Межрыночный анализ. Практическое применение для фьючерса на индекс РТС

Всем привет!

Как известно, финансовые рынки, как система сообщающихся сосудов, всё взаимосвязано. Именно поэтому, полезно определять главные тренды на рынках, путём сравнительного анализа.

Сегодня акцентирую внимание на практическое применение данного подхода к фьючерсу на индекс РТС (Ri — базовый актив RTSI), торгуемый на срочном рынке Московской биржи.

 Подробнее о слайде:

1. Верхний график JNK/TLT — соотношение «мусорных облигаций» (JNK) с наиболее надёжными и ликвидными облигациями, TLT — долгосрочные облигации США

2. IGE/XLP — где, IGE — ETF, в основе которого акции североамериканских компаний по добыче полезных ископаемых, включая нефтегазовые, горнодобывающие и лесные. XLP — ETF, специализирующийся на секторе потребительских товаров.

3. RTSI — среднезвешенный индекс наиболее ликвидных российских акций в $, базовый актив фьючерса Ri

Как видно из картинки, эти три графика имеют очень высокую корреляцию, часто экстремумы приходят примерно на один и тот же день, как было на минимумах в марте, локальные максимумы в июне тоже совпадают.

На текущий момент наблюдается консолидация, выход из которой и предопределит дальнейшее направление.

Практическое применение: 

— Торгуя пробой важных уровней по Ri, смотрим есть ли подтверждение по JNK/TLT и JGE/XLP
— Бывают временные расхождение, когда например, JNK/TLT и JGE/XLP начинают снижаться, а Ri стоит на месте, или вовсе растёт, как это было в начале года, ориентируемся именно на JNK/TLT и JGE/XLP

Так же, индекс доллара США является важным ориентиром, снижение которого началось с марта текущего года, что совпадает с разворотом вверх по всей группе рисковых активов

Как и в июне, локальный отскок вверх по доллару начался после заседания ФРС США, целями для отскока предполагаю ретест, ранее пробитых вниз локальных минимумов: 94.6 и 95.6, с последующим продолжением тренда на понижение, главные цели которого выступает диапазон 88-89 (минимумы 2018 года)

Больше «фишек», идей и рекомендаций у меня в телеграм канале. Подписавшись и поставив + топику, вы таким образом мотивируете на продолжение публикаций наблюдений, идей и рассказу о своем более чем 10 летнем опыте торговле на финансовых рынках!

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.