Вот тут пост с описанием о чем это и зачем

Самое ценное в статье
В файле perfomance.py лежат методы по расчету среднегодовой взвешенной по времени / деньгам доходности. 
— twrr   — (time-weighted return) считает среднегодовую взвешенную по времени доходность
— xirr — (х internal rate of return  она же  money-weighted return) считает среднегодовую взвешенную по деньгам доходность
— create_return — метод, считающий оба вида доходности и рассчитывающий среднегодовую доходность каждого типа для каждого периода в входящих данных. 

Зачем это вам нужно?

— Если вдруг у вас есть датасет с cashflow ваших инвестиций и вы хотите посмотреть на годовую доходность и заодно посмотреть, как эта доходность менялась во времени, то вам может быть интересно заглянуть в этот код. 

Возможно файл переедет, но все равно ищите его в этом репозитории. Методы описаны максимально подробно, но если чего пишите.

( Читать дальше )