет 5, и каждый год в прибыли они были. Где-то 60:40 соотношение прибыльных сделок к убыточным при стоп-лосс=тэйк-профит. А это дает несколько дополнительных процентов к годовой доходности, я ведь покупаю без плечей и только на часть депозита.

Можете попробовать тоже, главное достоинство, что деньги в деле всего 1-2 дня для каждой бумаги, все остальное время деньги будут доступны для других торговых идей.
avatar
AlexChi, смотри, что происходит.
В Ростелеком в последние 10 минут на 1,2 процента выросло.

Значит тебя читают и у тебя есть последователи.

Наверное зря сегодня не было покупки по стратегии №1?
avatar
karpov72, да уж: знал бы прикуп, жил бы в Сочи! Я купил по 101.5, а видел сегодня цену в 99.5. Ну ничего, будет еще много возможностей для удачных сделок!
avatar
karpov72, вы купили Ростелеком? Я купил по 101.5 вчера, а продал сегодня по тэйк-профиту по 98.12. Еще 4.35 придут дивы, это уже с учетом налога. Учитывая, что сегодня все валится, очень неплохой результат ))))
avatar
Саша, ты поднял акции Тела на почти 1% в конце торговой сессии. Купила сейчас по 100,15₽
avatar
Ну что, Таня, ДТС №2 отработала по прибыли сейчас отлично! Только что у меня ушел Ростелеком по 98.12! Надеюсь, ты тоже заработала!
avatar
Тело очень порадовало. Честно, не ожидала, так как фон сегодня медвежий. Спасибо за твой труд, Саша!! 
avatar

теги блога AlexChi

....все тэги



UPDONW