Блог им. Grin_7

Знаешь, как считать взвешенную по времени доходность? Очень нужен твой совет!

    • 10 августа 2020, 12:06
    • |
    • Grin
  • Еще
Доброго дня, товарищи инвесторы. 

Для знающих сразу вопрос:
Есть ли какой либо инструмент, рассчитывающий взвешенную по времени доходность для S&P 500?  
Если прямо инструмента нет, то есть ли инструмент считающий эту TWR для набора данных?
Может там сайт какой или эксель у кого завалялся?



Вкратце про исходные данные проблемы:
Я пишу на коленке свой бэктестер с питоном и куртизанками, что получается, выкладываю в открытый репозиторий.
Предыдущие посты можно глянуть в оглавлении.

Теперь к теме топика. Я затормозил в вроде бы совершенно простом моменте — как считать доходность!
Тут можно начинать кидать в меня тапки, отписываться и вот это все, ведь даже школьник знает, что считать доходность при условии пополнения и изъятия можно двумя методами:
Взвешенно по деньгам MWR и взвешенно по времени TWR!

Для взвешенного по деньгам расчета (Money weight return) я нашел и честно скомуниздил готовое решение, вы можете посмотреть его в этой библиотеке, в методе xirr, забирайте вместе с методом xnpv. Я проверил метод соответствующей формулой в экселе, работает норм.

А вот для расчета взвешенной по времени доходности (time weight return), я готового решения не нашел и начал писать свои костыли  с велосипедами, что бы хотя бы нащупать подход, а потом уже делать его красивым, насколько смогу. На тему доходности я сделаю отдельный пост, когда допилю все методы. Если вам интересно глянуть на ужас, в котором это сейчас пребывает то вам сюда метод terr.

Проблема в том, что я не могу найти способа проверять расчет моей библиотеки! Тот же portfolio visualiser показывает GARP. 

По сути я хочу считать взвешенную по времени доходность для портфеля на любом сроке и с любыми изъятиями / пополнениями  и если у кого то есть инструменты, которые так умеют, буду очень благодарен за наводку!
2 комментария

Есть несколько подходов в программировании:

1) Искать все готовое и делать на всем готовом
2) Делать все самому
3) Миксовать 1 и 2 =)

С первым вы отлично справились. Теперь надо перейти сразу к третьему =) Слово «взвесить» понимаете? Чтобы накатать самому

avatar
Андрей К, собственно по третьему пути я и иду! Более того, у меня уже есть решение, костыльное, но есть. Только мне его проверить нужно! Что бы мне сказали: вот есть расчет TWR SPY с 01.01.2010 по 10.08.2020, TWR по годам такой то, общий за весь период такой то. И можно будет уверенно утверждать, что эти данные корректны, то это будет способ сделать тест кейс и проверять на нем мои разработки
avatar

теги блога Grin

....все тэги



UPDONW